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《計量經(jīng)濟學(xué)實驗四 序列相關(guān)的檢驗與修正》由會員上傳分享，免費在線閱讀，更多相關(guān)內(nèi)容在工程資料-天天文庫。
1、實驗四序列相關(guān)的檢驗與修正實驗?zāi)康?、理解序列相關(guān)的含義后果、2、學(xué)會序列相關(guān)的檢驗與消除方法實驗內(nèi)容利用下表資料，試建立我國城鄉(xiāng)居民儲蓄存款模型，并檢驗?zāi)Ｐ偷淖韵嚓P(guān)性。表3我國城鄉(xiāng)居民儲蓄存款與GDP統(tǒng)計資料（1978年＝100）年份存款余額YGDP指數(shù)X年份存款余額YGDP指數(shù)X1978210.60100.019895146.90271.31979281.00107.619907034.20281.71980399.50116.019919107.00307.61981523.70122.1199211545.40351.41982675.40133.119931
2、4762.39398.81983892.50147.6199421518.80449.319841214.70170.0199529662.25496.519851622.60192.9199638520.84544.119862237.60210.0199746279.80592.019873073.30234.0199853407.47638.219883801.50260.7一、模型的估計0、準備工作。建立工作文件，并輸入數(shù)據(jù)。1、相關(guān)圖分析SCATXY相關(guān)圖表明，GDP指數(shù)與居民儲蓄存款二者的曲線相關(guān)關(guān)系較為明顯?，F(xiàn)將函數(shù)初步設(shè)定為線性、雙對數(shù)等不同形式，進而
3、加以比較分析。2、估計模型，利用LS命令分別建立以下模型⑴線性模型：LSYCXofficiallyestablishedonJuly1,2013,Yibincity,formerlyknownasthebus,integratedoriginalrongzhoubuscompanyinYibincityandMetrobuscompany,formedonlyinYibincityofaState-ownedpublictransportenterprises,thecompanyconsistsofoneortwo,thirdDivision.Integration
4、ofpublictransportservicesisnotyetestablished(-6.706)(13.862)＝0.9100F＝192.145S.E＝5030.809⑵雙對數(shù)模型：GENRLNY=LOG(Y)GENRLNX=LOG(X)LSLNYCLNX(-31.604)(64.189)＝0.9954F＝4120.223S.E＝0.12213、選擇模型比較以上模型，可見各模型回歸系數(shù)的符號及數(shù)值較為合理。各解釋變量及常數(shù)項都通過了檢驗，模型都較為顯著。比較各模型的殘差分布表。線性模型的殘差在較長時期內(nèi)呈連續(xù)遞減趨勢而后又轉(zhuǎn)為連續(xù)遞增趨勢，殘差先呈連續(xù)遞增趨勢
5、而后又轉(zhuǎn)為連續(xù)遞減趨勢，因此，可以初步判斷這種函數(shù)形式設(shè)置是不當(dāng)?shù)?。而且，這個模型的擬合優(yōu)度也較雙對數(shù)模型低，所以又可舍棄線性模型。雙對數(shù)模型具有很高的擬合優(yōu)度，因而初步選定回歸模型為雙對數(shù)回歸模型。二、模型自相關(guān)的檢驗1.圖示法其一，殘差序列et的變動趨勢圖。菜單：Quick→Graph→line，在對話框中輸入resid；或者用命令操作，直接在命令行輸入：lineX。其二，作et-1和et之間的散點圖。菜單：Quick→Graph→Scatter，在對話框中輸入resid(-1)resid；或者用命令操作，直接在命令行輸入：scatresid(-1)resid。2
6、.DW檢驗因為n＝21，k＝1，取顯著性水平＝0.05時，查表得＝1.22，＝1.42，而0<0.7062＝DW<，所以存在（正）自相關(guān)。3.LM(BG)檢驗在方程窗口中點擊View/ResidualTest/SeriesCorrelationLMTest，并選擇滯后期為2，則會得到如圖4-1所示的信息。officiallyestablishedonJuly1,2013,Yibincity,formerlyknownasthebus,integratedoriginalrongzhoubuscompanyinYibincityandMetrobuscompany,fo
7、rmedonlyinYibincityofaState-ownedpublictransportenterprises,thecompanyconsistsofoneortwo,thirdDivision.Integrationofpublictransportservicesisnotyetestablished圖4-1雙對數(shù)模型的BG檢驗圖中，=11.31531，臨界概率P=0.0034，因此輔助回歸模型是顯著的，即存在自相關(guān)性。又因為，的回歸系數(shù)均顯著地不為0，說明雙對數(shù)模型存在一階和二階自相關(guān)性。三、自相關(guān)的修正（1）自相關(guān)系數(shù)ρ的估計主要的
