資源描述：
《單位根、協(xié)整檢驗(yàn)實(shí)驗(yàn)報(bào)告》由會(huì)員上傳分享，免費(fèi)在線閱讀，更多相關(guān)內(nèi)容在教育資源-天天文庫(kù)。
1、學(xué)生學(xué)號(hào)0121315940630實(shí)驗(yàn)課成績(jī)學(xué)生實(shí)驗(yàn)報(bào)告書(shū)實(shí)驗(yàn)課程名稱應(yīng)用時(shí)間序列開(kāi)課學(xué)院理學(xué)院指導(dǎo)教師姓名桂預(yù)風(fēng)學(xué)生姓名王世方學(xué)生專業(yè)班級(jí)金融sy13012015--2016學(xué)年第2學(xué)期實(shí)驗(yàn)一：實(shí)驗(yàn)項(xiàng)目名稱多元時(shí)間序列單位根檢驗(yàn)和協(xié)整檢驗(yàn)實(shí)驗(yàn)成績(jī)實(shí)驗(yàn)者王世方專業(yè)班級(jí)金融sy1301實(shí)驗(yàn)日期2016年5月6日實(shí)驗(yàn)?zāi)康模海?）由于之前運(yùn)用過(guò)的時(shí)序圖檢驗(yàn)法在判斷序列平穩(wěn)性上具有很強(qiáng)的主觀性，而虛假回歸問(wèn)題的存在要求我們必須進(jìn)行平穩(wěn)性檢驗(yàn)，因此實(shí)驗(yàn)者需要掌握運(yùn)用最廣泛的平穩(wěn)性檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)方法——單位根檢驗(yàn)。（2）把理論知識(shí)付諸于實(shí)踐，通過(guò)實(shí)際操作Eviews軟件，能夠熟
2、練利用DF、ADF、PP方法進(jìn)行平穩(wěn)性檢驗(yàn)，并針對(duì)非平穩(wěn)的各種形成機(jī)制進(jìn)一步判斷非平穩(wěn)序列屬于哪一種機(jī)制，從而根據(jù)不同的結(jié)果選擇不同的序列分析方法，最終達(dá)到分析解決實(shí)際問(wèn)題的效果。實(shí)驗(yàn)原理：通過(guò)檢驗(yàn)特征根實(shí)是在單位元內(nèi)還是單位圓上（外）來(lái)檢驗(yàn)序列的平穩(wěn)性，這種檢驗(yàn)即為單位根檢驗(yàn)。DF檢驗(yàn)為單邊檢驗(yàn)，當(dāng)顯著水平取為α?xí)r，記為DF檢驗(yàn)的分位點(diǎn)，當(dāng)τ≤時(shí)，拒絕原假設(shè)序列非平穩(wěn)，認(rèn)為序列顯著平穩(wěn)；當(dāng)τ≥時(shí)，保留原假設(shè)，認(rèn)為序列非平穩(wěn)。DF檢驗(yàn)下非平穩(wěn)序列的三種類型如下：（1）漂移項(xiàng)自回歸過(guò)程（DS序列），即隨機(jī)游走模型，該序列均值非平穩(wěn)，方差非齊，但一階差分平穩(wěn)：=+
3、。（2）帶漂移項(xiàng)自回歸過(guò)程，這是一個(gè)有趨勢(shì)且波動(dòng)性不斷增強(qiáng)的非平穩(wěn)序列，一階差分后是平穩(wěn)的：=++。（3）帶趨勢(shì)回歸過(guò)程（TS序列），又稱趨勢(shì)平穩(wěn)序列：=++。對(duì)于TS序列最好是通過(guò)擬合線性模型提取序列中的相關(guān)關(guān)系，實(shí)現(xiàn)殘差序列平穩(wěn)：=-（+）；如果對(duì)TS序列采用差分方法提取相關(guān)信息，可以使趨勢(shì)平穩(wěn)，但增加了殘差序列的方差：=β+-。ADF檢驗(yàn)原理：對(duì)于任一AR(p)過(guò)程=++…++，若該方程的所有特征根都在單位圓內(nèi)，即
4、
5、<1，i=1,2，…，p,則序列平穩(wěn)；若有一個(gè)單位根存在，則序列非平穩(wěn)，且自回歸系數(shù)之和恰好為1，++…+=1。為便于檢驗(yàn)，對(duì)原方程進(jìn)行等
6、價(jià)變換：=++…+p-1+，式中ρ=++…+-1，=++…+，j=1,2，…，p-1,若序列平穩(wěn)，則++…+<1等價(jià)于ρ<0；若序列非平穩(wěn)，則至少存在一個(gè)單位根，有++…+=1，等價(jià)于ρ=0。ADF檢驗(yàn)也有三種類型的單位根檢驗(yàn)（1）無(wú)常數(shù)均值、無(wú)趨勢(shì)的P階自回歸過(guò)程：=++…++（1）有常數(shù)均值、無(wú)趨勢(shì)的P階自回歸過(guò)程：=μ+++…++（2）既有常數(shù)均值又有線性趨勢(shì)的P階自回歸過(guò)程：=μ++++…++PP檢驗(yàn)：適用于異方差場(chǎng)合的平穩(wěn)性檢驗(yàn)實(shí)驗(yàn)過(guò)程：案例一：對(duì)1978-2002年中國(guó)農(nóng)村居民家庭人均純收入對(duì)數(shù)序列{}和生活消費(fèi)支出對(duì)數(shù)序列{}進(jìn)行DF檢驗(yàn)1、首先
7、導(dǎo)入數(shù)據(jù)“1978-2002年中國(guó)農(nóng)村居民家庭人均純收入對(duì)數(shù)序列{}和生活消費(fèi)支出對(duì)數(shù)序列{}”，繪制出時(shí)序圖，如圖1.1所示。圖中紅色曲線代表中國(guó)農(nóng)村居民家庭人均純收入對(duì)數(shù)序列{}，藍(lán)色曲線代表中國(guó)農(nóng)村居民家庭人均生活消費(fèi)支出對(duì)數(shù)序列{}。時(shí)序圖較直觀的反映這兩個(gè)對(duì)數(shù)序列顯著非平穩(wěn)。圖1.12、對(duì)中國(guó)農(nóng)村居民家庭人均純收入對(duì)數(shù)序列{}進(jìn)行DF檢驗(yàn)，延遲階數(shù)選擇0和1階，考慮有漂移項(xiàng)自回歸類型，操作流程為選定純收入數(shù)據(jù)netincome，點(diǎn)擊view——unitroottest，首先選定Dickey-Fuller——level（未經(jīng)差分），intercept（
8、漂移項(xiàng)），userspecified設(shè)置為0或1，點(diǎn)擊OK。具體結(jié)果如下圖1.2、圖1.3：圖1.2圖1.3考慮帶趨勢(shì)回歸類型，選定純收入數(shù)據(jù)netincome，點(diǎn)擊view——unitroottest，首先選定Dickey-Fuller——level（未經(jīng)差分），Trendandintercept，userspecified設(shè)置為0或1，點(diǎn)擊OK。具體結(jié)果見(jiàn)圖1.4、圖1.5：圖1.4圖1.5檢驗(yàn)結(jié)果顯示，無(wú)論考慮哪種類型的模型，顯著水平取α=5%時(shí)，t檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)量的值均顯著大于α=5%時(shí)的t值,所以認(rèn)為中國(guó)農(nóng)村居民家庭人均純收入對(duì)數(shù)序列顯著非平穩(wěn)，且這四種處
9、理均不能實(shí)現(xiàn)殘差序列平穩(wěn)。3、對(duì)中國(guó)農(nóng)村居民家庭人均生活消費(fèi)支出對(duì)數(shù)序列{}進(jìn)行DF檢驗(yàn)，延遲階數(shù)選擇0和1階，考慮有漂移項(xiàng)自回歸類型，操作流程為選定支出數(shù)據(jù)consume，點(diǎn)擊view——unitroottest，首先選定Dickey-Fuller——level（未經(jīng)差分），intercept（漂移項(xiàng)），userspecified設(shè)置為0或1，點(diǎn)擊OK。具體結(jié)果如下圖1.6、圖1.7：圖1.6圖1.7選定支出數(shù)據(jù)consume，點(diǎn)擊view——unitroottest，首先選定Dickey-Fuller——level（未經(jīng)差分），Trendandinterc
10、ept，userspecified設(shè)置
