【證券】財(cái)通多策略升級(jí)混合型證券投資基金2017年第2季度報(bào)告

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1、財(cái)通多策略升級(jí)混合型證券投資基金2017年第2季度報(bào)告財(cái)通多策略升級(jí)混合型證券投資基金2017年第2季度報(bào)告2017年6月30日基金管理人：財(cái)通基金管理有限公司基金托管人：中國(guó)工商銀行股份有限公司報(bào)告送出日期：2017年7月19日第15頁(yè)共15頁(yè)財(cái)通多策略升級(jí)混合型證券投資基金2017年第2季度報(bào)告§1重要提示基金管理人的董事會(huì)及董事保證本報(bào)告所載資料不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任?；鹜泄苋酥袊?guó)工商銀行股份有限公司根據(jù)本基金合同規(guī)定，于2017年7月18日復(fù)核了

2、本報(bào)告中的財(cái)務(wù)指標(biāo)、凈值表現(xiàn)和投資組合報(bào)告等內(nèi)容，保證復(fù)核內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏?；鸸芾砣顺兄Z以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利?；鸬倪^往業(yè)績(jī)并不代表其未來(lái)表現(xiàn)。投資有風(fēng)險(xiǎn)，投資者在作出投資決策前應(yīng)仔細(xì)閱讀本基金的招募說明書及其更新。本報(bào)告中財(cái)務(wù)資料未經(jīng)審計(jì)。本報(bào)告期自2017年4月1日起至6月30日止?！?基金產(chǎn)品概況基金簡(jiǎn)稱財(cái)通多策略升級(jí)混合場(chǎng)內(nèi)簡(jiǎn)稱財(cái)通升級(jí)基金主代碼501015交易代碼501015基金運(yùn)作方式契約型?；鸷贤Ш?，本基金設(shè)一個(gè)18個(gè)月的封閉期，

3、起訖時(shí)間為基金合同生效之日至18個(gè)月后的對(duì)應(yīng)日（若該日為非工作日，則為該日之前的最后一個(gè)工作日）止。在封閉期內(nèi)，本基金不開放申購(gòu)、贖回業(yè)務(wù)，但投資人可在本基金上市交易后通過上海證券交易所轉(zhuǎn)讓基金份額。封閉期屆滿后，本基金轉(zhuǎn)換為上市開放式基金（LOF）?；鸷贤?016年3月9日?qǐng)?bào)告期末基金份額總額4,646,865,157.19份投資目標(biāo)本基金將靈活運(yùn)用多種投資策略，充分挖掘和利用市場(chǎng)中潛在的投資機(jī)會(huì)，力爭(zhēng)為基金份額持有人創(chuàng)造超越業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的投資回報(bào)。投資策略第15頁(yè)共15頁(yè)財(cái)通多策略升級(jí)混合型證券投資基金2017

4、年第2季度報(bào)告本基金綜合分析國(guó)內(nèi)外政治經(jīng)濟(jì)環(huán)境、經(jīng)濟(jì)基本面狀況、宏觀政策變化、金融市場(chǎng)形勢(shì)等多方面因素，通過對(duì)貨幣市場(chǎng)、債券市場(chǎng)和股票市場(chǎng)的整體估值狀況比較分析，對(duì)各主要投資品種市場(chǎng)的未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)進(jìn)行研判，根據(jù)判斷結(jié)果進(jìn)行資產(chǎn)配置及組合的構(gòu)建，確定基金在股票、債券、貨幣市場(chǎng)工具等資產(chǎn)類別上的投資比例，并隨著各類資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)收益特征的相對(duì)變化，適時(shí)動(dòng)態(tài)調(diào)整各資產(chǎn)類別的投資比例，在控制投資組合整體風(fēng)險(xiǎn)基礎(chǔ)上力爭(zhēng)提高收益。本基金在價(jià)值投資理念的基礎(chǔ)上，建立成長(zhǎng)策略、主題策略、定向增發(fā)策略以及動(dòng)量策略等多策略體系，并根據(jù)市場(chǎng)環(huán)境的變化

5、進(jìn)行針對(duì)性運(yùn)用；固定收益投資在保證資產(chǎn)流動(dòng)性的基礎(chǔ)上，采取利率預(yù)期策略、信用風(fēng)險(xiǎn)管理和時(shí)機(jī)策略相結(jié)合的積極性投資方法；權(quán)證投資將以價(jià)值分析為基礎(chǔ)，在采用數(shù)量化模型分析其合理定價(jià)的基礎(chǔ)上，結(jié)合權(quán)證的溢價(jià)率、隱含波動(dòng)率、到期日等指標(biāo)，選擇權(quán)證的買入和賣出時(shí)機(jī)；根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理的原則，以套期保值為目的，在風(fēng)險(xiǎn)可控的前提下，本著謹(jǐn)慎原則，參與股指期貨的投資。業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)滬深300指數(shù)收益率×55%+上證國(guó)債指數(shù)收益率×45%風(fēng)險(xiǎn)收益特征本基金是混合型證券投資基金，其預(yù)期收益和風(fēng)險(xiǎn)水平高于債券型基金產(chǎn)品和貨幣市場(chǎng)基金、低于股票型基金產(chǎn)品

6、，屬于中高風(fēng)險(xiǎn)、中高收益的基金產(chǎn)品?；鸸芾砣素?cái)通基金管理有限公司基金托管人中國(guó)工商銀行股份有限公司§3主要財(cái)務(wù)指標(biāo)和基金凈值表現(xiàn)3.1主要財(cái)務(wù)指標(biāo)單位：人民幣元主要財(cái)務(wù)指標(biāo)報(bào)告期（2017年4月1日-2017年6月30日）1.本期已實(shí)現(xiàn)收益-103,077,089.942.本期利潤(rùn)-365,238,740.543.加權(quán)平均基金份額本期利潤(rùn)-0.07864.期末基金資產(chǎn)凈值4,563,322,268.34第15頁(yè)共15頁(yè)財(cái)通多策略升級(jí)混合型證券投資基金2017年第2季度報(bào)告5.期末基金份額凈值0.982注：(1)所述基金業(yè)

7、績(jī)指標(biāo)不包括持有人認(rèn)購(gòu)或交易基金的各項(xiàng)費(fèi)用，計(jì)入費(fèi)用后實(shí)際收益水平要低于所列數(shù)字；(2)本期已實(shí)現(xiàn)收益指基金本期利息收入、投資收益、其他收入（不含公允價(jià)值變動(dòng)收益）扣除相關(guān)費(fèi)用后的余額，本期利潤(rùn)為本期已實(shí)現(xiàn)收益加上本期公允價(jià)值變動(dòng)收益。3.2基金凈值表現(xiàn)3.2.1本報(bào)告期基金份額凈值增長(zhǎng)率及其與同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率的比較階段凈值增長(zhǎng)率①凈值增長(zhǎng)率標(biāo)準(zhǔn)差②業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率③業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率標(biāo)準(zhǔn)差④①-③②-④過去三個(gè)月-7.45%0.84%3.41%0.34%-10.86%0.50%注：(1)上述基金業(yè)績(jī)指標(biāo)不包括持有

8、人認(rèn)購(gòu)或交易基金的各項(xiàng)費(fèi)用，計(jì)入費(fèi)用后實(shí)際收益水平要低于所列數(shù)字；(2)本基金業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)為：滬深300指數(shù)收益率×55%＋上證國(guó)債指數(shù)收益率×45%。3.2.2　自基金合同生效以來(lái)基金累計(jì)凈值增長(zhǎng)率變動(dòng)及其與同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率變動(dòng)的比較財(cái)通多策略升級(jí)混合型證券投資基金累計(jì)凈值增長(zhǎng)率與業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收