銀行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)為本的監(jiān)管理念講座課件

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1、風(fēng)險(xiǎn)為本的監(jiān)管理念及我局非現(xiàn)場監(jiān)管工作指引主要內(nèi)容風(fēng)險(xiǎn)為本的監(jiān)管模式我國風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管的現(xiàn)狀及改進(jìn)措施我局非現(xiàn)場監(jiān)管工作指引基本內(nèi)容及工作要求2銀行監(jiān)管方式變遷的基本路徑合規(guī)性監(jiān)管資本為本的監(jiān)管風(fēng)險(xiǎn)為本的監(jiān)管?將來過去現(xiàn)在一般路徑3第一階段：合規(guī)性監(jiān)管階段（上世紀(jì)80年代及以前）以合規(guī)監(jiān)管為本，主要采用利率限制、外匯管制、外資擁有權(quán)及許可業(yè)務(wù)限制等控制手段。第二階段：資本為本監(jiān)管階段（上世紀(jì)90年代）有較明確的監(jiān)管規(guī)則及指引、引進(jìn)美國的CAMEL評(píng)級(jí)系統(tǒng)，并注重與專家的經(jīng)驗(yàn)相結(jié)合，開始強(qiáng)調(diào)銀行須持有足夠的資本抵御風(fēng)險(xiǎn)。第三階段：風(fēng)險(xiǎn)為本監(jiān)管階段（20世紀(jì)90年代后期以來）注重防范而非治理，強(qiáng)調(diào)風(fēng)險(xiǎn)

2、管理和內(nèi)部管制，注重風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與計(jì)量，引入了市場制約機(jī)制，強(qiáng)調(diào)持續(xù)性和審慎性監(jiān)管，鼓勵(lì)銀行進(jìn)行更全面的營運(yùn)及財(cái)務(wù)披露，將市場風(fēng)險(xiǎn)納入資本充足率覆蓋范圍。風(fēng)險(xiǎn)為本監(jiān)管理念的形成過程　　　　　　　　（以香港為例）4風(fēng)險(xiǎn)為本監(jiān)管的涵義及特征風(fēng)險(xiǎn)為本監(jiān)管的涵義美國的定義：基于對(duì)銀行主要業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行識(shí)別和評(píng)估，將現(xiàn)場和非現(xiàn)場監(jiān)管的重點(diǎn)和資源集中到高風(fēng)險(xiǎn)領(lǐng)域，檢查和評(píng)價(jià)銀行識(shí)別、衡量、監(jiān)測和控制風(fēng)險(xiǎn)的管理系統(tǒng)有效性的一種監(jiān)管流程。香港金管局的定義：是一種以規(guī)范化的方法對(duì)認(rèn)可機(jī)構(gòu)的風(fēng)險(xiǎn)狀況進(jìn)行前瞻式的評(píng)估，以便直接及具體地集中注視認(rèn)可機(jī)構(gòu)面對(duì)最大風(fēng)險(xiǎn)的環(huán)節(jié)，同時(shí)可使金管局更多采取主動(dòng)并及早做好部署，防范任

3、何現(xiàn)存或逐漸形成的風(fēng)險(xiǎn)對(duì)銀行體系造成嚴(yán)重威脅的有效持續(xù)的監(jiān)管方法。5風(fēng)險(xiǎn)為本監(jiān)管的基本特征必須建立在對(duì)銀行主要業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別與計(jì)量之上；將風(fēng)險(xiǎn)劃分為潛在風(fēng)險(xiǎn)數(shù)量和風(fēng)險(xiǎn)管控質(zhì)量兩部分，分別進(jìn)行分析評(píng)價(jià)，注重從源頭上（即從風(fēng)險(xiǎn)管控政策及執(zhí)行方面）來防范和控制風(fēng)險(xiǎn)；風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估須通過標(biāo)準(zhǔn)化的方式進(jìn)行，風(fēng)險(xiǎn)分類及評(píng)估方法應(yīng)符合國際慣例和最新要求；根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果，盡可能地將監(jiān)管資源集中在銀行機(jī)構(gòu)所面對(duì)的最大風(fēng)險(xiǎn)環(huán)節(jié)；風(fēng)險(xiǎn)為本監(jiān)管是一個(gè)持續(xù)監(jiān)管的循環(huán)過程。風(fēng)險(xiǎn)為本監(jiān)管的涵義及特征（續(xù)）6風(fēng)險(xiǎn)為本監(jiān)管的作用風(fēng)險(xiǎn)為本監(jiān)管的作用可以準(zhǔn)確了解被監(jiān)管機(jī)構(gòu)營運(yùn)中所面對(duì)的不同風(fēng)險(xiǎn)；可以將監(jiān)管資源集中于被監(jiān)管機(jī)構(gòu)所面對(duì)的最

4、大風(fēng)險(xiǎn)環(huán)節(jié)；可以確保銀行機(jī)構(gòu)對(duì)所承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)已采取了足夠的管措施，并擁有充足的資本金支持；可以更大程度地推進(jìn)銀行內(nèi)部治理和風(fēng)險(xiǎn)管控系統(tǒng)的建設(shè)；可以有效防范和控制風(fēng)險(xiǎn)，避免個(gè)別機(jī)構(gòu)的財(cái)政問題引發(fā)系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，維護(hù)銀行體系穩(wěn)定。7清楚了解機(jī)構(gòu)審慎監(jiān)管會(huì)議三方聯(lián)席會(huì)議確定審查工作的內(nèi)容評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)事先策劃監(jiān)管工作持續(xù)不斷進(jìn)行非現(xiàn)場監(jiān)管包括推行監(jiān)管措施風(fēng)險(xiǎn)為本審查及CAMEL評(píng)級(jí)風(fēng)險(xiǎn)為本監(jiān)管的流程與董事局會(huì)議實(shí)地審查后查訪實(shí)地審查前查訪8第一步：監(jiān)管信息的采集與加工統(tǒng)計(jì)部門報(bào)表數(shù)據(jù)重大事項(xiàng)報(bào)告資料監(jiān)管對(duì)象的答復(fù)走訪、約見、現(xiàn)場檢查獲得的信息媒體、評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)信息內(nèi)審和外審信息銀監(jiān)會(huì)系統(tǒng)信息其他渠道信息非現(xiàn)場監(jiān)管員

5、（規(guī)范化的方式獲定量和定性信息）9（1）風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的目的準(zhǔn)確反映銀行機(jī)構(gòu)的風(fēng)險(xiǎn)狀況，為合理制定監(jiān)管規(guī)劃和開展針對(duì)性的現(xiàn)場檢查提供科學(xué)依據(jù)（2）風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的方法及程序A、評(píng)估方法：風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估模塊法，風(fēng)險(xiǎn)矩陣B、評(píng)估程序：--了解被監(jiān)管機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)和風(fēng)險(xiǎn)管理制度；--識(shí)別各項(xiàng)業(yè)務(wù)潛在的風(fēng)險(xiǎn)及管理水平（即風(fēng)險(xiǎn)數(shù)量）；--綜合兩者進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)核（即風(fēng)險(xiǎn)管理質(zhì)量）；--總論機(jī)構(gòu)的八大風(fēng)險(xiǎn)水平、方向及管控措施是否充足。（3）風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告的內(nèi)容應(yīng)載明銀行面對(duì)的主要風(fēng)險(xiǎn)及其管理風(fēng)險(xiǎn)的辦法并作出評(píng)估，詳述其風(fēng)險(xiǎn)水平及發(fā)展趨勢，列明從監(jiān)管角度分析應(yīng)特別關(guān)注的重點(diǎn)關(guān)節(jié)，以及對(duì)整體機(jī)構(gòu)的評(píng)估等。第二步：風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估10風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)劃分

6、11風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估樣本1213湖北銀監(jiān)局風(fēng)險(xiǎn)分析與評(píng)價(jià)框架定性信息定量信息風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管指標(biāo)表引入風(fēng)險(xiǎn)類型指標(biāo)和特色指標(biāo)預(yù)警提示設(shè)置標(biāo)準(zhǔn)值，三級(jí)預(yù)警值由監(jiān)管部門提出報(bào)局領(lǐng)導(dǎo)審定風(fēng)險(xiǎn)分析評(píng)價(jià)每月監(jiān)控分析每季模塊化評(píng)價(jià)半年監(jiān)管小結(jié)年終綜合評(píng)價(jià)或評(píng)級(jí)CAMEL　ROCA異常變化情況監(jiān)測指導(dǎo)現(xiàn)場檢查和分類監(jiān)管14美聯(lián)儲(chǔ)美國貨幣監(jiān)理署香港金監(jiān)局信用風(fēng)險(xiǎn)信用風(fēng)險(xiǎn)信用風(fēng)險(xiǎn)市場風(fēng)險(xiǎn)利率風(fēng)險(xiǎn)利率風(fēng)險(xiǎn)價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)市場風(fēng)險(xiǎn)外匯風(fēng)險(xiǎn)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)信譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)信譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)信譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)操作風(fēng)險(xiǎn)交易風(fēng)險(xiǎn)操作風(fēng)險(xiǎn)法律風(fēng)險(xiǎn)合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)法律風(fēng)險(xiǎn)策略風(fēng)險(xiǎn)策略風(fēng)險(xiǎn)主要風(fēng)險(xiǎn)類別美國、香港對(duì)銀行風(fēng)險(xiǎn)的分類15風(fēng)險(xiǎn)為本監(jiān)管八大風(fēng)險(xiǎn)分類信用風(fēng)險(xiǎn)　　　　利率

7、風(fēng)險(xiǎn)市場風(fēng)險(xiǎn)　　　　流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)操作風(fēng)險(xiǎn)　　　　聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)法律風(fēng)險(xiǎn)　　　　策略風(fēng)險(xiǎn)我國現(xiàn)行銀行風(fēng)險(xiǎn)主要分為信用風(fēng)險(xiǎn)、市場風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)、法律風(fēng)險(xiǎn)、策略風(fēng)險(xiǎn)、還有道德風(fēng)險(xiǎn)支付風(fēng)險(xiǎn)等提法主要風(fēng)險(xiǎn)類別16風(fēng)險(xiǎn)為本監(jiān)管的本質(zhì)特征先確定和衡量銀行營運(yùn)時(shí)所面對(duì)的不同風(fēng)險(xiǎn)，進(jìn)而確保銀行對(duì)所承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)已采取了足夠的管理措施。17風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管的關(guān)鍵環(huán)節(jié)計(jì)量(measure)控制(manage)風(fēng)險(xiǎn)主動(dòng)，