資源描述：
《第九章 設(shè)定誤差與測量誤差 思考題》由會(huì)員上傳分享，免費(fèi)在線閱讀，更多相關(guān)內(nèi)容在行業(yè)資料-天天文庫。
1、第九章設(shè)定誤差與測量誤差思考題9.1什么是設(shè)定誤差?設(shè)定誤差有哪些基本表現(xiàn)?9.2不同類型的設(shè)定誤差對(duì)模型參數(shù)估計(jì)的影響有哪些相同之處?又有哪些區(qū)別?9.3檢驗(yàn)變量設(shè)定誤差有哪幾種方法?它們的共性和差異是什么?9.4如何進(jìn)行遺漏變量設(shè)定誤差的后果分析?其檢驗(yàn)有哪些方法?如何檢驗(yàn)?9.5如何進(jìn)行無關(guān)變量設(shè)定誤差的后果分析?其檢驗(yàn)有哪些方法?如何檢驗(yàn)?9.6什么是測量誤差?測量誤差與變量設(shè)定誤差有何區(qū)別?9.7如何對(duì)測量誤差和設(shè)定誤差的后果進(jìn)行分析?其檢驗(yàn)有哪些方法?如何檢驗(yàn)?》練習(xí)題9.1設(shè)真實(shí)模型為無截距
2、模型回歸分析中卻要求截距項(xiàng)不能為零,于是,有人采用的實(shí)證分析回歸模型為試分析這類設(shè)定誤差的后果。 總成本（Y）產(chǎn)出（X）11931222623240342444525756260672747829789350910420109.2在現(xiàn)代投資理論中的資本資產(chǎn)定價(jià)模型(CAPM)設(shè)定中,一定時(shí)期內(nèi)的證券平均收益率與證券波動(dòng)性(通常由系數(shù)β度量)有以下關(guān)系(9.36)其中,為證券i的平均收益率,為證券i的真正β系數(shù),為隨機(jī)擾動(dòng)項(xiàng);由于證券i的真正β系數(shù)不可直接觀測,通常采用下式進(jìn)行估算:(9.37)其中,為時(shí)間
3、t證券i的收益率,為時(shí)間t的市場收益率〈通常是某個(gè)股票市場的綜合指數(shù)的收益率〉,為殘差項(xiàng);是真正β系數(shù)的一個(gè)估計(jì)值,且有，是觀測誤差。在實(shí)際的分析中,我們采用的估計(jì)式不是(9.36)式而是￣(9.38)1)觀測誤差叫對(duì)的估計(jì)會(huì)有什么影響?2)(9.38)式估計(jì)的會(huì)是真正的一個(gè)無偏估計(jì)嗎?若不是,會(huì)是真正的一致性估計(jì)嗎?年份GDP進(jìn)口總額IM（人民幣）進(jìn)口總額匯率IMdollar（美元）EXCHANGE19804517.8298.8200.17149.8419814862.4375.38220.15170.
4、5119825294.7364.99192.85189.2619835934.5422.6213.9197.5719847171637.83274.1232.719858964.41257.8422.52293.66198610202.21498.3429.04345.28198711962.51614.2432.16372.21198814928.32055.1552.75372.21198916909.22199.9591.4376.51199018547.92574.3533.45478.32199
5、121617.83398.7637.91532.33199226638.14443.3805.85551.46199334634.45986.21039.59576.2199446759.49960.11156.14861.87199558478.111048.11320.84835.1199667884.611557.41388.33831.42199774462.611806.51423.7828.98199878345.211626.11402.37827.91199982067.513736.41
6、656.99827.83200089468.118638.82250.94827.84200197314.820159.22435.53827.72002105172.324430.32951.7827.7數(shù)據(jù)來源:《中國統(tǒng)計(jì)年鑒2004》中國統(tǒng)計(jì)出版社9.3經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)如表9.7所示。表9.71978~2003年全國居民消費(fèi)水平與國民收入的數(shù)據(jù)(單位:億元)年份國民總收入國內(nèi)生產(chǎn)總值(GDP)全國居民消費(fèi)水平(CT)農(nóng)村居民消費(fèi)水平(CN)城鎮(zhèn)居民消費(fèi)水平(CC)（GNI）19783624.13624.
7、118413840519794038.24038.220715843419804517.84517.823617849619814860.34862.426219956219825301.85294.728422157619835957.45934.531124660319847206.7717132728366219858989.18964.4437347802198610201.410202.2485376805198711954.511962.55504171089198814922.314928.
8、36935081431198916917.816909.27625531568199018598.418547.98035711686199121662.521617.88966211925199226651.926638.110707182356199334560.534634.41331855302719944667046759.4174611183891199557494.958478.12236143448741996
