基于三階段dea模型的金融支農(nóng)效率研究

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1、基于三階段DEA模型的金融支農(nóng)效率研究摘要：提高金融支農(nóng)效率是有效緩解農(nóng)村金融供需矛盾、推動農(nóng)村經(jīng)濟快速發(fā)展的重要途徑。本文利用三階段DEA模型對我國2012年金融支農(nóng)效率進行了研究，實證研究結(jié)果顯示：財政支農(nóng)和農(nóng)村固定資產(chǎn)投資有利于金融支農(nóng)效率的提高，農(nóng)村勞動力文化水平、城鄉(xiāng)收入差距和自然災(zāi)害不利于金融支農(nóng)效率的提高；我國金融支農(nóng)效率的區(qū)域差異明顯，這種差異主要表現(xiàn)在西部與東中部之間；我國大部分省市處于規(guī)模報酬遞增階段。關(guān)鍵詞：金融支農(nóng)；三階段DEA；綜合技術(shù)效率；純技術(shù)效率；規(guī)模效率中圖分類號：F323.3文獻標識

2、碼：A〓文章編號：1003-9031（2014）10-0007-06DOI：10.3969/j.issn.1003-9031.2014.10.0218“三農(nóng)”問題一直是我國經(jīng)濟社會發(fā)展中十分重要的問題。改革開放以來，在國家一系列強農(nóng)惠農(nóng)政策的推動下，我國農(nóng)村經(jīng)濟取得了較快的發(fā)展。據(jù)統(tǒng)計，1978―2012年間，我國農(nóng)村人均純收入由1336.6元增長到7916.6元，年均實際增長4.87%。但由于歷史條件、政策偏向和城鄉(xiāng)二元經(jīng)濟結(jié)構(gòu)等因素的影響，城鄉(xiāng)收入差距加大、農(nóng)村社會保障體系薄弱、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)投入不足等問題十分突出。金融

3、作為現(xiàn)代經(jīng)濟的核心，農(nóng)村金融在農(nóng)村經(jīng)濟社會發(fā)展中扮演著重要的角色。近年來，國家不斷加大對“三農(nóng)”的金融支持力度。據(jù)統(tǒng)計，2007―2012年，我國金融機構(gòu)本外幣涉農(nóng)貸款由61150.66億元增加到176227億元，年均增長23.58%。一、文獻綜述縱觀國外既有文獻，關(guān)于農(nóng)村金融效率的研究，大部分學(xué)者將研究重點集中在對農(nóng)業(yè)信貸效率的分析上。Jensen（2002）、Jim（2005）研究發(fā)現(xiàn)，由政府主導(dǎo)的農(nóng)業(yè)信貸體系往往是缺乏效率的[1-2]。Nourse（2001）指出，微型金融機構(gòu)應(yīng)當(dāng)針對貧困人口推出更適合于他們的信

4、貸產(chǎn)品[3]。在定量研究的方法上，多以線性回歸為主，即以人均GDP或其他指標為因變量，以包含農(nóng)業(yè)信貸在內(nèi)的多個指標為自變量，進行回歸分析。如Kochar（1997）使用多元線性回歸模型考察了印度農(nóng)業(yè)貸款的執(zhí)行效果，結(jié)果顯示農(nóng)業(yè)信貸總體上無效[4]。Rousseau（1990）運用誤差修正模型（VEC）估計了農(nóng)業(yè)貸款發(fā)放效率[5]，但該模型中只包含了農(nóng)業(yè)信貸和農(nóng)村經(jīng)濟增長兩個變量，降低了研究結(jié)論的有效性。Hendry（1995）在誤差修正模型中加入了控制變量，使指標體系更加完整[6]。18國內(nèi)學(xué)者針對農(nóng)村金融效率進行了大

5、量的研究，歸納起來大致可分為三類。第一類是從金融環(huán)境角度研究農(nóng)村金融效率。金融環(huán)境主要包括金融制度、信用環(huán)境和市場體系等方面。谷慎（2006）、劉澤仁（2007）、王修華和沈嵐（2003）從制度角度分析了我國農(nóng)村金融效率，認為導(dǎo)致我國農(nóng)村金融效率低下、農(nóng)村金融資源配置的帕累托條件缺失的根本原因在于我國農(nóng)村金融制度有效供給不足，以及制度結(jié)構(gòu)不夠協(xié)調(diào)[7-9]。吳俊杰和周再清（2010）通過對農(nóng)村金融發(fā)展的信用環(huán)境進行分析，指出我國金融支農(nóng)效率整體上還處在較低水平，農(nóng)村信用意識缺失、法律框架基礎(chǔ)薄弱等問題普遍存在[10]。

6、第二類是從信貸角度研究農(nóng)村金融效率。王定祥等（2013）以人均金融機構(gòu)農(nóng)業(yè)貸款、人均農(nóng)業(yè)勞動力和人均農(nóng)業(yè)資本作為投入指標，以人均農(nóng)業(yè)增加值、農(nóng)村人均純收入、城鎮(zhèn)化率和農(nóng)業(yè)成災(zāi)率為產(chǎn)出指標，運用DEA模型和Malmquist指數(shù)分解法對我國農(nóng)村金融支農(nóng)效率進行測度[11]。吳俊杰和周再清（2009）引入人均農(nóng)業(yè)貸款、獲貸農(nóng)戶比例兩個指標，運用DEA模型對金融支農(nóng)效率進行評價[12]。第三類是從金融功能角度研究農(nóng)村金融效率。代表性的有白廣玉（2005）等、褚保金（2007）等、鄧奇志（2010）等[13-15]。18已有文

7、獻對研究我國金融支農(nóng)效率作出了有益的探索，但存在以下幾方面不足：（1）在定量研究方法上，線性回歸無法對多投入、多產(chǎn)出的情形進行評價，SFA和DEA在評價時無法剔除外部環(huán)境和隨機誤差的影響，使評價結(jié)果出現(xiàn)偏差；（2）在產(chǎn)出指標選取上，已有文獻大多選取農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值（或農(nóng)業(yè)增加值）、農(nóng)村人均純收入等經(jīng)濟貢獻指標來評價金融支農(nóng)效率，而沒有涵蓋農(nóng)村社會福利的改善情況。為此，本文從農(nóng)業(yè)發(fā)展、農(nóng)民生活水平和農(nóng)村社會福利三個方面選取相應(yīng)產(chǎn)出指標，運用三階段DEA模型剔除外部環(huán)境和隨機誤差影響，對我國2012年金融支農(nóng)效率進行評價，并找出

8、影響金融支農(nóng)效率的外部因素，為政府決策提供科學(xué)依據(jù)。二、模型介紹三階段DEA模型是由Fried（2002）等提出的一種新的效率評價方法[16]，其構(gòu)建和運用包括三個階段。第一階段：傳統(tǒng)DEA模型（BCC模型）。假設(shè)有n個決策單元DMU，每個決策單元都包含m種輸入和s種輸出；xij代表第j個決策單元的第i中輸入，yrj代表第j個決策