[其他資格考試]2007年《風(fēng)險(xiǎn)管理科目考試大綱》

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1、2007年《風(fēng)險(xiǎn)管理科目考試大綱》1.商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理基礎(chǔ)1.1風(fēng)險(xiǎn)與風(fēng)險(xiǎn)管理1.1.1風(fēng)險(xiǎn)與收益1.1.2風(fēng)險(xiǎn)管理與商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)1.1.3商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的發(fā)展1.2商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)的主要類(lèi)別1.2.1信用風(fēng)險(xiǎn)1.2.2市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)1.2.3操作風(fēng)險(xiǎn)1.2.4流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)1.2.5國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)1.2.6聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)1.2.7法律風(fēng)險(xiǎn)1.2.8戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)1.3商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的主要策略1.3.1風(fēng)險(xiǎn)分散1.3.2風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖1.3.3風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移1.3.4風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避1.3.5風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償1.4商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)與資本1.4.1資本的概念和作用1.4.2監(jiān)管資本與資本充足率要求1.4.3經(jīng)濟(jì)資本及其應(yīng)用1.5風(fēng)

2、險(xiǎn)管理常用的概率統(tǒng)計(jì)知識(shí)1.5.1基本概念　　概率　　隨機(jī)事件　　隨機(jī)變量　　離散型隨機(jī)變量的概率分布　　連續(xù)型隨機(jī)變量的概率分布　　隨機(jī)變量的期望值和方差1.5.2常用統(tǒng)計(jì)分布　　均勻分布　　二項(xiàng)分布　　正態(tài)分布1.6風(fēng)險(xiǎn)管理的數(shù)理基礎(chǔ)1.6.1收益的的計(jì)量　　絕對(duì)收益　　百分比收益率　　對(duì)數(shù)收益率1.6.2風(fēng)險(xiǎn)的量化原理　　預(yù)期收益率和方差計(jì)算　　風(fēng)險(xiǎn)分散原理　　風(fēng)險(xiǎn)分散的數(shù)理邏輯1.6.3風(fēng)險(xiǎn)敏感性分析的泰勒展式　　變化率和導(dǎo)數(shù)　　泰勒展式的近似程度2.商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理基本架構(gòu)2.1商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理環(huán)境2.1.1商業(yè)銀行公司治理2.1.2商業(yè)銀行內(nèi)部控制2.1.3

3、商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)文化2.1.4商業(yè)銀行管理戰(zhàn)略2.2商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理組織2.2.1董事會(huì)及其專(zhuān)門(mén)委員會(huì)2.2.2監(jiān)事會(huì)2.2.3高級(jí)管理層2.2.4風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)2.2.5其他風(fēng)險(xiǎn)控制部門(mén)2.3商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理流程2.3.1風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別2.3.2風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量2.3.3風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)2.3.4風(fēng)險(xiǎn)控制2.4商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)2.4.1數(shù)據(jù)收集2.4.2數(shù)據(jù)處理2.4.3信息傳遞2.4.4信息系統(tǒng)安全管理3.信用風(fēng)險(xiǎn)管理3.1信用風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別3.1.1單一法人客戶(hù)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別3.1.2集團(tuán)法人客戶(hù)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別3.1.3個(gè)人客戶(hù)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別3.1.4組合風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別3.2信用風(fēng)險(xiǎn)度量3.2.1客戶(hù)信用評(píng)級(jí)　　

4、客戶(hù)評(píng)級(jí)的基本概念　　評(píng)級(jí)模型的分類(lèi)　　法人客戶(hù)評(píng)級(jí)模型　　個(gè)人客戶(hù)評(píng)級(jí)模型3.2.2債項(xiàng)評(píng)級(jí)　　債項(xiàng)評(píng)級(jí)的基本概念　　債項(xiàng)評(píng)級(jí)的方法　　貸款分類(lèi)與債項(xiàng)評(píng)級(jí)3.2.3組合信用風(fēng)險(xiǎn)度量　　違約相關(guān)性及其度量　　組合信用風(fēng)險(xiǎn)模型　　組合損失的壓力測(cè)試3.2.4國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)主權(quán)評(píng)級(jí)3.2.5新資本協(xié)議下的信用風(fēng)險(xiǎn)量化3.3信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)與報(bào)告3.3.1風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)對(duì)象3.3.2風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)主要指標(biāo)3.3.3風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警3.3.4風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告3.4信用風(fēng)險(xiǎn)控制3.4.1限額管理　　單一客戶(hù)限額管理　　集團(tuán)客戶(hù)限額管理　　組合限額管理3.4.2信貸審批　　貸款定價(jià)　　貸款發(fā)放3.4.3貸后管理　　貸款

5、轉(zhuǎn)讓　　貸款重組3.4.4經(jīng)濟(jì)資本配置3.4.5資產(chǎn)證券化與信用衍生產(chǎn)品　　資產(chǎn)證券化　　信用衍生產(chǎn)品4.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理4.1市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別4.1.1市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)特征與分類(lèi)　　利率風(fēng)險(xiǎn)　　匯率風(fēng)險(xiǎn)　　股票價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)　　商品價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)4.1.2主要交易產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)特征　　即期　　遠(yuǎn)期　　期貨　　互換　　期權(quán)4.1.3資產(chǎn)分類(lèi)　　交易賬戶(hù)和銀行賬戶(hù)　　資產(chǎn)分類(lèi)的監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)與會(huì)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)　　我國(guó)商業(yè)銀行資產(chǎn)分類(lèi)現(xiàn)狀4.2?市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量4.2.1基本概念　　名義價(jià)值、市場(chǎng)價(jià)值、公允價(jià)值、市值重估　　敞口　　久期　　收益率曲線　　投資組合4.2.2市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量方法　　缺口分析　　久期分析　　外匯敞口分

6、析　　風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值（VaR）方法　　敏感性分析　　情景分析　　壓力測(cè)試　　事后檢驗(yàn)4.3?市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)與控制4.3.1市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理的組織框架4.3.2市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)　　市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告內(nèi)容和種類(lèi)　　市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告路徑和頻度4.3.3市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)控制　　限額管理　　市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖4.4經(jīng)濟(jì)資本配置4.4.1經(jīng)濟(jì)資本的計(jì)算和配置方法4.4.2經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的收益率和股東價(jià)值增加5.操作風(fēng)險(xiǎn)管理5.1操作風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別5.1.1人員因素　　內(nèi)部欺詐　　失職違規(guī)　　知識(shí)/技能匱乏　　核心雇員流失　　違反用工法5.1.2內(nèi)部流程　　財(cái)務(wù)/會(huì)計(jì)錯(cuò)誤　　文件/合同缺陷　　產(chǎn)品設(shè)計(jì)缺陷　　錯(cuò)誤監(jiān)控/報(bào)告　　結(jié)算/

7、支付錯(cuò)誤　　交易/定價(jià)錯(cuò)誤5.1.3系統(tǒng)缺陷　　數(shù)據(jù)/信息質(zhì)量　　違反系統(tǒng)安全規(guī)定　　系統(tǒng)設(shè)計(jì)/開(kāi)發(fā)的戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)　　系統(tǒng)穩(wěn)定性、兼容性、適宜性5.1.4外部事件　　外部欺詐/盜竊　　洗錢(qián)　　政治風(fēng)險(xiǎn)　　監(jiān)管規(guī)定　　業(yè)務(wù)外包　　自然災(zāi)害　　恐怖威脅5.2?操作風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量與資本配置5.2.1基本指標(biāo)法5.2.2標(biāo)準(zhǔn)法5.2.3高級(jí)計(jì)量法5.3?操作風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估與控制5.3.1風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估與控制環(huán)境　　公司治理　　內(nèi)部控制　　合規(guī)文化　　信息系統(tǒng)5.3.2風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估要素、原則和方法　　評(píng)估要素　　評(píng)估原則　　評(píng)估方法5.3.3主要業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)控制　　柜臺(tái)業(yè)務(wù)