廣發(fā)納斯達(dá)克100交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金

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1、廣發(fā)納斯達(dá)克100交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金2017年第3季度報(bào)告廣發(fā)納斯達(dá)克100交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金2017年第3季度報(bào)告2017年9月30日基金管理人：廣發(fā)基金管理有限公司基金托管人：中國(guó)銀行股份有限公司報(bào)告送出日期：二〇一七年十月二十七日1廣發(fā)納斯達(dá)克100交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金2017年第3季度報(bào)告§1重要提示基金管理人的董事會(huì)及董事保證本報(bào)告所載資料不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任?；鹜泄苋酥袊?guó)銀行股份有限公司根據(jù)本基金合同規(guī)定，于2017年10月2

2、5日復(fù)核了本報(bào)告中的財(cái)務(wù)指標(biāo)、凈值表現(xiàn)和投資組合報(bào)告等內(nèi)容，保證復(fù)核內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏?；鸸芾砣顺兄Z以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利?；鸬倪^(guò)往業(yè)績(jī)并不代表其未來(lái)表現(xiàn)。投資有風(fēng)險(xiǎn)，投資者在作出投資決策前應(yīng)仔細(xì)閱讀本基金的招募說(shuō)明書。本報(bào)告中財(cái)務(wù)資料未經(jīng)審計(jì)。本報(bào)告期自2017年7月1日起至9月30日止?！?基金產(chǎn)品概況基金簡(jiǎn)稱廣發(fā)納指100ETF場(chǎng)內(nèi)簡(jiǎn)稱納指100基金主代碼159941交易代碼159941基金運(yùn)作方式交易型開(kāi)放式基金合同生效日2015年6月10日?qǐng)?bào)告期末基金份額

3、總額20,052,541.00份投資目標(biāo)緊密跟蹤標(biāo)的指數(shù)，追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差最小化。投資策略本基金主要采取完全復(fù)制策略，即按照標(biāo)的指數(shù)的成份股構(gòu)成及其權(quán)重構(gòu)建基金股票投資組合，并根據(jù)標(biāo)的指數(shù)成份股及其權(quán)重的變動(dòng)進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。當(dāng)預(yù)期成份股發(fā)生調(diào)整和成份股發(fā)生配股、增發(fā)、14廣發(fā)納斯達(dá)克100交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金2017年第3季度報(bào)告分紅等行為時(shí)，以及因基金的申購(gòu)和贖回對(duì)本基金跟蹤標(biāo)的指數(shù)的效果可能帶來(lái)影響時(shí)，基金管理人會(huì)對(duì)投資組合進(jìn)行適當(dāng)調(diào)整，降低跟蹤誤差。業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)本基金的標(biāo)的指數(shù)為納斯達(dá)克100指數(shù)（Nasdaq-10

4、0Index）。本基金的業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)為經(jīng)匯率調(diào)整后的標(biāo)的指數(shù)收益率。風(fēng)險(xiǎn)收益特征本基金為股票型基金，風(fēng)險(xiǎn)與收益高于混合型基金、債券型基金與貨幣市場(chǎng)基金。本基金采用完全復(fù)制法跟蹤標(biāo)的指數(shù)的表現(xiàn)，具有與標(biāo)的指數(shù)、以及標(biāo)的指數(shù)所代表的股票市場(chǎng)相似的風(fēng)險(xiǎn)收益特征。基金管理人廣發(fā)基金管理有限公司基金托管人中國(guó)銀行股份有限公司境外資產(chǎn)托管人英文名稱BANKOFCHINANEWYORKBRANCH境外資產(chǎn)托管人中文名稱中國(guó)銀行紐約分行§3主要財(cái)務(wù)指標(biāo)和基金凈值表現(xiàn)3.1主要財(cái)務(wù)指標(biāo)單位：人民幣元主要財(cái)務(wù)指標(biāo)報(bào)告期(2017年7月1日-2017年9月3

5、0日)1.本期已實(shí)現(xiàn)收益2,965,469.692.本期利潤(rùn)1,248,533.903.加權(quán)平均基金份額本期利潤(rùn)0.05384.期末基金資產(chǎn)凈值26,182,900.885.期末基金份額凈值1.3057注：1、本期已實(shí)現(xiàn)收益指基金本期利息收入、投資收益、其他收入（不含公允價(jià)值變動(dòng)收益）扣除相關(guān)費(fèi)用后的余額，本期利潤(rùn)為本期已實(shí)現(xiàn)收益加上本期公允價(jià)值變動(dòng)收益。14廣發(fā)納斯達(dá)克100交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金2017年第3季度報(bào)告2、上述基金業(yè)績(jī)指標(biāo)不包括持有人認(rèn)購(gòu)或交易基金的各項(xiàng)費(fèi)用，計(jì)入費(fèi)用后實(shí)際收益水平要低于所列數(shù)字。3.2基金凈值表

6、現(xiàn)3.2.1本報(bào)告期基金份額凈值增長(zhǎng)率及其與同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率的比較階段凈值增長(zhǎng)率①凈值增長(zhǎng)率標(biāo)準(zhǔn)差②業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率③業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率標(biāo)準(zhǔn)差④①-③②-④過(guò)去三個(gè)月3.35%0.76%4.12%0.75%-0.77%0.01%3.2.2　自基金合同生效以來(lái)基金累計(jì)份額凈值增長(zhǎng)率變動(dòng)及其與同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率變動(dòng)的比較廣發(fā)納斯達(dá)克100交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金累計(jì)份額凈值增長(zhǎng)率與業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率歷史走勢(shì)對(duì)比圖（2015年6月10日至2017年9月30日）§4管理人報(bào)告4.1基金經(jīng)理（或基金經(jīng)理小組）簡(jiǎn)介14廣發(fā)納斯達(dá)克1

7、00交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金2017年第3季度報(bào)告姓名職務(wù)任本基金的基金經(jīng)理期限證券從業(yè)年限說(shuō)明任職日期離任日期李耀柱本基金的基金經(jīng)理；廣發(fā)美國(guó)房地產(chǎn)指數(shù)(QDII)基金的基金經(jīng)理；廣發(fā)納斯達(dá)克100指數(shù)（QDII）基金的基金經(jīng)理；廣發(fā)全球農(nóng)業(yè)指數(shù)（QDII）基金的基金經(jīng)理；廣發(fā)全球醫(yī)療保?。≦DII）基金的基金經(jīng)理；廣發(fā)生物科技指數(shù)（QDII）基金的基金經(jīng)理；廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)≦DII）基金的基金經(jīng)理；廣發(fā)滬港深新起點(diǎn)股票基金的基金經(jīng)理；廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)（QDII-LOF）基金的基金經(jīng)理；廣發(fā)港股通恒生綜合中型股指數(shù)基金的基

8、金經(jīng)理2015-12-17-7年男，中國(guó)籍，理學(xué)碩士，持有中國(guó)證券投資基金業(yè)從業(yè)證書，2010年8月至2014年7月在廣發(fā)基金管理有限公司中央交易部任股票交易員，2014年8月至2015年12月在國(guó)際業(yè)務(wù)部