文華贏智wh8特色功能說明課件.ppt

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1、文華贏智WH8特色功能介紹文華財(cái)經(jīng)研究部第一部分特色程序化交易系統(tǒng)介紹程序化介紹：概念：程序化交易是一種在計(jì)算機(jī)和網(wǎng)絡(luò)技術(shù)的支持下，瞬間完成你預(yù)先設(shè)置好的組合交易指令的一種交易手段。優(yōu)勢(shì)：程序化交易，基于人的思想，用電腦去執(zhí)行下單方式選擇，一方面電腦下單比人操作快，同樣的機(jī)會(huì)，電腦下單能抓住，人下單未必能抓住；另一方面有了程序化，一個(gè)人可以讓10臺(tái)電腦同時(shí)去執(zhí)行自己的交易思想，一個(gè)人可以操作更多的賬戶，更多的資金。麥語言介紹：概念："麥語言"源于2004年文華推出的國內(nèi)第一套程序化函數(shù)庫，是一套成熟穩(wěn)定的模型開發(fā)平臺(tái)。特點(diǎn)：一方面基于積木式的編程理念，把復(fù)雜算法封裝到

2、一個(gè)個(gè)的函數(shù)里，采用“小語法，大函數(shù)”的構(gòu)建模式，易學(xué)易懂易操作；另一方面配合金融統(tǒng)計(jì)函數(shù)、邏輯判斷函數(shù)、歷史數(shù)據(jù)引用等13種函數(shù)類型，100多個(gè)函數(shù)，可以實(shí)現(xiàn)條件取值、畫線、指令價(jià)買開賣平、跨周期調(diào)用等功能。半自動(dòng)下單方式：信號(hào)預(yù)警盒子信號(hào)預(yù)警盒子：針對(duì)程序化半自動(dòng)下單的用戶，用戶在信號(hào)預(yù)警盒子中設(shè)定預(yù)自己的模型，當(dāng)在條件滿足的時(shí)候，系統(tǒng)彈出彈出預(yù)警窗口，確認(rèn)下單。加載方式：程序化?信號(hào)預(yù)警盒子（半自動(dòng)）?增加項(xiàng)目?多項(xiàng)平鋪。信號(hào)預(yù)警盒子使用注意事項(xiàng)：1、信號(hào)預(yù)警盒子不能加載資金函數(shù)和不出買賣指令的函數(shù)。2、信號(hào)預(yù)警盒子可以在程序化?盒子設(shè)置中選擇信號(hào)持續(xù)時(shí)間提示，

3、信號(hào)消失提示，下單設(shè)置（半自動(dòng)，需要手動(dòng)確認(rèn)和全自動(dòng)，出信號(hào)自動(dòng)下單）和多項(xiàng)平鋪數(shù)量設(shè)置。策略模型開發(fā)平臺(tái)策略模型開發(fā)平臺(tái)功能：1、用歷史數(shù)據(jù)和模擬資金來檢驗(yàn)?zāi)Ｐ偷膬?yōu)劣，減少時(shí)間和金錢的耗損。2、多種信號(hào)執(zhí)行方式選擇機(jī)制，多種模型運(yùn)行機(jī)制和參數(shù)優(yōu)化機(jī)制更貼近實(shí)盤來幫助研究和評(píng)估程序化交易。指標(biāo)模型編寫注意事項(xiàng)：1、變量名不能和參數(shù)名、函數(shù)名以及自身相重復(fù)。2、英文、半角、大寫的狀態(tài)下輸入。3、每行結(jié)束后要以“；”結(jié)束。4、對(duì)于公式條件單結(jié)尾處要加上CONDITION-ORDER，對(duì)于過濾模型在結(jié)尾處加上AUTOFILTER，對(duì)于非過濾模型買賣開平要加上手?jǐn)?shù)。組合測(cè)試組

4、合測(cè)試實(shí)現(xiàn)多個(gè)模型、多種合約和多個(gè)周期的測(cè)試。組合測(cè)試各個(gè)模塊指標(biāo)說明資金曲線：組合的資金曲線為加權(quán)的資金曲線，根據(jù)每個(gè)節(jié)點(diǎn)各個(gè)組合的權(quán)益計(jì)算所占的權(quán)重，然后計(jì)算得到加權(quán)的權(quán)益顯示在相應(yīng)的坐標(biāo)中收益率測(cè)算1、最大持續(xù)盈利/虧損次數(shù)：按照組合測(cè)試的每一個(gè)節(jié)點(diǎn)的平倉盈虧來計(jì)算是盈利還是虧損，如果在某個(gè)節(jié)點(diǎn)存在模型的平倉盈虧方向不一致的情況，那么根據(jù)前一次的平倉盈虧的方向來判斷，如果前一次為盈利，那么此次累加盈利次數(shù)，如果前一次為虧損，那么累加虧損次數(shù)。2、最大連續(xù)盈利/虧損：按照組合測(cè)試的每一個(gè)節(jié)點(diǎn)的平倉盈虧來計(jì)算是盈利是虧損，如果在某個(gè)節(jié)點(diǎn)上存在模型的平倉盈虧方向不一致

5、，那么累加各個(gè)模型的平倉盈虧，最后得到的平倉盈虧的方向?yàn)榇舜纹絺}盈虧的方向，從而決定是否累加為連續(xù)盈利/虧損。組合測(cè)試各個(gè)模塊指標(biāo)說明階段總結(jié)1、權(quán)益：期末權(quán)益2、凈利潤：期末權(quán)益-期初權(quán)益3、盈利率：凈利潤/期初權(quán)益4、權(quán)益增長(zhǎng)速度：（本期凈利潤-上期凈利潤）/本期期初權(quán)益回撤貢獻(xiàn)度分析1、策略1和策略2每個(gè)時(shí)點(diǎn)上比較，回撤小的得2分，回撤大的得1分，總分就是每個(gè)時(shí)點(diǎn)得分之和，比如在某一個(gè)時(shí)點(diǎn)上，策略1的回撤小，策略2的回撤大，那么策略1就得2分，策略2就得1分，此時(shí)總分是3分。每個(gè)時(shí)點(diǎn)上都會(huì)計(jì)算得分，然后把策略1和策略2的得分分別加起來就是各自的得分。得分高說明策

6、略的回撤小，貢獻(xiàn)就大。2、回撤貢獻(xiàn)度就是絕對(duì)值得分，回撤比貢獻(xiàn)度就是比例，就是每個(gè)策略各自的得分，比上所有策略加起來的總得分模組測(cè)試與運(yùn)行在模組中有三個(gè)組群每個(gè)組群可加載36個(gè)模型，利用大量的模型和理論的資金可以實(shí)現(xiàn)程序化交易的研究與改進(jìn)。模組的加載方式：程序化?自動(dòng)交易運(yùn)行模組?一號(hào)組群?模組?新建?第一步，定義數(shù)據(jù)區(qū)?第二步，加載參數(shù)?第三步，下單精細(xì)控制?第四步，模型參數(shù)修改?第五步，保證金參數(shù)。模組加載與運(yùn)行中的注意事項(xiàng)在加載中第二步，交易合約和參數(shù)合約的區(qū)別，交易合約是用來交易的合約，數(shù)據(jù)合約用來看數(shù)據(jù)、出信號(hào)的合約，例如，把IF加權(quán)作為數(shù)據(jù)合約來交易IF當(dāng)

7、期合約。在加載的第五步，資金、保證金和手續(xù)費(fèi)設(shè)置只有在加載資金函數(shù)的情況下才可以使用。在運(yùn)行過程中，可以手動(dòng)干預(yù)，信號(hào)和指令照常發(fā)出，不過沒有對(duì)應(yīng)倉位。在每次模型加載時(shí)要根據(jù)模型關(guān)閉時(shí)的信號(hào)方式、持倉狀況來自動(dòng)加載。模組中的資金為理論資金，各個(gè)模組相互獨(dú)立運(yùn)行，每個(gè)模組資金可以設(shè)置為總的資金量，只有在單個(gè)模組資金達(dá)到資金上限才會(huì)影響其他模組的資金運(yùn)行。第二部分日內(nèi)高頻交易系統(tǒng)介紹系統(tǒng)的打開：“程序化”?“日內(nèi)高頻”便可調(diào)出“日內(nèi)高頻”窗口。窗口分類：“合約列表”、“圖表窗口”、“模型信號(hào)列表”及“持倉信息列表”。合約的建立點(diǎn)擊窗口左側(cè)“添加”按鈕，設(shè)