選擇權(quán)基本策略圖型說明(期中)

選擇權(quán)基本策略圖型說明(期中)

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資源描述:

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1、選擇權(quán)基本策略圖型說明(期中)班級:碩財二甲指導(dǎo)老師:張上財姓名:陳柏勳時間背景時間:2009年10月30號11月份結(jié)算日:11月18號離結(jié)算日天數(shù):13天臺指期11月份當(dāng)日收盤價:7285現(xiàn)貨收盤價:7340選擇權(quán)價內(nèi)外五檔買權(quán)履約價成交價20091170003442009117100275200911720020620091173001522009117400109200911750076200911760052賣權(quán)履約價成交價2009117000662009117100932009117200

2、1282009117300175200911740022820091175002972009117600369買買權(quán)7300損益平衡點7452說明:根據(jù)報價買一口履約價7300的買權(quán)權(quán)利金是133點,付出成本即為133點,假設(shè)在臺指期結(jié)算價並未漲至7452之下都會發(fā)生虧損,漲越多獲利越多,最大風(fēng)險頂多權(quán)利金歸零。虧損區(qū)獲利區(qū)買賣權(quán)7200損益平衡點7072說明:根據(jù)報價買一口履約價7200的賣權(quán)權(quán)利金是128點,付出成本即為128點,假設(shè)在臺指期結(jié)算價並未跌至7072之下都會發(fā)生虧損,跌越多獲利越多

3、,最大風(fēng)險頂多權(quán)利金歸零。虧損區(qū)獲利區(qū)賣買權(quán)7600損益平衡點7652說明:根據(jù)報價賣一口履約價7600的買權(quán)收到的權(quán)利金是52點,這也是最大獲利點數(shù),在這地方要注意的是,賣買權(quán)的獲利方向臺指期漲幅相反,意思是如果漲越多虧損就會越多,所以假設(shè)在臺指期結(jié)算價並未漲過7652的話,都可以獲利;一旦漲過7652每漲一點就會虧損一點,往上無限延伸,風(fēng)險也無限。虧損區(qū)獲利區(qū)賣賣權(quán)7000損益平衡點6934虧損區(qū)獲利區(qū)說明:根據(jù)報價賣一口履約價7000的賣權(quán)收到的權(quán)利金是66點,這也是最大獲利點數(shù),要注意的是,

4、賣賣權(quán)的獲利方向臺指期跌幅相反,意思是如果跌越多虧損就會越多,所以假設(shè)在臺指期結(jié)算價並未跌破6934的話,都可以獲利;一旦跌破6934每跌一點就會虧損一點,往下無限延伸,風(fēng)險也無限。

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