金融計(jì)量學(xué)習(xí)題2答案

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1、《金融計(jì)量學(xué)》習(xí)題二一、填空題：1、在多元線性回歸模型中，解釋變量間呈現(xiàn)線性關(guān)系的現(xiàn)象稱為__多重共線性__問題，給計(jì)量經(jīng)濟(jì)建模帶來不利影響，因此需檢驗(yàn)和處理它。2.以截面數(shù)據(jù)為樣本建立起來的計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型中的隨機(jī)誤差項(xiàng)往往存在__異方差________。3.以時(shí)間序列數(shù)據(jù)為樣本建立起來的計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型中的隨機(jī)誤差項(xiàng)往往存在____序列自相關(guān)性______。4.在聯(lián)立方程模型中，__內(nèi)生變量____既可作為被解釋變量，又可以在不同的方程中作為解釋變量。5.在完備的結(jié)構(gòu)式模型中，獨(dú)立的結(jié)構(gòu)方程的數(shù)目等于_內(nèi)生

2、變量個(gè)數(shù)__，每個(gè)____內(nèi)生___變量都分別由一個(gè)方程來描述。6.如果某一個(gè)隨機(jī)方程具有__一_____組參數(shù)估計(jì)量，稱其為恰好識(shí)別；如果某一個(gè)隨機(jī)方程具有____多___組參數(shù)估計(jì)量，稱其為過渡識(shí)別。7.聯(lián)立方程計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型的估計(jì)方法有__單方程____估計(jì)方法與_系統(tǒng)__估計(jì)方法兩大類。8.單方程估計(jì)方法按其原理又分為兩類__以最小二乘法為原理的經(jīng)典方法_和___不以最小二乘法為原理，或不直接從最小二乘法原理出發(fā)_______。二、選擇題1.在線性回歸模型中，若解釋變量和的觀測(cè)值成比例，既有，其

3、中為非零常數(shù)，則表明模型中存在（B）。A.方差非齊性B.多重共線性C.序列相關(guān)D.設(shè)定誤差2.在多元線性回歸模型中，若某個(gè)解釋變量對(duì)其余解釋變量的判定系數(shù)接近于1，則表明模型中存在（A）。A.多重共線性B.異方差性C.序列相關(guān)D.高擬合優(yōu)度3.戈德菲爾德—匡特檢驗(yàn)法可用于檢驗(yàn)（A）。A.異方差性B.多重共線性C.序列相關(guān)D.設(shè)定誤差4.若回歸模型中的隨機(jī)誤差項(xiàng)存在異方差性，則估計(jì)模型參數(shù)應(yīng)采用（B）。A.普通最小二乘法B.加權(quán)最小二乘法C.廣義差分法D.工具變量法5.如果回歸模型中的隨機(jī)誤差項(xiàng)存在異方差

4、，則模型參數(shù)的普通最小二乘估計(jì)量（B）。A.無偏且有效B.無偏但非有效C.有偏但有效D.有偏且非有效6．對(duì)于模型，如果在異方差檢驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)，則用權(quán)最小二乘法估計(jì)模型參數(shù)時(shí)，權(quán)數(shù)應(yīng)為（D）。A.B.C.D.7.若回歸模型中的隨機(jī)誤差項(xiàng)存在一階自回歸形式的序列相關(guān)，則估計(jì)模型參數(shù)應(yīng)采用（C）。A.普通最小二乘法B.加權(quán)最小二乘法C.廣義差分法D.工具變量法8.用于檢驗(yàn)序列相關(guān)的DW統(tǒng)計(jì)量的取值范圍是(D)。A.0≤DW≤1B.－1≤DW≤1C.－2≤DW≤2D.0≤DW≤49.已知DW統(tǒng)計(jì)量的值接近于2，則樣

5、本回歸模型殘差的一階自相關(guān)系數(shù)近似等于（A）。A.0B.-1C.1D.0.510.已知樣本回歸模型殘差的一階自相關(guān)系數(shù)接近于-1，則DW統(tǒng)計(jì)量近似等于(D)。A.0B.1C.2D.411.在給定的顯著性水平之下，若DW統(tǒng)計(jì)量的下和上臨界值分別為dL和du,則當(dāng)dL

6、響，擬引入虛擬變量，則應(yīng)引入虛擬變量的個(gè)數(shù)為（B）。A.2B.4C.5D.613.根據(jù)樣本資料建立某消費(fèi)函數(shù)如下：，其中C為消費(fèi)，x為收入，虛擬變量，所有參數(shù)均檢驗(yàn)顯著，則城鎮(zhèn)家庭的消費(fèi)函數(shù)為(A)。A.B.C.D.14.假設(shè)某需求函數(shù)為，為了考慮“季節(jié)”因素（春、夏、秋、冬四個(gè)不同的狀態(tài)），引入4個(gè)虛擬變量形成截距變動(dòng)模型，則模型的（D）。A.參數(shù)估計(jì)量將達(dá)到最大精度B.參數(shù)估計(jì)量是有偏估計(jì)量C.參數(shù)估計(jì)量是非一致估計(jì)量D.參數(shù)將無法估計(jì)15.對(duì)于模型，為了考慮“地區(qū)”因素（北方、南方），引入2個(gè)虛擬

7、變量形成截距變動(dòng)模型，則會(huì)產(chǎn)生（C）。A.序列的完全相關(guān)B.序列的不完全相關(guān)C.完全多重共線性D.不完全多重共線性16.設(shè)消費(fèi)函數(shù)為，其中虛擬變量D=，當(dāng)統(tǒng)計(jì)檢驗(yàn)表明下列哪項(xiàng)成立時(shí)，表示城鎮(zhèn)家庭與農(nóng)村家庭有一樣的消費(fèi)行為（A）。A.B.C.D.?17.消費(fèi)函數(shù)模型，其中y為消費(fèi)，x為收入，，，，該模型中包含了幾個(gè)質(zhì)的影響因素（D）。A.1B.2C.3D.418.設(shè)消費(fèi)函數(shù)，其中虛擬變量，如果統(tǒng)計(jì)檢驗(yàn)表明α1≠0成立，則北方的消費(fèi)函數(shù)與南方的消費(fèi)函數(shù)是（A）。A.相互平行的B.相互垂直的C.相互交叉的D.

8、相互重疊的19.（B）是具有一定概率分布的隨機(jī)變量，它的數(shù)值由模型本身決定。A.外生變量B.內(nèi)生變量C.先決變量D.滯后變量20.在聯(lián)立計(jì)量模型中，被認(rèn)為是具有一定概率分布的隨機(jī)變量是（A）。A.內(nèi)生變量B.外生變量C.虛擬變量D.先決變量21.先決變量是（A）的合稱。A.外生變量和滯后內(nèi)生變量B.內(nèi)生變量和外生變量C.外生變量和虛擬變量D.解釋變量和被解釋變量22.結(jié)構(gòu)式模型中的每一個(gè)方程都稱為結(jié)構(gòu)式方程，在結(jié)構(gòu)方程中，解釋變量可以是先決