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《《個人信用、征信與法》第七章 個人信用評分》由會員上傳分享，免費在線閱讀，更多相關(guān)內(nèi)容在教育資源-天天文庫。
1、8信用評價：個人信用評分制度8.1個人信用評分：有效的信息處理模式8.1.1信用評分的原理信用評分簡單地說，就是運用一定的公式和規(guī)則，評估客戶的信用價值（可信度）的方法。傳統(tǒng)的信用評分模型就是將預(yù)先通過統(tǒng)計方法確定的權(quán)重分配給申請人主要信用特征指標(biāo)，由此產(chǎn)生出一個信用分?jǐn)?shù)。最常用的信用評分用來預(yù)測信用申請者準(zhǔn)時且足額償還信貸的可能性，如果評分的分值比分界值高，那么申請人即得到許可。信用評分模型可以從服務(wù)商那里購買，也可以根據(jù)自己擁有的信用數(shù)據(jù)開發(fā)。信貸機構(gòu)往往將購買一般性的模型作為一種權(quán)宜之計，待它們自己積累了充足的樣本數(shù)量，就會根據(jù)自己
2、的顧客樣本構(gòu)建自己的系統(tǒng)。信用評分模型隱含的一個假設(shè)是：存在著一種測度能將良好信用及較差信用的評價對象區(qū)分成不同的兩種分布。當(dāng)然在這兩個分布之間可能有一些重疊（如圖所示），既所謂的灰色地帶。賬戶所個人信用報告占百分比分界分?jǐn)?shù)值不良賬戶良好賬戶圖8－1信用計分模型中良好信用及不良賬戶的信用分?jǐn)?shù)分布有些信用評分專注于對這個灰色地帶的信用消費者群體進行細分。這是由于在激烈的市場競爭下，信用評分極低的信用申請者早已被排除，而信用評分極高的也早已被各個授信機構(gòu)競相爭奪，信用需求已得到滿足，各種信用供給者需要從獲得中等評分的潛在客戶群體中挑選合適的授
3、信目標(biāo)，因而對中間地帶的信用消費者進行細分的評分模型是十分必要的。進行近乎連續(xù)的細致地信用評分不能僅僅依靠消費者償債、公共記錄、專業(yè)和雇用記錄來簡單的排除有明顯不良紀(jì)錄者，而更需要在此基礎(chǔ)上，進一步詳細地分析消費者的消費行為，包括所屬的消費者群體、年齡段、消費規(guī)律、偏好、習(xí)慣等等，一個科學(xué)的信用評分模型需要建立在對消費者群體的長期或階段性跟蹤、區(qū)域調(diào)查和大量的數(shù)理統(tǒng)計分析的基礎(chǔ)上。Avery等就曾指出，區(qū)域經(jīng)濟狀況及所處的經(jīng)濟周期是影響償債的重要因素，但現(xiàn)有的信用評分模型大多忽略了這一因素?！?18】RobertBAvery,Raphae
4、lWBostic,“Creditscoring:Statisticalissuesandevidencefromcredit-bureaufiles”RealEstateEconomics,vol28,No3.Fall2000,pp523-547129】8.1.2評分用于個人信用的基礎(chǔ)與條件信用風(fēng)險可分為三類：可度量可控制風(fēng)險、可度量不可控制風(fēng)險、不可度量不可控制風(fēng)險，評分系統(tǒng)和組合分析的目標(biāo)主要是針對可度量風(fēng)險。80%以上的可度量可控制風(fēng)險在信貸決策時就已經(jīng)確定。換句話說，一旦賬戶或貸款已被核準(zhǔn)，維護（servicing）和減少損失的技
5、術(shù)只能控制未來很小的損失?！?19】WilliamM.Makuch,“ScoringApplications”,HandbookofCreditScoring”,editedbyElizabethMays,GlenlakePublishingCompany,Ltd.Pp3-23信用評分一個突出的作用就在于建立起一個客觀的標(biāo)準(zhǔn)來事先控制信用風(fēng)險。評分技術(shù)除了有利于避免和減少損失，還有利于快速、一致、不帶偏見和可防御的決策（defensibledecisionmaking）。這對在線銀行、公平信貸都很重要。一家授信機構(gòu)若具有迅速地對一個貸款請
6、求作出接受或拒絕的能力，它就能夠提供更好的客戶服務(wù)。評分是實現(xiàn)快捷的授信決策的最好工具。如果評分模型設(shè)計合理，它們就能夠消除放貸過程中的歧視性操作。而且評分模型的運用通常成本不高，比較簡單，易于解釋。構(gòu)建這些模型的方法已為人們深入理解，用來評價這些模型的方法也同樣如此。監(jiān)管者喜歡設(shè)計良好、基于統(tǒng)計方法的模型。信用評分模型首先是在個人信用領(lǐng)域內(nèi)有效的運行，而在商業(yè)貸款領(lǐng)域中的運用卻要滯后很多。這是由于：第一，面向企業(yè)的放貸者普遍認(rèn)為企業(yè)貸款是一個非常復(fù)雜、多方面的決策過程，它一定需要專家的判斷而不能簡單地交給一個定量的模型；而對于個人信用提
7、供者來說，它們更多地是從銷售的角度而不是放貸的角度來看待它們的產(chǎn)品，因而個人信用決策通常更需要、也更適宜于模型的方法。第二，從分析的角度來看，構(gòu)建消費信用模型相對更容易一些，這是因為某個信用申請?zhí)峁┝斯潭〝?shù)量的信息，而且有很大的消費者信用經(jīng)驗的統(tǒng)計數(shù)據(jù)庫可以用來對該模型進行檢驗和完善。第三個原因是經(jīng)濟上的：消費者組合的損失特點是數(shù)量相對較多但單個規(guī)模較小，而企業(yè)貸款組合信用損失的特點則是數(shù)量相對較少但單個規(guī)模較大。許多人認(rèn)為企業(yè)違約不易預(yù)測，那么依賴于一個模型就顯得不明智了。最初，信用風(fēng)險定量模型在企業(yè)領(lǐng)域的接受程度遠不及消費者信貸領(lǐng)域，
8、但這種狀況正逐步改變。Sargent就討論了信用評分運用于商業(yè)性貸款的可能性。【120】JohnSargent,“Creditscoring:Rulesbasedcreditscoring”,
