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《量化交易：商品期貨交易策略的數(shù)學(xué)模型》由會員上傳分享，免費在線閱讀，更多相關(guān)內(nèi)容在教育資源-天天文庫。
1、量化交易：商品期貨交易策略的數(shù)學(xué)模型導(dǎo)讀：就愛閱讀網(wǎng)友為您分享以下“量化交易：商品期貨交易策略的數(shù)學(xué)模型”資訊，希望對您有所幫助，感謝您對92to.com的支持!量化投資-商品期貨交易策略的數(shù)學(xué)模型摘要商品期貨交易在當前中國的經(jīng)濟體系中占據(jù)著很重要的作用，投資者都希望從大量的期貨交易中獲取一定的利潤，但是期貨交易作為一種投機行為，交易者置身其中往往要承擔很大的風險，本文研究了商品期貨交易中的一些問題，給出了獲取較大收益的交易方式。問題一：我們首先利用SPSS中的模型預(yù)測方法給出了橡膠期貨交易各項指標在9月
2、3號這天隨時間推移的波動圖，又給出了利用Matlab35軟件作出的成交價與各個指標的相關(guān)性圖表。分析所作的圖得出的結(jié)論是商品期貨的成交價與B1價、S1價具有顯著相關(guān)性，與成交量、持倉增減、B1量、S1量也具有相關(guān)性而與總量不具有相關(guān)性。最后利用SPSS軟件雙變量相關(guān)分析進一步確認其相關(guān)性指標。為了對橡膠期貨價格的這些變化特征進行分類，我們作出了成交價19天的波動圖，并以持倉量為例分析其他指標的變化特征，將七項指標分成了上漲和周期波動兩類。問題二：本文采用了回歸分析的方法建立價格波動預(yù)測模型。首先介紹回歸分
3、析的基本原理與內(nèi)容，敘述了回歸分析中用到的最小二乘法，之后在第一問的基礎(chǔ)上建立回歸分析的數(shù)學(xué)模型，得出函數(shù)關(guān)系，算得價格的波動趨勢并與實際數(shù)據(jù)對比，再分析模型中的殘差數(shù)據(jù)，驗證所建立的回歸模型合理性。問題三：為建立收益最大化的交易模型，本題我們分析價格的波動數(shù)據(jù)后，借助移動平均線的理論方法，再分析價格的“高位”與“低位”，得出買點賣點。建立交易模型后，利用MATLAB軟件分析出合適的交易時機，并畫出圖形，利用所給數(shù)據(jù)根據(jù)建立的模型計算收益。關(guān)鍵詞：期貨交易波動SPSS軟件回歸分析11.問題重述35我國商品
4、期貨交易的品種迅速增加，吸引了大量交易者的參與，如何從商品期貨的交易中獲取相對穩(wěn)定的收益成為交易者非常關(guān)注的問題。商品期貨交易實行T+0的交易規(guī)則，所開的“多單或空單”可以馬上平倉，從而完成一次交易，這樣就吸引了大量的投機資金進行商品期貨的日內(nèi)高頻交易。某種商品價格在低位時開“多單”，當價格高于開“多單”的價格時平倉，或者，價格在高位時開“空單”，當價格低于開“空單”的價格時平倉，差價部分扣除手續(xù)費后就是交易者的盈利；反之則是虧損?，F(xiàn)在題中給出了2012年9月相關(guān)商品期貨交易的成交數(shù)據(jù)，讓你以所給數(shù)據(jù)為基
5、礎(chǔ)，建立數(shù)學(xué)模型解決下面的問題：1、通過數(shù)據(jù)分析，尋找價格的波動和哪些指標（僅限于表中列出的數(shù)據(jù)，如持倉量、成交量等指標）有關(guān)，并對橡膠期貨價格的波動方式進行簡單的分類。（提示：這里的波動方式是指在某一時間段內(nèi)（簡稱周期）價格的漲跌、持倉量的增減、成交量的增減等指標的變化特征。周期的選取可以短到幾秒鐘，長到幾十分鐘甚至是以天為單位，具體時長通過數(shù)據(jù)分析確定，較優(yōu)的周期應(yīng)該是有利于交易者獲取最大的盈利）。2、35在實時交易時，交易者往往是根據(jù)交易所提供的實時數(shù)據(jù)，對價格的后期走勢做出預(yù)測來決定是開“多單”還
6、是開“空單”。請在第1問的基礎(chǔ)上建立合理的橡膠價格波動預(yù)測模型；3、橡膠期貨交易的手續(xù)費是20元/手，保證金為交易額的10%，設(shè)初始資金為100萬。請利用前面已經(jīng)得到的相關(guān)結(jié)果，建立交易模型，使交易者的收益最大；4、試分析確定合理的評價指標體系，用以評價你的交易模型的優(yōu)劣。（這一問為選做）2.模型假設(shè)與符號說明2.1模型的假設(shè)1.由于題中所給指標外的其他因素對期貨價格波動影響較小，可以忽略，認為價格的波動只受所給指標影響。2.假設(shè)所給的19天的數(shù)據(jù)能準確反映期貨交易中出現(xiàn)的各種變化特征情況。3.假設(shè)不考慮
7、交易模型中交易者的主觀因素。2.2符號說明B1價指的是買1價、B1量是指買1量、S1價指賣1價、S1量指賣1量。在問題二的回歸分析中，x1指成交量，x2指總量，x3指屬性,x4指b1價，x5指s1價,x6指b1量，x7指s1量。23.35問題分析此題研究的是在商品期貨交易中如何獲取最大盈利的問題，眾所周知，商品價格的波動主要是受市場供應(yīng)和需求等基本因素的影響，即任何減少供應(yīng)或增加消費的經(jīng)濟因素，將導(dǎo)致價格上漲的變化；反之，任何增加供應(yīng)或減少商品消費的因素，將導(dǎo)致庫存增加、價格下跌。而作為交易者，需要實時關(guān)
8、注商品期貨的價格走勢、持倉量增減、成交量的增減，據(jù)此確定好自己的投資方向，以期獲取最大的收益。針對問題一：為了找出價格波動的影響指標，我們可以選取9月其中一天橡膠期貨的數(shù)據(jù)進行處理，作出一天內(nèi)成交價、成交量、持倉增減、B1價量、S1價量的走勢圖，利用SPSS軟件雙變量相關(guān)分析處理上述的數(shù)據(jù)，得出相關(guān)性表，分析影響指標。再根據(jù)價格或增漲或跌、持倉量與成交量的或增或減等變化特征對橡膠期貨價格波動方式進行簡單分類。35針對問題二:我
