華商大盤量化精選靈活配置混合型證券投資基金2015年第2季

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1、華商大盤量化精選混合2015年第2季度報(bào)告華商大盤量化精選靈活配置混合型證券投資基金2015年第2季度報(bào)告2015年6月30日基金管理人：華商基金管理有限公司基金托管人：華夏銀行股份有限公司報(bào)告送出日期：2015年7月17日第12頁(yè)共12頁(yè)華商大盤量化精選混合2015年第2季度報(bào)告§1重要提示基金管理人的董事會(huì)及董事保證本報(bào)告所載資料不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶的法律責(zé)任。基金托管人華夏銀行股份有限公司根據(jù)本基金合同規(guī)定，于2015年7月16日復(fù)核了本報(bào)告中的財(cái)務(wù)指標(biāo)、凈值表現(xiàn)和投資組合報(bào)告等內(nèi)容，

2、保證復(fù)核內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏?；鸸芾砣顺兄Z以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利?；鸬倪^(guò)往業(yè)績(jī)并不代表其未來(lái)表現(xiàn)。投資有風(fēng)險(xiǎn)，投資者在作出投資決策前應(yīng)仔細(xì)閱讀本基金的招募說(shuō)明書及其更新。本報(bào)告中財(cái)務(wù)資料未經(jīng)審計(jì)。本報(bào)告期自2015年4月1日起至6月30日止?！?基金產(chǎn)品概況基金簡(jiǎn)稱華商大盤量化精選混合基金主代碼630015交易代碼630015基金運(yùn)作方式契約型開(kāi)放式基金合同生效日2013年4月9日?qǐng)?bào)告期末基金份額總額1,674,622,216.80份投資目標(biāo)本基金主要以數(shù)量化投資技術(shù)為基礎(chǔ)，并與基本面研

3、究緊密結(jié)合，充分發(fā)揮各自在投資決策過(guò)程中的優(yōu)勢(shì)，努力把握市場(chǎng)長(zhǎng)中短各期投資機(jī)會(huì)，在嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下，實(shí)現(xiàn)基金資產(chǎn)的持續(xù)穩(wěn)健增長(zhǎng)。投資策略本基金堅(jiān)持“自上而下”的系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)模型判定策略和“自下而上”的股票投資策略相結(jié)合的原則，并輔以定性分析。首先基于系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)模型來(lái)判定中短期市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，以此來(lái)控制投資組合倉(cāng)位和采用股指期貨擇時(shí)對(duì)沖策略；結(jié)合量化股票分析系統(tǒng)來(lái)選擇股票，并輔以基本面研究分析個(gè)股做二次確認(rèn)；對(duì)于模型所選出的并得到基本面研究支持的股票，再對(duì)其進(jìn)行技術(shù)形態(tài)和統(tǒng)計(jì)指標(biāo)分析來(lái)做個(gè)股擇時(shí)；最后對(duì)滿足條件的股票進(jìn)行投資。業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)滬深300指數(shù)收益率×55%

4、+上證國(guó)債指數(shù)收益率×45%風(fēng)險(xiǎn)收益特征本基金是混合型證券投資基金，預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)和預(yù)期收益高于債券型基金和貨幣市場(chǎng)基金，但低于股票型基金，屬于證券投資基金中的中高風(fēng)險(xiǎn)和中高預(yù)期收益產(chǎn)品。基金管理人華商基金管理有限公司基金托管人華夏銀行股份有限公司第12頁(yè)共12頁(yè)華商大盤量化精選混合2015年第2季度報(bào)告§1主要財(cái)務(wù)指標(biāo)和基金凈值表現(xiàn)1.1主要財(cái)務(wù)指標(biāo)單位：人民幣元主要財(cái)務(wù)指標(biāo)報(bào)告期（2015年4月1日－2015年6月30日）1.本期已實(shí)現(xiàn)收益1,111,423,633.852.本期利潤(rùn)618,602,116.223.加權(quán)平均基金份額本期利潤(rùn)0.32364.期末

5、基金資產(chǎn)凈值3,773,897,809.265.期末基金份額凈值2.254注：①本期已實(shí)現(xiàn)收益指基金本期利息收入、投資收益、其他收入（不含公允價(jià)值變動(dòng)收益）扣除相關(guān)費(fèi)用后的余額，本期利潤(rùn)為本期已實(shí)現(xiàn)收益加上本期公允價(jià)值變動(dòng)收益。②所述基金業(yè)績(jī)指標(biāo)不包括持有人認(rèn)購(gòu)或交易基金的各項(xiàng)費(fèi)用，計(jì)入費(fèi)用后實(shí)際收益水平要低于所列數(shù)字。1.2基金凈值表現(xiàn)1.2.1本報(bào)告期基金份額凈值增長(zhǎng)率及其與同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率的比較階段凈值增長(zhǎng)率①凈值增長(zhǎng)率標(biāo)準(zhǔn)差②業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率③業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率標(biāo)準(zhǔn)差④①－③②－④過(guò)去三個(gè)月17.40%2.87%6.69%1.44%10.7

6、1%1.43%第12頁(yè)共12頁(yè)華商大盤量化精選混合2015年第2季度報(bào)告1.1.1自基金合同生效以來(lái)基金累計(jì)凈值增長(zhǎng)率變動(dòng)及其與同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率變動(dòng)的比較注：①本基金合同生效日為2013年4月9日。②根據(jù)《華商大盤量化精選靈活配置混合型證券投資基金基金合同》的規(guī)定，本基金主要投資于具有良好流動(dòng)性的金融工具，包括國(guó)內(nèi)依法發(fā)行上市的股票（包含中小板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)上市的股票）、債券、貨幣市場(chǎng)工具、權(quán)證、資產(chǎn)支持證券、股指期貨及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具，但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定。本基金的投資組合比例為：股票（包含中小

7、板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)上市的股票）投資比例為基金資產(chǎn)的0-95%。大盤股投資比例不低于股票資產(chǎn)的80%，其中大盤股是指總市值不低于20億元或者流通市值不低于15億元。債券、權(quán)證、現(xiàn)金、貨幣市場(chǎng)工具、資產(chǎn)支持證券及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具占基金資產(chǎn)的5%-100%，其中權(quán)證占基金資產(chǎn)凈值的0%-3%，每個(gè)交易日日終在扣除股指期貨合約需繳納的交易保證金后，保持現(xiàn)金或者到期日在一年以內(nèi)的政府債券的比例合計(jì)不低于基金資產(chǎn)凈值的5%，股指期貨的投資比例依照法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)的規(guī)定執(zhí)行。根據(jù)基金合同的規(guī)定,自基金合同生效之日起6個(gè)月內(nèi)基

8、金各項(xiàng)資產(chǎn)配置比例需符合基金合同要求。本基金在建倉(cāng)期結(jié)束時(shí)，各項(xiàng)資