商業(yè)銀行表外業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理

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1、第十五章商業(yè)銀行表外業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理　一、單項(xiàng)選擇題1.下列關(guān)于商業(yè)銀行表外業(yè)務(wù)的說(shuō)法中，錯(cuò)誤的有（）。A．經(jīng)營(yíng)的是“信譽(yù)”而非資金B(yǎng)．提供資金和提供服務(wù)相分離C．取得手續(xù)費(fèi)收入D．取得利差收入答案：D2.下列關(guān)于銀行承兌匯票的說(shuō)法中，正確的有（）。A．以銀行為承兌人的不可流通轉(zhuǎn)讓的遠(yuǎn)期匯票B．主要用于國(guó)際貿(mào)易中，國(guó)內(nèi)貿(mào)易一般不使用C．匯票一經(jīng)承兌，銀行即負(fù)有不可撤銷的第一性的到期付款責(zé)任D．分為可撤銷銀行承兌匯票和不可撤銷銀行承兌匯票答案：C3.下列關(guān)于備用信用證的說(shuō)法中，不正確的有（）。A．是銀行為受益

2、人開立的保證書B．涉及兩方當(dāng)事人：開證行和受益人C．實(shí)質(zhì)上是銀行把自己的信譽(yù)“貸”給客戶D．銀行承擔(dān)第一性付款責(zé)任答案：C4.下列關(guān)于票據(jù)發(fā)行便利的說(shuō)法中，正確的有（）。A．是一種短期周轉(zhuǎn)性票據(jù)發(fā)行融資的承諾B．利用短期債券利率的成本獲得了中長(zhǎng)期的資金融通C．如果一般工商企業(yè)作為借款人，票據(jù)一般采用短期的大額可轉(zhuǎn)讓存單D．不具法律約束力答案：B5.貨幣互換發(fā)生的前提是（）。A．存在對(duì)貨幣需求相反的交易雙方B．能使雙方都獲益C．存在利率差異D．必須有在期限和金額上存在相同利益而對(duì)貨幣幣種需求相反的交易雙方

3、答案：D6.利率互換發(fā)生的前提是（）。A．交易雙方在金融市場(chǎng)上有不同的信用等級(jí)，進(jìn)而產(chǎn)生了融資時(shí)的比較優(yōu)勢(shì)B．必須有在期限和金額上存在相同利益而對(duì)貸款需求相反的交易雙方C．存在利率差異D．能使雙方都獲益答案：A7.下列關(guān)于遠(yuǎn)期利率協(xié)議的說(shuō)法中，正確的有（）。A．在遠(yuǎn)期利率協(xié)議下存在本金的轉(zhuǎn)移B．如果協(xié)議簽訂后市場(chǎng)利率下降，買方受到保護(hù)C．合同是標(biāo)準(zhǔn)化的D．是一種場(chǎng)外交易的金融產(chǎn)品答案：D8.下列是關(guān)于經(jīng)營(yíng)租賃的說(shuō)法有（）。A．是以融通資金為目的的租賃，一般租期較長(zhǎng)B．是設(shè)備的短期使用或利用服務(wù)C．是財(cái)產(chǎn)

4、所有人將其財(cái)產(chǎn)出售以后又租回使用的一種租賃方式D．是將設(shè)備或財(cái)產(chǎn)租入后再租出的方式答案：B9.銀行為了防范由于利率變動(dòng)而產(chǎn)生的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，通常會(huì)采用在期貨市場(chǎng)上進(jìn)行反方向的對(duì)沖交易，這種對(duì)沖交易（）。A．可以使金額等于遠(yuǎn)期利率協(xié)議之名義本金額B．只能減少市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)而不能將其完全消除C．期貨支付可以從遠(yuǎn)期交易中獲得補(bǔ)償，不會(huì)對(duì)銀行的流動(dòng)資金造成壓力D．可以完全消除銀行的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)答案：B10.在《巴塞爾協(xié)議》中信用風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)換系數(shù)為100%的有（）。A．普通擔(dān)保B．履約擔(dān)保書C．投標(biāo)保證書D．用于特別交易的備用信用

5、證答案：A11.假設(shè)一張面值1000美元的美國(guó)10年期政府債券在現(xiàn)貨市場(chǎng)上的賣出價(jià)為950美元，而同種債券的6個(gè)月遠(yuǎn)期合約的賣出價(jià)是870美元。那么該債券的基差是（）A．50美元B．130美元C．80美元D．以上都不對(duì)答案：C二、多項(xiàng)選擇題1.有風(fēng)險(xiǎn)的表外業(yè)務(wù)可劃分為（）。A．貿(mào)易融通業(yè)務(wù)B．金融保證業(yè)務(wù)C．結(jié)算業(yè)務(wù)D．派生產(chǎn)品業(yè)務(wù)答案：ABD2.下列關(guān)于商業(yè)信用證的說(shuō)法中正確的是（）。A．銀行擔(dān)保業(yè)務(wù)的一種類型B．主要發(fā)生在國(guó)際貿(mào)易結(jié)算中C．跟單信用證是一個(gè)有條件的銀行付款承諾D．是銀行信用對(duì)商業(yè)信用

6、的擔(dān)保答案：ABCD3.金融保證業(yè)務(wù)通常包括（）。A．備用信用證B．商業(yè)信用證C．票據(jù)發(fā)行便利D．銀行承兌匯票答案：AC4.備用信用證涉及的當(dāng)事人有（）。A．經(jīng)紀(jì)人B．銀行C．受益人D．客戶答案：BCD5.下列關(guān)于貸款承諾的說(shuō)法中正確的是（）。A．具有法律約束力B．銀行在有效承諾期限內(nèi)，按照約定的利率，隨時(shí)準(zhǔn)備應(yīng)客戶的要求向其提供一定金額以內(nèi)的貸款C．是銀行與客戶簽訂的一個(gè)中期的循環(huán)融資保證協(xié)議D．可以分為定期貸款承諾、備用貸款承諾和循環(huán)貸款承諾三種類型答案：ABD6.利率互換的類型有（）。A．固定利率

7、互換B．息票利率互換C．基礎(chǔ)利率互換D．交叉貨幣利率互換答案：BCD7.金融期貨按照交易對(duì)象的不同，可分為（）。A．貨幣期貨B．利率期貨C．股票指數(shù)期貨D．股票期貨答案：ABC8.根據(jù)期權(quán)標(biāo)的物的不同，期權(quán)分為（）。A．股權(quán)期權(quán)B．利率期權(quán)C．貨幣期權(quán)D．黃金和其他商品期權(quán)答案：ABCD9.當(dāng)前國(guó)際商業(yè)銀行主要從事的代理業(yè)務(wù)包括（）。A．代理融通業(yè)務(wù)B．保管箱業(yè)務(wù)C．代理發(fā)行有價(jià)證券業(yè)務(wù)D．現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)答案：ABCD10.按信托方式來(lái)劃分，信托業(yè)務(wù)包括（）。A．投資信托B．融資信托C．公益信托D．職工福

8、利信托答案：ABCD11.表外業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別包括（）。A．判斷表外業(yè)務(wù)的運(yùn)用會(huì)在銀行經(jīng)營(yíng)中產(chǎn)生什么風(fēng)險(xiǎn)B．找出引起這些風(fēng)險(xiǎn)的原因C．判明自己所承受的表外業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)屬于何種具體形態(tài)D．對(duì)表外業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行有效管理答案：AB12.表外業(yè)務(wù)在銀行經(jīng)營(yíng)中的運(yùn)用會(huì)產(chǎn)生的宏觀風(fēng)險(xiǎn)有（）。A．全系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)B．銀行資產(chǎn)質(zhì)量下降C．銀行承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)過(guò)多D．市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)答案：ABC13.表外業(yè)務(wù)在銀行的經(jīng)營(yíng)中的運(yùn)用會(huì)產(chǎn)生的微觀風(fēng)險(xiǎn)有（）。A．流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)B．信用風(fēng)險(xiǎn)C．市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)