我國商業(yè)銀行效率評(píng)價(jià)及其影響因素的研究

我國商業(yè)銀行效率評(píng)價(jià)及其影響因素的研究

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1、重慶大學(xué)碩士學(xué)位論文中文摘要摘要銀行效率問題一直是國內(nèi)外許多經(jīng)濟(jì)學(xué)家研究的重點(diǎn)課題之一,也是銀行經(jīng)營管理者十分重視的問題。銀行的效率不僅是銀行自身經(jīng)營績效的表現(xiàn),也是銀行競爭力的集中體現(xiàn),銀行效率的提高和成本的有效控制是銀行在競爭中取勝的關(guān)鍵。我國自股份制改革以來,銀行經(jīng)營水平、管理能力、資產(chǎn)質(zhì)量都取得了巨大提高,銀行經(jīng)營效率水平也取得了長足進(jìn)步,而本文的實(shí)證研究就是對(duì)改革以來銀行效率的動(dòng)態(tài)變化做一個(gè)詳細(xì)的分析梳理,并據(jù)此提出切實(shí)的改進(jìn)措施和政策建議,因此本文的研究具有重要理論和現(xiàn)實(shí)意義。本文在對(duì)國內(nèi)外相關(guān)文獻(xiàn)進(jìn)行回顧后,選取我國14家國有及股份制商業(yè)銀行作為研究樣

2、本,以其1998-2008年期間共11年的經(jīng)營情況為研究對(duì)象,運(yùn)用DEA模型測算了各家銀行每年的成本效率值、技術(shù)效率值和配置效率值。同時(shí),本文分別從橫截面和縱截面分析了各家銀行每年的效率變動(dòng),并且運(yùn)用Malmquist生產(chǎn)率指數(shù)模型求得Malmquist指數(shù)和兩個(gè)分解指數(shù)——技術(shù)效率變化指數(shù)和技術(shù)進(jìn)步指數(shù),以判斷效率的變化情況以及變化的來源,以此更加全面地分析我國銀行業(yè)效率的跨期動(dòng)態(tài)演變。研究發(fā)現(xiàn):我國商業(yè)銀行的效率值在考察期間內(nèi)均未達(dá)到有效,我國銀行業(yè)成本無效的主要原因是配置效率的低下;成本效率和配置效率的變化大致可以股份制改革的過程分為兩個(gè)階段,且呈現(xiàn)出波段上升

3、的態(tài)勢;技術(shù)效率整體水平有小幅提高,且其波動(dòng)相對(duì)較??;銀行效率的動(dòng)態(tài)變化指標(biāo)——Malmquist生產(chǎn)率指數(shù)總體上呈現(xiàn)出波動(dòng)上升的趨勢,從Malmquist指數(shù)的分解來看,效率改進(jìn)的主要?jiǎng)恿Χ际羌夹g(shù)進(jìn)步。本文進(jìn)一步以各種效率指標(biāo)為因變量,從宏觀和微觀兩個(gè)層面選取影響銀行效率的各個(gè)因素為自變量,運(yùn)用面板數(shù)據(jù)模型——隨機(jī)效應(yīng)模型,進(jìn)行回歸分析,分析得到各個(gè)因素對(duì)銀行效率的影響大小。結(jié)果表明:宏觀因素對(duì)靜態(tài)效率指標(biāo)有顯著的負(fù)向影響,對(duì)動(dòng)態(tài)的Malmquist指數(shù)、技術(shù)進(jìn)步指數(shù)有顯著的正向促進(jìn)作用;銀行自身的配置能力、資本要求對(duì)效率的影響不顯著,而提高銀行的創(chuàng)新業(yè)務(wù)水平、盈

4、利能力,降低不良貸款率都能顯著提高銀行的效率水平;銀行的所有權(quán)結(jié)構(gòu)對(duì)銀行的各種效率指標(biāo)有負(fù)面作用。最后,本文對(duì)全文的實(shí)證研究做了一個(gè)總結(jié),并從所有權(quán)改革、技術(shù)進(jìn)步、推進(jìn)創(chuàng)新業(yè)務(wù)、貸款資金管理等方面提出了政策建議供決策部門參考。關(guān)鍵詞:銀行效率,DEA模型,Malmquist指數(shù),隨機(jī)效應(yīng)模型I重慶大學(xué)碩士學(xué)位論文英文摘要ABSTRACTThebank’sefficiencyhasbeenoneofthefocusstudiesbymanydomesticandforeigneconomists,andisalsotheveryimportantissuesforba

5、nkmanagers.Theefficiencyofbanksisnotonlytheoperatingperformanceofthebanksthemselves,butalsoembodiesthecompetitivenessofbanks.Bankefficiencyandcost-effectivecontrolisthekeytosucceedinthecompetition.SincetheshareholdingsystemreforminChina,banksoperatinglevel,managementcapacity,assetquali

6、tyhavebeentremendousimproved,andefficiencylevelofbankshavealsomadegreatprogress.Theempiricalstudyistomakeadetailedanalysisonthedynamicchangesofefficiencysincethebankreform,andaccordinglytoprovidethepracticalmeasuresandpolicyrecommendations.Sothisresearchhasimportanttheoreticalandpracti

7、calsignificance.Thispaperreviewedthedomesticandforeignliteratureatfirst,andthenselectsour14state-ownedandjoint-stockcommercialbanksastheresearchsample,andtheiroperationin1998-2008periodsastheresearchobject,usingDEAmodeltoestimatethecostefficiency,technicalefficiencyandallocativeeffic

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