基于農(nóng)作物生長周期氣象指數(shù)保險定價與研究報告-中國保險與風(fēng)險管理

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1、-基于農(nóng)作物生長周期的氣象指數(shù)保險定價研究——以河南省中牟縣冬小麥生產(chǎn)為例潘國臣梁茵11作者簡介：潘國臣，經(jīng)濟學(xué)博士，武漢大學(xué)經(jīng)濟與管理學(xué)院副教授；梁茵，武漢大學(xué)經(jīng)濟與管理學(xué)院研究生。摘要：農(nóng)作物天氣指數(shù)保險是農(nóng)業(yè)保險中的創(chuàng)新險種，本文以河南省中牟縣冬小麥生產(chǎn)為例，對基于作物生長周期的定價方法進行了研究，開發(fā)了定價的具體計算方法，結(jié)果顯示這種定價方法科學(xué)合理，可較準確地對農(nóng)作物所面臨的一種或者多種風(fēng)險進行定價，在我國具有較強的適用性。關(guān)鍵詞：農(nóng)作物；天氣指數(shù)保險；定價；生命周期[中圖分類號]S-9,F840一.前言1999年，在世界銀行的支持下農(nóng)作

2、物降雨量指數(shù)保險被開發(fā)出來并實驗成功。此后，各種類型的農(nóng)作物天氣指數(shù)保險在印度、墨西哥、馬拉維、埃塞俄比亞和坦桑尼亞等國得到推廣并取得了較顯著的效果[1]。我國的農(nóng)作物氣象指數(shù)保險試點從2008年開始，試點省份為安徽省。試點一年多以后，位于安徽的國元農(nóng)業(yè)保險公司開發(fā)出了水稻、小麥等作物天氣指數(shù)保險產(chǎn)品并開始出售保單。天氣指數(shù)農(nóng)業(yè)保險有其獨特的定價技術(shù)，我國前期對對該類產(chǎn)品的開發(fā)設(shè)計較多地借重了國際農(nóng)業(yè)發(fā)展基金（IFAD）、聯(lián)合國世界糧食計劃署（WFP）等機構(gòu)的支持，我國在自主研發(fā)氣象指數(shù)農(nóng)業(yè)保險產(chǎn)品方面的能力還顯著不足，因此有必要對這類新型農(nóng)業(yè)保險

3、的定價方法進行更多的研究。到目前為止，研究者在氣象指數(shù)農(nóng)業(yè)保險定價方法的選取上并未達成共識[2][3]。一些研究者采用均衡定價方法，通過建立均衡模型來求得保險產(chǎn)品的均衡價格。該定價方法的最大問題在于過于復(fù)雜，而且模型的建立需要基于一系列的關(guān)于價格方程、隨機過程、風(fēng)險的市場價格等方面的假設(shè)條件。當(dāng)模型假設(shè)與實際發(fā)生偏離，將影響定價結(jié)果的準確性[2][4]。.---此外，近年來有部分學(xué)者開始嘗試使用蒙特卡洛方法來進行氣象指數(shù)保險的定價，該方法將系統(tǒng)性風(fēng)險和非系統(tǒng)性風(fēng)險同時包括在分析過程中，被認為可以獲得較為準確的損失預(yù)測[5]，不足之處在于這種方法還較

4、為不成熟。本文的研究的則是基于作物生長周期的定價方法。該方法根據(jù)作物生長周期劃分階段，對各階段天氣指標劃分權(quán)重，然后建立產(chǎn)量和氣象指針的回歸模型，能夠較為準確地預(yù)測氣象指數(shù)變化對農(nóng)作物產(chǎn)量的影響，實現(xiàn)較準確的保險定價[6]?；谧魑锷L周期的定價方法在有關(guān)的文獻中有過粗略的介紹，但是卻未形成具體的算法，難以為我國保險公司所用。本文采用河南省中牟縣冬小麥種植的實際數(shù)據(jù)，對這種定價方法進行研究和開發(fā)，形成具有應(yīng)用性的算法，并考查這種定價方法的效果。二.樣本地區(qū)冬小麥損失風(fēng)險分析本文選取河南省中牟縣為樣本地區(qū)。該縣地處河南省中部，是河南省的農(nóng)業(yè)大縣。農(nóng)作

5、物生產(chǎn)在該縣經(jīng)濟發(fā)展中占有重要地位，冬小麥在全縣農(nóng)作物中種植比例約為46%，種植面積約40萬畝，種植區(qū)域分布廣泛。影響該縣冬小麥生產(chǎn)的主要氣象因素包括降雨量、日照、干熱風(fēng)、冰雹等。根據(jù)當(dāng)?shù)剞r(nóng)業(yè)部門的調(diào)查統(tǒng)計，干旱是使當(dāng)?shù)囟←湝p產(chǎn)的主要因素。在樣本縣地區(qū)發(fā)生干旱災(zāi)害的頻率很高，據(jù)樣本縣縣志記載，自解放以來，樣本縣平均每3年發(fā)生一次較大的旱災(zāi)。樣本縣土壤以沙質(zhì)土壤為主，降雨容易在短時間內(nèi)匯集成地表徑流或下滲至深層土壤而不能被作物吸收，因此很難形成地表水體。在冬小麥生長期中的揚花階段，日照時長決定了冬小麥的授粉率。因此日照在冬小麥的揚花時期起到十分關(guān)鍵

6、的作用。揚花過程中若日照時長過短則會減少果實數(shù)量；此階段內(nèi)若降雨量過大，則會降低作物授粉率。干熱風(fēng)是造成冬小麥在收獲前倒伏的主要因素。樣本縣種植的冬小麥品種經(jīng)農(nóng)業(yè)部門多次改良，現(xiàn)已全面普及為抗倒伏的“矮株”。因此，樣本縣冬小麥一般不會出現(xiàn)大面積倒伏現(xiàn)象。即使有少量倒伏現(xiàn)象出現(xiàn)，由于干熱風(fēng)行進的路線多為線性，其表現(xiàn)為僅有幾排冬小麥受災(zāi)，受災(zāi)面積不大。因此，本文在設(shè)計冬小麥氣象指數(shù)保險的過程中，不考慮干熱風(fēng)這一氣象災(zāi)害。此外，據(jù)作者實地調(diào)查發(fā)現(xiàn)，樣本縣在冬小麥種植階段很少出現(xiàn)冰雹災(zāi)害，主要由于該地區(qū)的強對流天氣一般發(fā)生在7、8月，而冬小麥的生長周期集中

7、在10月到次年6月。.---因此，本文亦未將冰雹風(fēng)險納入研究范圍。綜上所述，影響樣本縣冬小麥產(chǎn)量的主要氣象因素為降雨量和日照，本文將針對這兩種氣象風(fēng)險進行該地區(qū)冬小麥氣象指數(shù)農(nóng)業(yè)保險的定價。三.資料來源本文中的冬小麥種植面積和產(chǎn)量資料來自于當(dāng)?shù)亟y(tǒng)計局，氣象資料包括降雨量和日照指數(shù),均來源于樣本縣唯一的氣象監(jiān)測站。該氣象監(jiān)測站位于樣本縣中心位置（北緯34度43分東經(jīng)114度01分）。所有數(shù)據(jù)期間自1999年10月至2010年6月，包括11個冬小麥生長周期。四.單因素模型定價單因素模型的定價中僅考慮一種氣象風(fēng)險。在國際、國內(nèi)研究氣象指數(shù)農(nóng)業(yè)保險產(chǎn)品定價

8、的諸多文獻中，單因素模型被討論得最多。目前已在市場上出現(xiàn)的氣象指數(shù)保險產(chǎn)品也有相當(dāng)一部分屬于單因素的保險產(chǎn)品。比如，南非的