商品期貨交易策略

《商品期貨交易策略》由會員上傳分享，免費在線閱讀，更多相關內容在教育資源-天天文庫。

1、2015中南大學數(shù)學建模培訓二輪我們參賽選擇的題號是（從A/B/C/D中選擇一項填寫）：B我們的參賽報名號為（如果賽區(qū)設置報名號的話）：所屬學校（請?zhí)顚懲暾娜褐心洗髮W參賽隊員(打印并簽名)：1.楊慧2.武濱麗3.趙蕭指導教師或指導教師組負責人(打印并簽名)：日期：2015年8月13日賽區(qū)評閱編號（由賽區(qū)組委會評閱前進行編號）：商品期貨交易策略摘要本文針對期貨交易策略問題，旨在分析成交價格的主要影響因素，合理預測價格走向以決定是開“多單”還是開“空單”，再建立模型分析如何從期貨交易中獲取相對穩(wěn)定的收益。針對問題一，本文通過SPSS工具做出九月份期貨的成交價與S1

2、量、S1價、B1量、B1價、成交量等有關因素的波動散點圖，得出其相關性表，通過對相關系數(shù)的分析得出影響期貨當日成交價的主要指標為S1價和B1價。另外分別以周，天，小時等為周期，利用不同的數(shù)據(jù)對波動的價格進行擬合，得到價格波動擬合曲線，從而得到最優(yōu)周期為10min。針對問題二，根據(jù)模型一所的結論，建立預測模型決定某時刻開空單還是開多單，在此利用Matlab建立BP神經(jīng)網(wǎng)絡預測模型，對數(shù)據(jù)進行抽樣等預處理得到1124組數(shù)據(jù)，平均大約每28秒取一個數(shù)據(jù)，選取1100組作為訓練數(shù)據(jù)，其余作為檢測數(shù)據(jù)以此判別決定預測結果的可靠性。通過預測結果顯示誤差最大為25%，基本在0到15

3、%之間，預測值普遍偏高，從而判定模型預測結果比較可靠。另外提出了二次指數(shù)平滑處理與BP神經(jīng)網(wǎng)絡結合建模的優(yōu)化方法，并給出了模型的評價。針對問題三，本文給出了四周的每天成交價均值數(shù)據(jù)表，通過對數(shù)據(jù)的計算和分析得出在周一時開“多單”，周五平倉，收益最大，以此建立最大收益模型，利用MATLAB軟件對收益公式和約束條件求解，可以求得最大收益。針對問題四，本文對模型作出了優(yōu)劣勢評價，并給出模型優(yōu)化的一個方法。關鍵詞：SPSS工具、波動散點圖、Matlab、BP神經(jīng)網(wǎng)絡算法21一、問題重述1.1背景分析我國期貨交易的品種迅速增加，吸引了大量交易者的參與，如何從期貨的交易中獲取相對

4、穩(wěn)定的收益成為交易者非常關注的問題。資金實力雄厚的單位或個人正組建研發(fā)團隊，以數(shù)學模型為基礎開發(fā)出能穩(wěn)定盈利的交易策略，以至達到實現(xiàn)程序化交易的目的。期貨交易實行T+0的交易規(guī)則，所開的“多單或空單”可以馬上平倉，從而完成一次交易，這樣就吸引了大量的投機資金進行期貨的日內高頻交易。當某一期貨品種的交易價格在低位時開“多單”，當價格高于開“多單”的價格時平倉，或者，價格在高位時開“空單”，當價格低于開“空單”的價格時平倉，差價部分扣除手續(xù)費后就是交易者的盈利；反之則是虧損。有關我國?期貨的交易知識和具體交易規(guī)則請參見網(wǎng)上相關介紹。期貨交易所可提供每個正在交易品種的實時交

5、易數(shù)據(jù)，每秒鐘二筆。1.2有關信息附件中數(shù)據(jù)文件是2012年9月橡膠1301合約(ru1301)的成交明細（說明：表中價格是每噸價格，交易單位10噸/手；B1價是指買１價、B1量是指買１量、S1價是指賣１價、S1價是指賣１價。B2、B3、S2、S3等數(shù)據(jù)這里空缺,最后一列數(shù)據(jù)為B時代表該筆成交是主動買入，為S時代表該筆成交是主動賣出）。1.2問題提出以上述附表數(shù)據(jù)為基礎，建立數(shù)學模型解答。（1）通過數(shù)據(jù)分析，對每秒鐘二筆的原始數(shù)據(jù)進行預處理，整合成在不同周期內的相應數(shù)據(jù)。尋找價格的波動和哪些指標（可以是數(shù)據(jù)表中列出的那些指標，也可以是由那些指標生成的新指標）有關，并對

6、橡膠21期貨價格的波動方式進行簡單的分類。（提示：這里的波動方式是指在某一時間段內（簡稱周期）價格的漲跌、持倉量的增減、成交量的增減等指標的變化特征。周期的選取可以短到幾秒鐘，長到幾十分鐘甚至是以天為單位，具體時長通過數(shù)據(jù)分析確定，較優(yōu)的周期應該是有利于交易者獲取最大的盈利）。（2）在實時交易時，交易者往往是根據(jù)交易所提供的實時數(shù)據(jù)，對價格的后期走勢做出預測來決定是開“多單”還是開“空單”。請在第1問的基礎上建立實用的橡膠價格波動預測模型；(注意：你的模型在某一時刻t決定是開“多單”還是開“空單”時，能夠利用的信息僅限于在t時刻以前的數(shù)據(jù)，而t時刻以后的數(shù)據(jù)全是未知的

7、）（3）橡膠期貨交易的手續(xù)費是20元/手，保證金為交易額的10%，設初始資金為100萬。請利用前面已經(jīng)得到的相關結果，建立交易模型，使交易者在所給數(shù)據(jù)的交易日內的收益最大；（4）試分析確定合理的評價指標體系，用以評價你的交易模型的優(yōu)劣。一、問題分析2.1問題一的分析：為了找出影響價格波動的指標并對其進行分類，我們通過SPSS工具做出九月份期貨的成交價與S1量、S1價、B1量、B1價、成交量、持倉增減、時間與日期的波動散點圖，并得出其相關性表，通過相關系數(shù)得出影響期貨當日成交價的主要指標。我們分別以周，天，小時等為周期，利用不同的數(shù)據(jù)對波動的價格進行擬