博時轉(zhuǎn)債增強債券型證券投資基金2011年半年度報告.doc

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1、博時轉(zhuǎn)債增強債券型證券投資基金2011年半年度報告2011年6月30日基金管理人：博時基金管理有限公司基金托管人：中國光大銀行股份有限公司報告送出日期：2011年8月27日博時轉(zhuǎn)債增強債券型證券投資基金2011年半年度報告§1重要提示及目錄1.1重要提示基金管理人的董事會及董事保證本報告所載資料不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶的法律責(zé)任。本半年度報告已經(jīng)三分之二以上獨立董事簽字同意，并由董事長簽發(fā)?；鹜泄苋酥袊獯筱y行股份有限公司根據(jù)本基金的基金合同規(guī)定，于2011年8月

2、26日復(fù)核了本報告中的財務(wù)指標(biāo)、凈值表現(xiàn)、利潤分配情況、財務(wù)會計報告、投資組合報告等內(nèi)容，保證復(fù)核內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏?；鸸芾砣顺兄Z以誠實信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利?；鸬倪^往業(yè)績并不代表其未來表現(xiàn)。投資有風(fēng)險，投資者在作出投資決策前應(yīng)仔細閱讀本基金的招募說明書及其更新。本報告中財務(wù)資料未經(jīng)審計。本報告期自2011年1月1日起至6月30日止。博時轉(zhuǎn)債增強債券型證券投資基金2011年半年度報告1.2目錄§1重要提示及目錄11.1重要提示11.2目錄2§2基金簡介42.1基

3、金基本情況42.2基金產(chǎn)品說明42.3基金管理人和基金托管人42.4信息披露方式52.5其他相關(guān)資料5§3主要財務(wù)指標(biāo)和基金凈值表現(xiàn)53.1主要會計數(shù)據(jù)和財務(wù)指標(biāo)53.2基金凈值表現(xiàn)5§4管理人報告74.1基金管理人及基金經(jīng)理情況74.2管理人對報告期內(nèi)本基金運作遵規(guī)守信情況的說明94.3管理人對報告期內(nèi)公平交易情況的專項說明94.4管理人對報告期內(nèi)基金的投資策略和業(yè)績表現(xiàn)的說明104.5管理人對宏觀經(jīng)濟、證券市場及行業(yè)走勢的簡要展望104.6管理人對報告期內(nèi)基金估值程序等事項的說明114.7管理人對報告期內(nèi)基金利潤分配情況的

4、說明11§5托管人報告115.1報告期內(nèi)本基金托管人遵規(guī)守信情況聲明115.2托管人對報告期內(nèi)本基金運作遵規(guī)守信、凈值計算、利潤分配等情況的說明125.3托管人對本半年度報告中財務(wù)信息等內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整發(fā)表意見12§6半年度財務(wù)會計報告（未經(jīng)審計）126.1資產(chǎn)負債表126.2利潤表136.3所有者權(quán)益（基金凈值）變動表146.4報表附注15§7投資組合報告337.1期末基金資產(chǎn)組合情況337.2期末按行業(yè)分類的股票投資組合347.3期末按公允價值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的所有股票投資明細347.4報告期內(nèi)股票投資組合

5、的重大變動357.5期末按債券品種分類的債券投資組合367.6期末按公允價值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排名的前五名債券投資明細367.7期末按公允價值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排名的所有資產(chǎn)支持證券投資明細367.8期末按公允價值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排名的前五名權(quán)證投資明細367.9投資組合報告附注36§8基金份額持有人信息378.1期末基金份額持有人戶數(shù)及持有人結(jié)構(gòu)378.2期末基金管理人的從業(yè)人員持有本開放式基金的情況38§9開放式基金份額變動38§10重大事件揭示38博時轉(zhuǎn)債增強債券型證券投資基金2011年半年度報告10.1基

6、金份額持有人大會決議3810.2基金管理人、基金托管人的專門基金托管部門的重大人事變動3810.3涉及基金管理人、基金財產(chǎn)、基金托管業(yè)務(wù)的訴訟3810.4基金投資策略的改變3810.5為基金進行審計的會計師事務(wù)所情況3810.6管理人、托管人及其高級管理人員受稽查或處罰等情況3910.7基金租用證券公司交易單元的有關(guān)情況3910.8其他重大事件39§11備查文件目錄4211.1備查文件目錄4211.2存放地點4211.3查閱方式42博時轉(zhuǎn)債增強債券型證券投資基金2011年半年度報告§2基金簡介2.1基金基本情況基金名稱博時轉(zhuǎn)債

7、增強債券型證券投資基金基金簡稱博時轉(zhuǎn)債增強債券基金主代碼050019交易代碼050019基金運作方式契約型開放式基金合同生效日2010年11月24日基金管理人博時基金管理有限公司基金托管人中國光大銀行股份有限公司報告期末基金份額總額3,072,159,108.25份基金合同存續(xù)期不定期下屬分級基金的基金簡稱博時轉(zhuǎn)債增強債券A類博時轉(zhuǎn)債增強債券C類下屬分級基金的交易代碼050019050119報告期末下屬分級基金的份額總額1,751,544,295.80份1,320,614,812.45份2.2基金產(chǎn)品說明投資目標(biāo)通過自上而下的

8、分析對固定收益類資產(chǎn)和權(quán)益類資產(chǎn)進行配置，并充分利用可轉(zhuǎn)換債券兼具權(quán)益類證券與固定收益類證券的特性，實施對大類資產(chǎn)的配置，在控制風(fēng)險并保持良好流動性的基礎(chǔ)上，追求超越業(yè)績比較基準(zhǔn)的超額收益。投資策略本產(chǎn)品的類屬資產(chǎn)配置策略主要通過自上而下的宏觀分析，結(jié)合量化的經(jīng)濟指標(biāo)綜合判斷