現(xiàn)代商業(yè)銀行經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)管理研究

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1、現(xiàn)代商業(yè)銀行經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)管理研究商旭摘要：本文以現(xiàn)代商業(yè)銀行經(jīng)營的風(fēng)險(xiǎn)管理為研究對(duì)象，通過對(duì)現(xiàn)代商業(yè)銀行的社會(huì)層次、經(jīng)濟(jì)層次、金融層次的風(fēng)險(xiǎn)的不確定性和必然性的分析，借鑒國內(nèi)外相關(guān)的商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的金融理論研究，綜合透析商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)營的本質(zhì)，在結(jié)合全球金融危機(jī)的表現(xiàn)、危害、趨勢(shì)等病理機(jī)制的探析的基礎(chǔ)上，試圖探索出商業(yè)銀行有效進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)管理的科學(xué)合理的機(jī)制，推動(dòng)商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理理論研究。.jyqkV公司創(chuàng)立的信用監(jiān)測(cè)模型，主要原理是建構(gòu)龐大完整的企業(yè)信用數(shù)據(jù)庫以進(jìn)行高效的企業(yè)信用預(yù)判。雖然現(xiàn)代信用風(fēng)險(xiǎn)管理效率很高，然而由于其對(duì)數(shù)據(jù)庫的完

2、整性的要求高，因此適用范圍較窄。2.市場風(fēng)險(xiǎn)和操作風(fēng)險(xiǎn)管理論市場風(fēng)險(xiǎn)管理的方法主要包括限額管理法、VAR法和事后檢驗(yàn)和壓力檢驗(yàn)法等，其中VAR法由于其核心原理是建構(gòu)金融產(chǎn)品收益的優(yōu)化組合模型，方法相對(duì)簡單而高效，在商業(yè)銀行的金融管理中較為常用。然而VAR法在市場風(fēng)險(xiǎn)管理中也有缺乏次可加性而導(dǎo)致風(fēng)險(xiǎn)度量不一致的缺點(diǎn)，并且其所謂的能最大程度降低風(fēng)險(xiǎn)性的金融產(chǎn)品資產(chǎn)優(yōu)化組合，并不能真實(shí)反映商業(yè)銀行的金融管理的風(fēng)險(xiǎn)程度。VAR模型同樣也運(yùn)用于對(duì)金融操作的度量風(fēng)險(xiǎn)管理。由于上世紀(jì)90年代美國貨幣委員會(huì)辦公室的CAMELS標(biāo)準(zhǔn)無法有效管理商業(yè)銀行的

3、操作風(fēng)險(xiǎn)，因此不得不再次借用VAR模型進(jìn)行度量操作風(fēng)險(xiǎn)。VAR模型主要原理仍然是通過求出最優(yōu)臨界值的方法來評(píng)估金融機(jī)構(gòu)的操作風(fēng)險(xiǎn)，后來發(fā)展為一般的管理操作風(fēng)險(xiǎn)的極值理論。我國度量金融機(jī)構(gòu)的操作風(fēng)險(xiǎn)的方法主要有基本指標(biāo)法、極值理論模型和內(nèi)部衡量法等方法，由于我國的金融是市場和政府的雙重管理，因此建構(gòu)管理操作風(fēng)險(xiǎn)的模型可與高效管理操作風(fēng)險(xiǎn)相互結(jié)合。3.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理流行性風(fēng)險(xiǎn)管理也是商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的重要組成部分。商業(yè)銀行的流動(dòng)性管理主要是商業(yè)銀行金融管理中的貨幣和貨幣運(yùn)用的管理。流動(dòng)性管理模型是借用數(shù)學(xué)的函數(shù)工具，建立貨幣融通流動(dòng)變量的目

4、標(biāo)函數(shù)，通過函數(shù)尋求銀行在貨幣流通管理中的最大化利潤，而資金變量流通函數(shù)模型的盈利數(shù)據(jù)也是銀行管理層進(jìn)行流動(dòng)性管理決策的主要依據(jù)。一般商業(yè)銀行在進(jìn)行貨幣流動(dòng)性管理時(shí)會(huì)通過存貸合同來確立和客戶之間的貨幣管理關(guān)系，借此以適度分配市場競爭中面臨的金融風(fēng)險(xiǎn)。西方現(xiàn)代流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理認(rèn)為流通性的風(fēng)險(xiǎn)管理是實(shí)現(xiàn)貨幣最優(yōu)流動(dòng)性以最大程度盈利，而不是盡可能創(chuàng)造流動(dòng)性以降低風(fēng)險(xiǎn)的發(fā)生。由于我國特殊的市場經(jīng)濟(jì)模式，國有性商業(yè)銀行擁有政府的強(qiáng)大財(cái)政實(shí)力作客觀擔(dān)保，因此銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理處于相對(duì)較低的水平。二、美國金融危機(jī)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)管理的沖擊中國改革開放標(biāo)志著市場經(jīng)

5、濟(jì)體系在全球范圍內(nèi)的普遍建立。隨著市場機(jī)制的全球作用，資本與貨幣的擴(kuò)張也帶動(dòng)了金融的全球擴(kuò)張，擴(kuò)張的貨幣也直接制造了系列國際債務(wù)危機(jī)、金融風(fēng)暴和危機(jī)等國際性的金融危機(jī)，金融危機(jī)一般可以劃分為銀行業(yè)務(wù)危機(jī)、貨幣危機(jī)、國際外債危機(jī)和機(jī)制性金融危機(jī)等。美國經(jīng)濟(jì)在21世紀(jì)初由于經(jīng)濟(jì)的衰退而開動(dòng)印鈔機(jī)，通過制造系列繁雜的金融衍生品和信用消費(fèi)模式，制造了持續(xù)十年之久的貨幣通貨膨脹，直接體現(xiàn)為美國的二級(jí)房貸市場的泡沫，泡沫的破滅直接迫使美國金融機(jī)構(gòu)的風(fēng)險(xiǎn)管理瀕臨崩潰，并最終導(dǎo)致金融流通性危機(jī)、信用危機(jī)和市場危機(jī)的爆發(fā)，嚴(yán)重拖累了全球?qū)嶓w經(jīng)濟(jì)的發(fā)展步伐

6、。金融危機(jī)的爆發(fā)主要原因是美國作為一個(gè)龐大的資本集團(tuán)不斷通過過度的信貸消費(fèi)模式和超低利率的刺激政策進(jìn)行貨幣擴(kuò)張。美國中央金融機(jī)構(gòu)的超低利率刺激了市場的流動(dòng)性貨幣泛濫，直接造成了信貸金融產(chǎn)品的市值遠(yuǎn)高于實(shí)體經(jīng)濟(jì)的真實(shí)價(jià)值，導(dǎo)致嚴(yán)重的供需失衡的局面，實(shí)體經(jīng)濟(jì)的消費(fèi)能力根本無法承擔(dān)信貸經(jīng)濟(jì)的金融產(chǎn)品市場。美國幕后金融機(jī)構(gòu)—華爾街資本集團(tuán)繼續(xù)通過金融杠桿化來實(shí)現(xiàn)貨幣的通脹，美元的購買力貶低引爆了全球金融危機(jī)。在這場沒有硝煙的資本貨幣博弈中，歷史再次重演，在世界擁有金融霸權(quán)的華爾街資本集團(tuán)再次用美國這個(gè)龐大的國家機(jī)器作為后盾，攪亂了金融秩序，無情

7、地搜刮美國普通人民的實(shí)際財(cái)富和其他國家的勞動(dòng)財(cái)富。另外，在當(dāng)代為金融決策提供參考信息的會(huì)計(jì)信息，以公允價(jià)值為核心的會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，在無形之中誤導(dǎo)了金融管理層和普通投資者；同時(shí)，當(dāng)前金融風(fēng)險(xiǎn)度量法嚴(yán)重低估了金融機(jī)構(gòu)信用風(fēng)險(xiǎn)、市場風(fēng)險(xiǎn)和操作風(fēng)險(xiǎn)失敗導(dǎo)致的連環(huán)金融虧損效應(yīng)。三、金融危機(jī)給商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理啟示金融創(chuàng)新在一定程度上可以推動(dòng)虛擬經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，并帶動(dòng)實(shí)體經(jīng)濟(jì)的發(fā)展。但商業(yè)銀行必須加強(qiáng)相應(yīng)的金融監(jiān)管，在保障金融安全的基礎(chǔ)上實(shí)現(xiàn)良性的金融管理機(jī)制。商業(yè)銀行推出的金融產(chǎn)品不應(yīng)脫離市場進(jìn)行過度包裝，否則會(huì)導(dǎo)致預(yù)期值與市場價(jià)值相互脫離，并最終導(dǎo)致風(fēng)險(xiǎn)

8、擴(kuò)散給所有市場主體。完備的金融監(jiān)管是風(fēng)險(xiǎn)管理的核心措施。1.商業(yè)銀行要堅(jiān)持穩(wěn)定安全的金融發(fā)展戰(zhàn)略商業(yè)銀行為了追逐金融風(fēng)險(xiǎn)管理帶來的利潤會(huì)不斷推出新的金融產(chǎn)品，然而新的金融產(chǎn)品必須有合理的風(fēng)險(xiǎn)管理標(biāo)準(zhǔn)，否則會(huì)