資源描述：
《金信深圳成長靈活配置混合型》由會員上傳分享，免費在線閱讀，更多相關(guān)內(nèi)容在應(yīng)用文檔-天天文庫。
1、金信深圳成長靈活配置混合型發(fā)起式證券投資基金2017年第3季度報告2017年9月30日基金管理人：金信基金管理有限公司基金托管人：招商銀行股份有限公司報告送出日期：2017年10月25日金信深圳成長靈活配置混合型發(fā)起式證券投資基金2017年第3季度報告§1重要提示基金管理人的董事會及董事保證本報告所載資料不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏,并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任?；鹜泄苋苏猩蹄y行股份有限公司根據(jù)本基金合同規(guī)定，于2017年10月20日復(fù)核了本報告中的財務(wù)指標(biāo)、凈值表現(xiàn)和投資組合報告等內(nèi)容，保證復(fù)核內(nèi)容不存在虛假記載
2、、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏?；鸸芾砣顺兄Z以誠實信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利?；鸬倪^往業(yè)績并不代表其未來表現(xiàn)。投資有風(fēng)險，投資者在作出投資決策前應(yīng)仔細(xì)閱讀本基金的招募說明書。本報告中財務(wù)資料未經(jīng)審計。本報告期為2017年7月1日起至9月30日止。§2基金產(chǎn)品概況基金簡稱金信深圳成長混合交易代碼002863基金運作方式契約型開放式基金合同生效日2016年12月22日報告期末基金份額總額20,805,760.15份本基金在有效控制風(fēng)險的前提下，從主要業(yè)務(wù)或者主體位于深圳的上市公司中選擇具有持續(xù)成長能力的投資目標(biāo)公司進(jìn)行投
3、資，力爭為投資者獲取超越業(yè)績比較基準(zhǔn)的收益。本基金的投資策略主要有以下六個方面：1、大類資產(chǎn)配置策略本基金將通過跟蹤考量宏觀經(jīng)濟(jì)指標(biāo)以及各項國家政策來判斷經(jīng)濟(jì)周期目前的位置以及未來將發(fā)展的方向，在此基礎(chǔ)上對各大類資產(chǎn)的風(fēng)險和預(yù)期收益率進(jìn)行分析評估，制定股票、債券、現(xiàn)金等大類資產(chǎn)之間的配置比例、調(diào)整原則和調(diào)整范圍。2、股票投資策略基金以深圳區(qū)域為投資主題，投資范圍為主要業(yè)務(wù)或投資策略者主體位于深圳的上市公司，深度挖掘深圳在城市提升、改革轉(zhuǎn)型、科技創(chuàng)新以及與世界經(jīng)濟(jì)融合發(fā)展過程中產(chǎn)生的各類投資機遇，選擇具有持續(xù)成長能力的公司進(jìn)行投資，力爭為投資者獲取超
4、越業(yè)績比較基準(zhǔn)的收益。3、債券投資策略在大類資產(chǎn)配置的基礎(chǔ)上，本基金將依托基金管理人固定收益團(tuán)隊的研究成果，綜合分析市場利率和信用利差的變動趨勢，采取久期調(diào)整、收益率曲線配置和第2頁共11頁金信深圳成長靈活配置混合型發(fā)起式證券投資基金2017年第3季度報告券種配置等積極投資策略，把握債券市場投資機會，實施積極主動的組合管理，以獲取穩(wěn)健的投資收益。4、中小企業(yè)私募債券投資策略本基金采取自下而上的方法建立適合中小企業(yè)私募債券的信用評級體系，對個券進(jìn)行信用分析，在信用風(fēng)險可控的前提下，追求合理回報。本基金根據(jù)內(nèi)部的信用分析方法對可選的中小企業(yè)私募債券品種
5、進(jìn)行篩選過濾，重點分析發(fā)行主體的公司背景、競爭地位、治理結(jié)構(gòu)、盈利能力、償債能力、現(xiàn)金流水平等諸多因素，給予不同因素不同權(quán)重，采用以結(jié)構(gòu)化模型為基礎(chǔ)的數(shù)量化方法對主體所發(fā)行債券進(jìn)行打分和投資價值評估，選擇發(fā)行主體資質(zhì)優(yōu)良，估值合理且流通相對充分的品種進(jìn)行適度投資。5、資產(chǎn)支持證券投資策略本基金管理人通過考量宏觀經(jīng)濟(jì)形勢、提前償還率、違約率、資產(chǎn)池結(jié)構(gòu)以及資產(chǎn)池資產(chǎn)所在行業(yè)景氣情況等因素，預(yù)判資產(chǎn)池未來現(xiàn)金流變動；研究標(biāo)的證券發(fā)行條款，預(yù)測提前償還率變化對標(biāo)的證券平均久期及收益率曲線的影響，同時密切關(guān)注流動性變化對標(biāo)的證券收益率的影響，在嚴(yán)格控制信用
6、風(fēng)險暴露程度的前提下，通過信用研究和流動性管理，選擇風(fēng)險調(diào)整后收益較高的品種進(jìn)行投資。6、衍生品投資策略1)股指期貨投資策略本基金將根據(jù)風(fēng)險管理的原則，以套期保值為目的，有選擇地投資于股指期貨。2)權(quán)證投資策略權(quán)證為本基金輔助性投資工具。在進(jìn)行權(quán)證投資時，基金管理人將通過對權(quán)證標(biāo)的證券基本面的研究，并結(jié)合權(quán)證定價模型尋求其合理估值水平，根據(jù)權(quán)證的高杠桿性、有限損失性、靈活性等特性，通過限量投資、趨勢投資、優(yōu)化組合、獲利等投資策略進(jìn)行權(quán)證投資。深證成份指數(shù)收益率×65%＋中證綜合債指數(shù)收益率業(yè)績比較基準(zhǔn)×35%本基金為混合型基金，其長期平均風(fēng)險和預(yù)期
7、收益水風(fēng)險收益特征平低于股票型基金，高于債券型基金、貨幣市場基金。基金管理人金信基金管理有限公司基金托管人招商銀行股份有限公司§3主要財務(wù)指標(biāo)和基金凈值表現(xiàn)3.1主要財務(wù)指標(biāo)單位：人民幣元主要財務(wù)指標(biāo)報告期（2017年7月1日－2017年9月30日）1.本期已實現(xiàn)收益2,230,152.32第3頁共11頁金信深圳成長靈活配置混合型發(fā)起式證券投資基金2017年第3季度報告2.本期利潤-176,005.143.加權(quán)平均基金份額本期利潤-0.00854.期末基金資產(chǎn)凈值22,420,577.185.期末基金份額凈值1.078注：1、本期已實現(xiàn)收益指基金本
8、期利息收入、投資收益、其他收入（不含公允價值變動收益）扣除相關(guān)費用后的余額,本期利潤為本期已實現(xiàn)收益加上本期公允價值變動收
