農(nóng)村小額信貸風(fēng)險控制研究

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1、農(nóng)村小額信貸風(fēng)險控制研究摘要：本文主要通過分析農(nóng)村小額信貸風(fēng)險有關(guān)的理論和學(xué)者在這方面的研究和觀點(diǎn)，并在這個基礎(chǔ)上對農(nóng)村小額信貸的風(fēng)險進(jìn)行分析，主要分為自然風(fēng)險，信用、道德風(fēng)險，市場風(fēng)險，政策風(fēng)險，操作風(fēng)險以及意外風(fēng)險等，并對風(fēng)險的成因進(jìn)行了概括和補(bǔ)充。針對農(nóng)村小額信貸風(fēng)險和如何有效控制風(fēng)險提出了措施，主要通過各種有效機(jī)制和國家政策以及宏觀調(diào)控，彌補(bǔ)國家在農(nóng)村小額信貸制度方面的不足，減小風(fēng)險的發(fā)生率。關(guān)鍵詞：農(nóng)村小額信貸風(fēng)險控制控制機(jī)制一．小額信貸風(fēng)險控制理論綜述研究農(nóng)村小額信貸的風(fēng)險控制，首先應(yīng)該對小額信貸的風(fēng)險理

2、論研究和國內(nèi)外對風(fēng)險控制主要觀點(diǎn)有所了解。（一）農(nóng)村小額信貸風(fēng)險基礎(chǔ)理論是最基本的，它主要包括了風(fēng)險的基本含義、信貸風(fēng)險的概念以及農(nóng)村小額信貸風(fēng)險控制體系三大方面的內(nèi)容：1.風(fēng)險是指預(yù)期事件的不確定性，具有廣義和狹義之分。從廣義上講，風(fēng)險包含了兩個方面：風(fēng)險收益和風(fēng)險成本，分別指預(yù)期不確定性可能帶來的意外收益和意外損失。而狹義的風(fēng)險僅指預(yù)期事物的不確定性而造成的損失。小額信貸機(jī)構(gòu)經(jīng)營具有較高風(fēng)險性，通常指的是狹義風(fēng)險。2.信貸風(fēng)險同樣具有風(fēng)險的一般特征，也有廣義和狹義之分，是風(fēng)險的一種。信貸風(fēng)險從廣義上講是指貸款收益

3、的不確定性或波動性。而狹義的風(fēng)險則指由于各種因素發(fā)生變化導(dǎo)致小額信貸組織信貸資產(chǎn)或收益發(fā)生損失的可能性。3.控制信貸風(fēng)險是減少貸款損失、降低貸款風(fēng)險的主要途徑。農(nóng)村小額信貸風(fēng)險控制體系主要包括：①信貸風(fēng)險規(guī)避機(jī)制，規(guī)避信貸風(fēng)險是農(nóng)村小額信貸機(jī)構(gòu)對信用等級較低和風(fēng)險較大的貸款對象進(jìn)行回避的風(fēng)險管理策略。它主要是針對借款人的，進(jìn)行信用評估，主要利用“5C”、“6C”、“5P”原則。②信貸風(fēng)險分散機(jī)制，農(nóng)村小額信貸風(fēng)險分散方法一般有兩種:隨機(jī)分散和有效分散。隨機(jī)分散是指資產(chǎn)的選取是隨機(jī)性的，有效分散則是利用理論和模型相結(jié)合

4、，對資產(chǎn)選取進(jìn)行分析，找到最優(yōu)的組合。例如，采用馬爾維茨模型將各種資產(chǎn)的收益用收益期望表示，風(fēng)險用收益方差表示，進(jìn)行模型與理論的分析。具體做法包括：信貸資產(chǎn)種類的風(fēng)險分散、貨幣種類的風(fēng)險分散和國別的風(fēng)險分散。③信貸風(fēng)險抑制機(jī)制，通過加強(qiáng)貸款風(fēng)險管理，最大限度地控制風(fēng)險。在信貸風(fēng)險抑制中，風(fēng)險預(yù)警、風(fēng)險決策、風(fēng)險保障是三大主要任務(wù)。④信貸風(fēng)險補(bǔ)償機(jī)制，通過貸款定價、抵押貸款、資本和建立風(fēng)險準(zhǔn)備金對貸款損失進(jìn)行適度彌補(bǔ)。根據(jù)不同的風(fēng)險級別分別對待，進(jìn)行有效風(fēng)險轉(zhuǎn)移而實(shí)現(xiàn)補(bǔ)償?shù)姆椒ā＂菪刨J風(fēng)險消化機(jī)制，信貸風(fēng)險消化指處理風(fēng)

5、險貸款、清收風(fēng)險貸款的措施，國外稱為貸款清理(LoanWorkouts)。（二）國內(nèi)外有關(guān)風(fēng)險控制的觀點(diǎn)和研究是重要的內(nèi)容。1.對于小額貸款風(fēng)險因素，其主要包含了風(fēng)險類型，風(fēng)險影響因素和風(fēng)險評價三方面內(nèi)容。首先，在風(fēng)險類型的識別上，國內(nèi)對其的研究比較深入，以農(nóng)村小額貸款為主。胡聰慧（2008）認(rèn)為我國農(nóng)戶信貸市場存在著兩類不同性質(zhì)的風(fēng)險：農(nóng)業(yè)系統(tǒng)性風(fēng)險和主觀違約風(fēng)險。段文杰（2009）認(rèn)為其風(fēng)險包括自然風(fēng)險、市場風(fēng)險、信用風(fēng)險、道德風(fēng)險。石敬勇（2009）從參與主體出發(fā)，將風(fēng)險分為環(huán)境風(fēng)險、信用風(fēng)險、管理風(fēng)險和政策風(fēng)

6、險。朱欣樂（2010）則將風(fēng)險分為信用風(fēng)險、營運(yùn)風(fēng)險和自然風(fēng)險。另外在道德風(fēng)險方面，Diamond(1991)建立了一個動態(tài)模型，認(rèn)為過去獲得過貸款的比較容易再次獲得；CliveBell和GerhardClemenz(1998)研究表明愿意增加擔(dān)保的人可以預(yù)計具有較小道德風(fēng)險。其次，在風(fēng)險影響因素方面，JoseA.G.Baptista等人（2006）應(yīng)用多元回歸統(tǒng)計方法分析得出小額貸款風(fēng)險的影響因素有：貸款數(shù)額、用途、利率等以及貸款人經(jīng)營理念、思路、水平等等；RubanaMahjabeen（2008）研究了孟加拉國發(fā)

7、放小額貸款的風(fēng)險情況并提出貸款總額、周期、貸款人的抵押品價值、擁有的耐用商品價值等因素會對小額貸款風(fēng)險產(chǎn)生影響。吳曉靈（2005）從小額貸款公司角度認(rèn)為制約小額貸款公司發(fā)展的因素主要是監(jiān)管模式的不確定性和資金來源的有限性。孫清、汪祖杰（2006）利用Logistic模型對信用風(fēng)險進(jìn)行分析并認(rèn)為影響還貸的因素有財產(chǎn)水平、負(fù)債狀況、借款用途。馬文勤、孔榮（2009）等人同樣利用Logistic模型發(fā)現(xiàn)農(nóng)戶信用風(fēng)險和農(nóng)戶的農(nóng)業(yè)收入、非農(nóng)收入、房屋價值、貸款用途、數(shù)額有關(guān)。最后，在對小額貸款風(fēng)險評價方面，RobertDeYo

8、ung（2008）利用Stacked-Fogit模型分析各指標(biāo)對小額貸款客戶的信用得分的影響。戴立新（2007，2008）從發(fā)放農(nóng)戶小額信用貸款面臨的風(fēng)險入手，構(gòu)建了小額信用風(fēng)險評價指標(biāo)體系。閆雪、盧繼梁（2010）提出了提高小額貸款公司風(fēng)險控制力的信用評估體系。申韜（2010）運(yùn)用解決不確定性問題的軟集合理論，提出了現(xiàn)階段符合我國小額貸款公司