深圳證券交易所約定購回業(yè)務(wù)之券商技術(shù)系統(tǒng)變更指南(ver1.00)

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1、編號：SZSE999999-TG06密級：公開發(fā)布深圳證券交易所工程技術(shù)文檔工程技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)約定購回業(yè)務(wù)之券商技術(shù)系統(tǒng)變更指南（Ver1.00）深圳證券交易所中國結(jié)算深圳分公司二○一二年九月深圳證券交易所工程技術(shù)文檔工程技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)-III-關(guān)于本文檔文檔名稱約定購回業(yè)務(wù)之券商技術(shù)系統(tǒng)變更指南說明修訂歷史日期版本操作說明2012-8-310.90創(chuàng)建文檔征求意見稿2012-9-181.00修訂文檔根據(jù)試點券商的反饋意見修訂本次修訂以橙色標(biāo)注。深圳證券交易所深圳證券交易所約定購回業(yè)務(wù)之券商技術(shù)系統(tǒng)變更指南SZSE999999-TG

2、06深圳證券交易所工程技術(shù)文檔工程技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)-III-目錄一、說明1二、業(yè)務(wù)說明12.1交易流程12.2證券代碼22.3交易單元22.4合格投資者22.5其他說明2三、交易指令申報2四、交易數(shù)據(jù)回報54.1確認(rèn)記錄54.2自動撤單記錄6五、清算和交收7六、業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)報送7七、開展約定購回業(yè)務(wù)的券商系統(tǒng)注意事項87.1行情相關(guān)說明87.2委托相關(guān)說明87.3回報相關(guān)說明87.4關(guān)于投資者委托服務(wù)渠道87.5關(guān)于券商柜臺系統(tǒng)8八、聯(lián)系方式10附件一、約定購回業(yè)務(wù)的交易數(shù)據(jù)接口修訂說明111、綜合委托庫SJSZHWT.dbf112

3、、綜合回報庫SJSZHHB.dbf12附件二、約定購回業(yè)務(wù)的結(jié)算數(shù)據(jù)接口修訂說明141、接口簡要說明142、清算明細(xì)庫SJSMX1.DBF143、交收明細(xì)結(jié)果庫SJSJG.DBF164、資金清算庫SJSQS.DBF175、股份結(jié)算信息庫SJSGF.DBF176、約定購回投資者待購回證券額度余額及變更(SJSFW.DBF)177、其它信息20附件三、約定購回業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)報送指南211、業(yè)務(wù)要求說明212、技術(shù)要求說明21深圳證券交易所深圳證券交易所約定購回業(yè)務(wù)之券商技術(shù)系統(tǒng)變更指南SZSE999999-TG06深圳證券交易所工

4、程技術(shù)文檔工程技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)-III-3、約定購回合格投資者報告YDGH0000_ccyymmdd.dbf224、約定購回當(dāng)日初始交易報告YDGH0001_ccyymmdd.dbf235、約定購回當(dāng)日購回交易報告YDGH0002_ccyymmdd.dbf256、約定購回當(dāng)日終止購回報告YDGH0003_ccyymmdd.dbf277、約定購回當(dāng)日特殊交易報告YDGH0004_ccyymmdd.dbf288、約定購回客戶違約處置報告YDGH0005_ccyymmdd.dbf299、約定購回待購回及盯市報告YDGH0006_ccy

5、ymmdd.dbf30深圳證券交易所深圳證券交易所約定購回業(yè)務(wù)之券商技術(shù)系統(tǒng)變更指南SZSE999999-TG06深圳證券交易所工程技術(shù)文檔工程技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)第18頁共31頁約定購回業(yè)務(wù)之券商技術(shù)系統(tǒng)變更指南一、說明為了證券公司在深圳證券交易所（以下簡稱“本所”）交易系統(tǒng)上更好地開展約定購回式證券交易（以下簡稱“約定購回”）業(yè)務(wù)，本所會同中國結(jié)算深圳分公司專門編制和發(fā)布本指南，供相關(guān)證券公司及其IT提供商參考。本所改造系統(tǒng)的宗旨：從技術(shù)上保障證券市場安全運行，同時，盡量減少系統(tǒng)改造對證券公司帶來的影響。特別提示：如果業(yè)務(wù)規(guī)則及

6、業(yè)務(wù)方案有所變更，本文檔將做相應(yīng)變更。二、業(yè)務(wù)說明約定購回業(yè)務(wù)是指符合條件的客戶以約定價格向托管其證券的證券公司賣出標(biāo)的證券，并約定在未來某一日期由客戶按照另一約定價格從證券公司購回標(biāo)的證券，證券公司根據(jù)與客戶簽署的協(xié)議將待購回期間標(biāo)的證券產(chǎn)生的相關(guān)孳息返還給客戶的交易。標(biāo)的證券發(fā)生配股時，客戶可向證券公司購回配股權(quán)證。在送轉(zhuǎn)股、配股產(chǎn)生零碎股的情形下，客戶可向證券公司購回相應(yīng)零碎股。2.1交易流程（1）客戶進(jìn)行每筆約定購回前，應(yīng)當(dāng)與證券公司以書面或電子方式簽署本次交易的《交易協(xié)議書》，列明本次交易的初始交易和購回交易標(biāo)

7、的證券品種、數(shù)量、成交金額、購回期限等要素；（2）證券公司按照規(guī)定格式提交初始交易委托；（3）深交所交易系統(tǒng)對初始交易進(jìn)行成交確認(rèn)，向證券公司發(fā)送成交回報，并將成交結(jié)果發(fā)送中國結(jié)算深圳分公司；（4）到期購回日或雙方協(xié)商一致的購回日，證券公司按照規(guī)定格式提交購回交易委托；（5）深交所交易系統(tǒng)對購回交易進(jìn)行成交確認(rèn)，向證券公司發(fā)送成交回報，并將成交結(jié)果發(fā)送中國結(jié)算深圳分公司；深圳證券交易所深圳證券交易所約定購回業(yè)務(wù)之券商技術(shù)系統(tǒng)變更指南SZSE999999-TG06深圳證券交易所工程技術(shù)文檔工程技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)第18頁共31頁（6）

8、中國結(jié)算深圳分公司依據(jù)深交所確認(rèn)的成交結(jié)果為初始交易和購回交易提供相應(yīng)的證券登記和資金劃付等業(yè)務(wù)處理服務(wù)。1.1證券代碼標(biāo)的證券由證券公司與客戶協(xié)商確定：標(biāo)的證券應(yīng)當(dāng)為深交所上市交易的股票（B股除外）、基金和債券，且不為非流通股、限售流通股和個人持有的解除限售存量股等。1.2交易單元初始交易和購回交易只能通過會員指定