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《基于影子銀行視角的商業(yè)銀行風(fēng)險預(yù)警實(shí)證研究》由會員上傳分享，免費(fèi)在線閱讀，更多相關(guān)內(nèi)容在學(xué)術(shù)論文-天天文庫。
1、誦學(xué)校編碼：１０１７３分類號密級＿＿學(xué)號：２０１４１００１７１ＵＤＣ若化相六每覇碩±學(xué)位論文基于影子銀行視角的商業(yè)攘行風(fēng)險預(yù)菩實(shí)證研究ＡｎＥｍｐｉｒｉｃａｌＳｔｕｄｙｏｎＲｉｓｋＥａｒｌｙＷａｒｎｉｎｇｏｆＣｏｍｍｅｒｃｉａｌＢａｎｋｓＢａｓｅｄｏｎ化ｅＰｅｒｓｐｅｃｔｉｖｅｏｆＳｈａｄｏｗＢａｎｋｉｎｇ朱博春指導(dǎo)教師姓名：了寧教授’＇＿級學(xué)科名稱：應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué)二級學(xué)科名稱：金強(qiáng)學(xué)．．．．‘－論文答辯
2、時間：２０１６年１２月３日；占．ｆ．．‘．／苗調(diào)玄！達(dá)廬一．龍片－？，ｉ．－＾—Ｌｘ一：護(hù)？＇■＾：？摘要，２０１４年Ｗ來，監(jiān)管部口逐漸加強(qiáng)了對影子銀行的監(jiān)管據(jù)中國人民銀行。２０１４年貨幣政策執(zhí)行報普顯示，我國影子銀行整體規(guī)模增速呈現(xiàn)放緩趨勢然而，Ｗ買入返售金融資產(chǎn)和應(yīng)收款項(xiàng)類投資為代表的商業(yè)銀行影子銀行業(yè)務(wù)規(guī)模卻大幅增加、流動性轉(zhuǎn)換、信用轉(zhuǎn)換等基本。由于影子銀行業(yè)務(wù)的期限錯配業(yè)務(wù)一旦發(fā)生風(fēng)險，將屬性，影子銀行業(yè)務(wù)的風(fēng)險具有
3、較強(qiáng)傳染性，影子銀行，，導(dǎo)致銀行業(yè)發(fā)生風(fēng)險，進(jìn)而影響到我國宏觀金融安全因此商業(yè)銀行有必要對影子銀行業(yè)務(wù)隱藏的風(fēng)險進(jìn)行事前預(yù)警與防范。本文首先對國內(nèi)外學(xué)者對影子銀行界定、影子銀行業(yè)務(wù)風(fēng)險Ｗ及商業(yè)銀行，風(fēng)險預(yù)警模型的研究成果進(jìn)行了回顧和總結(jié)，進(jìn)而形成了本文的初步設(shè)計即基于影子銀行視角對商業(yè)銀行風(fēng)險進(jìn)行預(yù)警實(shí)證研究。其次，從影子銀行業(yè)務(wù)成因，、構(gòu)成及風(fēng)險Ｈ個層面對我國影子銀行業(yè)務(wù)進(jìn)行深入研究分析進(jìn)而根據(jù)本文研究內(nèi)容確定商業(yè)銀行影子銀行業(yè)務(wù)的代理變量，并對我國商業(yè)銀行風(fēng)險，進(jìn)行
4、度量。在上述研究的基礎(chǔ)上，本文基于影子銀行視角Ｗ包括大型商業(yè)銀ｉ行、股份制商業(yè)銀行、城市商業(yè)銀行ｌｉ？及農(nóng)村商業(yè)銀行在內(nèi)的４０家具有代表性－業(yè)銀行微觀層面商業(yè)銀行２００８２０１５年數(shù)，對商業(yè)據(jù)作為實(shí)證研究樣本，從商ｔ銀行的影子銀行業(yè)務(wù)進(jìn)行深入分析，并建立面板ｌｏｇｉ模型對我國商業(yè)銀行的風(fēng)險進(jìn)行預(yù)譬實(shí)證硏究一。實(shí)證結(jié)果濕示：第，作為商業(yè)銀行影子銀行業(yè)務(wù)在資產(chǎn)負(fù)債表上的體現(xiàn)，，買入返售金融資產(chǎn)和應(yīng)收款項(xiàng)類投資規(guī)模每增加１％將分別使商業(yè)銀行風(fēng)險發(fā)生的概率提高６，．６５％和４．８９
5、％第二商業(yè)銀行資產(chǎn)規(guī)；模與風(fēng)險發(fā)生概率負(fù)相關(guān)，，總資產(chǎn)規(guī)模增加１％商業(yè)銀行風(fēng)險發(fā)生概率將降低１９．６５％，即資產(chǎn)規(guī)模較大的銀行，具有較強(qiáng)的風(fēng)險防范能力；第Ｈ，ＧＤＰ增長率與商業(yè)銀行風(fēng)險發(fā)生概率負(fù)相關(guān)，ＧＤＰ增長率増加１％，將使商業(yè)銀行；３，風(fēng)險發(fā)生概率降低．８７％即商業(yè)銀行經(jīng)營風(fēng)險具有較強(qiáng)的順周期性，在宏觀經(jīng)濟(jì)增速下降的情況下，商業(yè)銀行影子銀行業(yè)務(wù)有可能成為商業(yè)銀行風(fēng)險產(chǎn)生的誘因，，；第四商業(yè)銀行存貸比與風(fēng)險發(fā)生概率負(fù)相關(guān)，存貸比增加１％商＂業(yè)銀行風(fēng)險發(fā)生概率將降低化％
6、％，即相比于商業(yè)銀行從事影子銀行的類貸＂業(yè)務(wù)一款，傳統(tǒng)貸款由于受到更為嚴(yán)格的監(jiān)管，其規(guī)模的增加能夠在定程度上降低商業(yè)銀行發(fā)生風(fēng)險的概率。根據(jù)實(shí)證結(jié)果，本文建立的實(shí)證模型能夠?yàn)椋崳姡桑崳娚虡I(yè)銀行提供一個將影子銀行業(yè)務(wù)、銀行間規(guī)模差異ｗ及宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境等多重因素考慮在內(nèi)的風(fēng)險預(yù)警模型。最后，聯(lián)系實(shí)證研究結(jié)果，并結(jié)合我國實(shí)際情，從商業(yè)銀行和監(jiān)管化構(gòu)兩個層面提出商業(yè)銀行影子銀行業(yè)務(wù)風(fēng)險事前預(yù)況，警建議一，Ｗ期對影子銀行業(yè)務(wù)良性發(fā)展和商業(yè)銀行健康經(jīng)營起到定指導(dǎo)意義。本文創(chuàng)新之處一，是在
7、于從微觀層面考量影子銀行業(yè)務(wù)運(yùn)作方式，重點(diǎn)研究Ｗ買入返售金融資產(chǎn)和應(yīng)收款項(xiàng)類投資為代表的商業(yè)銀行影子銀行業(yè)務(wù)運(yùn)作模式；二是在于基于影子銀行視角，對商業(yè)銀行風(fēng)險進(jìn)行預(yù)警實(shí)證研究，實(shí)證一結(jié)果對于商業(yè)銀行影子銀行業(yè)務(wù)風(fēng)險事前預(yù)警和防范具有定借鑒價值。關(guān)鍵字：影子銀行業(yè)務(wù)，，買入返售金融資產(chǎn)應(yīng)收款項(xiàng)類投資，商業(yè)銀行ＩＩＡＢＳＴＲＡＣＴＳｉｎｃｅ２０１４，ｒｅｇｕｌａｔｏ巧ｈａｖｅｇｒａｄｕａｌｌｙｓ杜ｅｎｇｔｈｅ打ｅｄ化ｅｓｕｐｅｒｖｉｓｉｏｎｏｆｓｈａｄｏｗ
8、＇ｂａｎｋｓａｃｃｏｒｄｔｏｅｅｏｅｓａｎｋｏｆＣｈｉｎａｉｅｔａｒｏｌｉｃｉ：ｅｏｒｔｉｎｇ：ｔｈＰｌ良打２０１４ｍｏｎ，ｐｙｐｙｐ＾ｓｈｏｗｓｔｈａｔｔｈｅｏｖｅｒａｌｌｓｃａｌｅｏｆＣｈｉｎａｓｓｈａｄｏｗｂａｎｋｉｎｓｌｏｗｄｏｗｎ．Ｈｏｗｅｖｅｒｔｈｅｇ，＇ｓｃａｌｅｏｆｃｏｍｍｅｒｃａｌｂａｎｋｓｓｂａｎｋｉｎｂｕｓｉｎｅｓｓｒｅｒｅｓｅｎｔｅｄｂｔｈｅｓａｌｅｏｆｉｈａｄｏｗｇ，ｐｙｂｕ
