長盛添利寶貨幣市場基金.doc

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1、長盛添利寶貨幣市場基金2014年第3季度報告2014年9月30日基金管理人：長盛基金管理有限公司基金托管人：中國銀行股份有限公司報告送出日期：2014年10月27日§1重要提示基金管理人的董事會及董事保證本報告所載資料不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任?；鹜泄苋酥袊y行股份有限公司根據(jù)本基金合同規(guī)定，于2014年10月24日復(fù)核了本報告中的財務(wù)指標(biāo)、凈值表現(xiàn)和投資組合報告等內(nèi)容，保證復(fù)核內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏?；鸸芾砣顺兄Z以誠實信

2、用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利。基金的過往業(yè)績并不代表其未來表現(xiàn)。投資有風(fēng)險，投資者在作出投資決策前應(yīng)仔細(xì)閱讀本基金的招募說明書。本報告中財務(wù)資料未經(jīng)審計。本報告期自2014年7月1日起至9月30日止?！?基金產(chǎn)品概況基金簡稱長盛添利寶貨幣基金主代碼000424交易代碼000424基金運作方式契約型開放式基金合同生效日2013年12月9日報告期末基金份額總額1,425,430,905.45份投資目標(biāo)以有效控制投資風(fēng)險和保持較高流動性為優(yōu)先目標(biāo)，力求獲得高于業(yè)績比較基準(zhǔn)的穩(wěn)定回報。投

3、資策略本基金在短期市場利率預(yù)期策略的基礎(chǔ)上，綜合運用期限結(jié)構(gòu)的滾動配置策略、投資組合優(yōu)化策略和無風(fēng)險套利操作策略，通過比較各類短期固定收益工具如央行票據(jù)、債券、短期融資券、銀行存款、債券回購等投資品種在流動性、收益率水平和風(fēng)險參數(shù)等指標(biāo)的差異，確定這些投資品種的合理配置比例，以保證投資組合在低風(fēng)險的前提下盡可能提高組合收益率。業(yè)績比較基準(zhǔn)七天通知存款稅后利率風(fēng)險收益特征本基金為貨幣市場基金，是證券投資基金中的低風(fēng)險品種。本基金的預(yù)期風(fēng)險和預(yù)期收益低于股票型基金、混合型基金、債券型基金?；鸸芾砣碎L盛基金管理有

4、限公司基金托管人中國銀行股份有限公司下屬兩級基金的基金簡稱長盛添利寶貨幣A長盛添利寶貨幣B下屬兩級基金的交易代碼000424000425報告期末下屬兩級基金的份額總額169,350,828.13份1,256,080,077.32份§1主要財務(wù)指標(biāo)和基金凈值表現(xiàn)1.1主要財務(wù)指標(biāo)單位：人民幣元主要財務(wù)指標(biāo)報告期（2014年7月1日－2014年9月30日）長盛添利寶貨幣A長盛添利寶貨幣B1.本期已實現(xiàn)收益2,152,026.8315,967,883.052．本期利潤2,152,026.8315,967,883.0

5、53．期末基金資產(chǎn)凈值169,350,828.131,256,080,077.32注：1、所列數(shù)據(jù)截止到2014年9月30日。2、本期已實現(xiàn)收益指基金本期利息收入、投資收益、其他收入（不含公允價值變動收益）扣除相關(guān)費用后的余額，本期利潤為本期已實現(xiàn)收益加上本期公允價值變動收益，由于本基金采用攤余成本法核算，因此公允價值變動收益為零，本期已實現(xiàn)收益和本期利潤的金額相等。1.2基金凈值表現(xiàn)1.2.1本報告期基金份額凈值收益率及其與同期業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率的比較長盛添利寶貨幣A階段凈值收益率①凈值收益率標(biāo)準(zhǔn)差②業(yè)績比

6、較基準(zhǔn)收益率③業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率標(biāo)準(zhǔn)差④①－③②－④過去三個月1.0475%0.0023%0.3403%0.0000%0.7072%0.0023%注：本基金收益分配是按日結(jié)轉(zhuǎn)份額。長盛添利寶貨幣B階段凈值收益率①凈值收益率標(biāo)準(zhǔn)差②業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率③業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率標(biāo)準(zhǔn)差④①－③②－④過去三個月1.1087%0.0023%0.3403%0.0000%0.7684%0.0023%注：本基金收益分配是按日結(jié)轉(zhuǎn)份額。1.1.1自基金合同生效以來基金累計凈值收益率變動及其與同期業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率變動的比較注：1、本

7、基金的基金合同生效日為2013年12月9日，截至本報告期末，基金成立未滿一年。2、按照本基金合同規(guī)定，基金管理人應(yīng)當(dāng)自基金合同生效之日起三個月內(nèi)使基金的投資組合比例符合基金合同的約定。截至報告日，本基金的各項資產(chǎn)配置比例符合本基金合同第十二部分、第二條投資范圍、第五條投資限制的有關(guān)約定?！?管理人報告1.1基金經(jīng)理（或基金經(jīng)理小組）簡介姓名職務(wù)任本基金的基金經(jīng)理期限證券從業(yè)年限說明任職日期離任日期張帆2013年12月9日-7年男，1983年1月出生，中國國籍。本基金基金經(jīng)理，長盛純債債券型證券投資基金基金經(jīng)理

8、，長盛同豐債券型證券投資基金（LOF）基金經(jīng)理。華中科技大學(xué)碩士。曾在長江證券股份有限公司從事債券研究、債券投資工作。2012年4月加入長盛基金管理有限公司，曾任非信用研究員，長盛同豐分級債券型證券投資基金基金經(jīng)理等職務(wù)?，F(xiàn)任長盛純債債券型證券投資基金基金經(jīng)理，長盛添利寶貨幣市場基金（本基金）基金經(jīng)理，長盛同豐債券型證券投資基金（LOF）基金經(jīng)理。注：1、上表基金經(jīng)理的任職日期和離任日期均指公司決定