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《stata面板數據模型操作命令》由會員上傳分享，免費在線閱讀，更多相關內容在學術論文-天天文庫。
1、WORD格式可編輯STATA面板數據模型估計命令一覽表一、靜態(tài)面板數據的STATA處理命令固定效應模型隨機效應模型（一）數據處理輸入數據●tssetcodeyear該命令是將數據定義為“面板”形式●xtdes該命令是了解面板數據結構●summarizesqcpiunemgse5ln各變量的描述性統(tǒng)計（統(tǒng)計分析）●genlag_y=L.y///////產生一個滯后一期的新變量專業(yè)技術資料整理分享WORD格式可編輯genF_y=F.y///////產生一個超前項的新變量genD_y=D.y///////產生一個一階差分的新變量genD
2、2_y=D2.y///////產生一個二階差分的新變量（二）模型的篩選和檢驗●1、檢驗個體效應（混合效應還是固定效應）（原假設：使用OLS混合模型）●xtregsqcpiunemgse5ln,fe對于固定效應模型而言，回歸結果中最后一行匯報的F統(tǒng)計量便在于檢驗所有的個體效應整體上顯著。在我們這個例子中發(fā)現F統(tǒng)計量的概率為0.0000，檢驗結果表明固定效應模型優(yōu)于混合OLS模型?！?、檢驗時間效應（混合效應還是隨機效應）（檢驗方法：LM統(tǒng)計量）（原假設：使用OLS混合模型）●quixtregsqcpiunemgse5ln,re(加上
3、“qui”之后第一幅圖將不會呈現)xttest0專業(yè)技術資料整理分享WORD格式可編輯可以看出，LM檢驗得到的P值為0.0000，表明隨機效應非常顯著?？梢?，隨機效應模型也優(yōu)于混合OLS模型?！?、檢驗固定效應模型or隨機效應模型（檢驗方法：Hausman檢驗）原假設：使用隨機效應模型（個體效應與解釋變量無關）通過上面分析，可以發(fā)現當模型加入了個體效應的時候，將顯著優(yōu)于截距項為常數假設條件下的混合OLS模型。但是無法明確區(qū)分FEorRE的優(yōu)劣，這需要進行接下來的檢驗，如下：Step1：估計固定效應模型，存儲估計結果Step2：估計
4、隨機效應模型，存儲估計結果Step3：進行Hausman檢驗●quixtregsqcpiunemgse5ln,feeststorefequixtregsqcpiunemgse5ln,reeststorerehausmanfe(或者更優(yōu)的是hausmanfe,sigmamore/sigmaless)可以看出，hausman檢驗的P值為0.0000，拒絕了原假設，認為隨機效應模型的基本假設得不到滿足。此時，需要采用工具變量法和是使用固定效應模型。專業(yè)技術資料整理分享WORD格式可編輯（三）靜態(tài)面板數據模型估計●1、固定效應模型估計●x
5、tregsqcpiunemgse5ln,fe(如下圖所示)其中選項fe表明我們采用的是固定效應模型，表頭部分的前兩行呈現了模型的估計方法、界面變量的名稱（id）、以及估計中使用的樣本數目和個體的數目。第3行到第5行列示了模型的擬合優(yōu)度、分為組內、組間和樣本總體三個層面，通常情況下，關注的是組內（within），第6行和第7行分別列示了針對模型中所有非常數變量執(zhí)行聯合檢驗得到的F統(tǒng)計量和相應的P值，可以看出，參數整體上相當顯著。需要注意的是，表中最后一行列示了檢驗固定效應是否顯著的F統(tǒng)計量和相應的P值。顯然，本例中固定效應非常顯著。
6、●2、隨機效應模型估計若假設本例的樣本是從一個很大的母體中隨機抽取的，且與解釋變量均不相關，則我們可以將視為隨機干擾項的一部分。此時，設定隨機效應模型更為合適?！駒tregsqcpiunemgse5ln,re(如下圖所示)專業(yè)技術資料整理分享WORD格式可編輯●3、時間固定效應（以上分析主要針對的是個體效應）如果希望進一步在上述模型中加入時間效應，可以采用時間虛擬變量來實現。首先，我們需要定義一下T-1個時間虛擬變量?！駎abyear,gen(dumt)(tab命令用于列示變量year的組類別，選項gen（dumt）用于生產一個以
7、dumt開頭的年度虛擬變量)dropdumt1（作用在于去掉第一個虛擬變量以避免完全共線性）若在固定效應模型中加入時間虛擬變量，則估計模型的命令為：●xtregsqcpiunemgse5lndumt*,fe專業(yè)技術資料整理分享WORD格式可編輯（四）異方差和自相關檢驗●1、異方差檢驗（組間異方差）本節(jié)主要針對的是固定效應模型進行處理（1）檢驗原假設：同方差需要檢驗模型中是否存在組間異方差,需要使用xttest3命令?！駋uixtregsqcpiunemgse5ln,fexttest3顯然，專業(yè)技術資料整理分享WORD格式可編輯原假
8、設被拒絕。此時，需要進一步以獲得參數的GLS估計量，命令為xtgls：●xtglssqcpiunemgse5ln,panels(heteroskedastic)其中，組間異方差通過panels（）選項來設定。上述結果是采用兩步獲得，即，先采用OLS
