正交易費(fèi)用下的“囚犯難題”

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1、正交易費(fèi)用下的“囚犯難題”內(nèi)容提要：“囚犯難題”正確的啟示不應(yīng)該是個(gè)人理性與集體理性有沖突、個(gè)人理性選擇的結(jié)果可能無(wú)效率，而應(yīng)該是：第一，有效的制度安排一定要構(gòu)成納什均衡。第二，制度很重要；有什么樣的制度安排，就有什么樣的行為結(jié)果。與其說(shuō)“囚犯難題”部分地奠定了非合作博弈論的理論基礎(chǔ)，不如說(shuō)它更多地揭示了制度經(jīng)濟(jì)學(xué)的精髓。傳統(tǒng)分析犯了拿這個(gè)約束條件下的事去做那個(gè)約束條件下的標(biāo)準(zhǔn)或者參照的錯(cuò)誤，完全忽視了正交易費(fèi)用的約束。關(guān)鍵詞：理性效率約束條件下的最大化一、“囚犯難題”的傳統(tǒng)分析“囚犯難題”是非合作博弈

2、論的經(jīng)典例子。由于這個(gè)例子部分地奠定了非合作博弈論的理論基礎(chǔ)，幾乎每一本涉及博弈論的書都講到這個(gè)例子（張維迎，1997）。囚犯乙坦白不坦白坦白不坦白－8，－80，－10－10，0－1，－1囚犯甲“囚犯難題”講的是：甲、乙兩個(gè)犯罪嫌疑人作案后被警察抓住，關(guān)在不同的屋子里審訊。政策是：如果兩個(gè)人都坦白，各判8年；如果兩個(gè)人都不坦白，因?yàn)樽C據(jù)不足，各判1年；如果其中一人坦白，另一人不坦白，坦白的釋放，不坦白的判10年。這里，每個(gè)犯罪嫌疑人都有兩個(gè)選擇，坦白或不坦白，但是均衡的結(jié)果一定是大家都坦白。這是因?yàn)椋航o

3、定乙坦白，甲坦白的話判8年，不坦白的話判10年，坦白比不坦白好；給定乙不坦白，甲坦白的話被釋放出來(lái)，不坦白的話判1年，坦白比不坦白好。坦白是甲的占優(yōu)戰(zhàn)略，總是最好的選擇。同樣的道理，坦白也是乙的占優(yōu)戰(zhàn)略，總是最好的選擇。都坦白構(gòu)成納什均衡，結(jié)果是大家都選擇坦白，各判8年。在傳統(tǒng)分析看來(lái)，“囚犯難題”的含義明確：第一，“囚犯難題”反映了一個(gè)深刻的道理，就是個(gè)人理性與集體理性是有沖突的。如果兩個(gè)人都不坦白，各判1年，顯然比都坦白各判8年好。但這個(gè)帕累托改進(jìn)辦不到，因?yàn)槎疾惶拱撞皇羌{什均衡，它不滿足個(gè)人理性要

4、求。這也是說(shuō)，個(gè)人理性選擇的結(jié)果可能是無(wú)效率的。而且，這個(gè)道理在現(xiàn)實(shí)生活中還很具普遍性。比如，公共產(chǎn)品的供給就是一個(gè)“囚犯難題”問(wèn)題。如果大家都出錢興辦公用事業(yè)，那么所有人的福利都會(huì)增加。問(wèn)題是，如果我出錢你不出錢，我得不償失；如果你出錢我不出錢，我就可以占你的便宜。每個(gè)人的最優(yōu)選擇都是不出錢，這種納什均衡使得所有人的福利都得不到提高。又如，軍備競(jìng)賽也是一個(gè)“囚犯難題”問(wèn)題。冷戰(zhàn)期間，美蘇兩國(guó)競(jìng)相增加軍費(fèi)預(yù)算。如果不搞軍備競(jìng)賽，各自把資源用于民品生產(chǎn)，情況會(huì)更好。問(wèn)題是，如果我把資源用于民品生產(chǎn)，你增加

5、軍費(fèi)支出，那我就受到威脅；如果你把資源用于民品生產(chǎn)，我增加軍費(fèi)支出，那你就受到威脅。納什均衡是兩國(guó)都大量增加軍費(fèi)預(yù)算，兩國(guó)的社會(huì)福利因此都變得更糟。第二，一種制度安排要發(fā)生效力，必須是納什均衡。不構(gòu)成納什均衡的制度安排沒有意義。如果一種制度安排不構(gòu)成納什均衡，那么至少有一個(gè)人有激勵(lì)破壞這種安排，它就不可能自動(dòng)實(shí)施。不滿足納什均衡的制度安排是沒有意義的。囚犯在被捕之前建立的攻守同盟沒有意義，因?yàn)樗粯?gòu)成納什均衡，沒有人有積極性遵守協(xié)議。寡頭廠商之間訂立的卡特爾協(xié)議也沒有意義，因?yàn)榻o定對(duì)方遵守協(xié)議，每個(gè)企業(yè)

6、理性的做法就是增加產(chǎn)量。二、傳統(tǒng)分析的錯(cuò)誤“囚犯難題”給出的“制度安排一定要構(gòu)成納什均衡”的啟示是重要的，但是其得出的“個(gè)人理性與集體理性有沖突”、“個(gè)人理性選擇的結(jié)果可能無(wú)效率”的結(jié)論卻是不正確的。按照傳統(tǒng)分析，與個(gè)人理性相對(duì)應(yīng)的是“都坦白”，與集體理性相對(duì)應(yīng)的是“都不坦白”。前者福利水平低，無(wú)效率；后者福利水平高，有效率。但有效率的后者卻實(shí)現(xiàn)不了。這說(shuō)明，個(gè)人理性與集體理性有沖突?？墒牵覀儾荒芤?yàn)椤岸继拱住钡母＠降陀凇岸疾惶拱住钡母＠?，就得出結(jié)論“都坦白”是無(wú)效率的；我們不能因?yàn)閭€(gè)人的理性

7、選擇實(shí)現(xiàn)不了“都不坦白”，就得出結(jié)論個(gè)人理性與集體理性有沖突。討論這個(gè)問(wèn)題，我們一定要注意約束條件的規(guī)定。在這里，第一，當(dāng)事人都是自利的；第二，信息是阻隔的；第三，一次性博弈。在這樣的約束條件下，“都坦白”已經(jīng)是最好的結(jié)果了，又何來(lái)“都不坦白”的結(jié)果？“都不坦白”是不是更好呢？當(dāng)然更好，但這個(gè)更好的結(jié)果在這組約束條件下是辦不到的。我們?cè)蹩梢砸环矫娼邮茏岳?、信息阻隔、一次性博弈的約束條件，一方面又期望“都不坦白”的結(jié)果呢？約束條件不同，這里集體理性與個(gè)人理性不是同一時(shí)空的事。給定另一組約束條件：當(dāng)事人都是

8、利他的，或者信息是完全的，或者博弈是重復(fù)的，那么“都不坦白”自然可達(dá)。這是無(wú)需經(jīng)濟(jì)學(xué)者操心的事情。警察審犯罪嫌疑人的時(shí)候，從來(lái)都是隔離審查。警察把導(dǎo)致坦白結(jié)果的局限條件是拿捏得很準(zhǔn)的（謝作詩(shī)，2003）。我們以為“都不坦白”更有效率，這是暗含地假定，在自利、信息阻隔、一次性博弈的約束條件下可以無(wú)成本地實(shí)現(xiàn)“都不坦白”，這是零交易費(fèi)用下的思維定式。但零交易費(fèi)用的話，怎么有“都坦白”的結(jié)果呢？我們忽略了正交易費(fèi)用的約束。信息阻隔、一次性博弈，就