商業(yè)銀行不良貸款的影響因素綜述

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1、商業(yè)銀行不良貸款的影響因素綜述【摘要】近幾年，受經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式轉(zhuǎn)變的影響，我國(guó)經(jīng)濟(jì)增速不斷放緩，國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)正處于結(jié)構(gòu)調(diào)整、轉(zhuǎn)型升級(jí)的攻堅(jiān)期，而全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇不及預(yù)期，貿(mào)易持續(xù)低迷，這對(duì)我國(guó)實(shí)體經(jīng)濟(jì)運(yùn)行艱難重重。而我國(guó)商業(yè)銀行不良貸款問(wèn)題的嚴(yán)峻性在這期間不斷凸顯出來(lái)。要對(duì)商業(yè)銀行不良貸款問(wèn)題采取有效治理，須先要研究影響商業(yè)銀行不良貸款因素，本文將主要從宏觀經(jīng)濟(jì)因素、政府干預(yù)兩方面進(jìn)行綜述?！娟P(guān)鍵詞】投資效率商業(yè)銀行不良貸款政府干預(yù)一、引言近幾年，受經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式轉(zhuǎn)變的影響，我國(guó)經(jīng)濟(jì)增速不斷放緩，經(jīng)濟(jì)增速?gòu)?011年的9.3%下降至

2、2015年的6.9%，據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局公布的數(shù)據(jù)顯示，2016年二季度經(jīng)濟(jì)增速為6.7%。國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)正處于結(jié)構(gòu)調(diào)整、轉(zhuǎn)型升級(jí)的攻堅(jiān)期，而全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇不及預(yù)期，貿(mào)易持續(xù)低迷，這對(duì)我國(guó)實(shí)體經(jīng)濟(jì)運(yùn)行艱難重重。而我國(guó)商業(yè)銀行不良貸款問(wèn)題的嚴(yán)峻性在這期間不斷凸顯出來(lái)，據(jù)銀監(jiān)會(huì)公布的數(shù)據(jù)顯示，2016年一季度商業(yè)銀行不良貸款余額高達(dá)13921億元，不良貸款率達(dá)到1.75%。2016年4月IMF發(fā)布的《全球金融穩(wěn)定報(bào)告》估計(jì)，由于中國(guó)公司償債能力的下降，使得銀行體系中具有潛在風(fēng)險(xiǎn)的貸款總額或接近1.3萬(wàn)億美元，進(jìn)而導(dǎo)致商業(yè)銀行的潛在損失高達(dá)

3、7560億美元，約相當(dāng)于我國(guó)國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值（GDP）的7%。報(bào)告還指出，直接拖累我國(guó)商業(yè)銀行體系，導(dǎo)致銀行業(yè)壞賬率攀升的是企業(yè)債務(wù)和地方債務(wù)，雖然和發(fā)達(dá)國(guó)家相比，我國(guó)政府財(cái)政赤字率在可控范圍內(nèi)，但是數(shù)額龐大的地方債務(wù)與企業(yè)債務(wù)是商業(yè)銀行不良貸款問(wèn)題凸顯的直接原因。從歷次經(jīng)濟(jì)金融危機(jī)看，商業(yè)銀行不良貸款會(huì)直接損害金融行業(yè)穩(wěn)定與安全，導(dǎo)致金融危機(jī)爆發(fā)，從而引發(fā)經(jīng)濟(jì)危機(jī)（孫麗等，2016）。同時(shí)，不良貸款持續(xù)增加，使得金融風(fēng)險(xiǎn)不斷累積，對(duì)貨幣供給、投資、經(jīng)濟(jì)原有均衡產(chǎn)生負(fù)面影響，必然會(huì)導(dǎo)致經(jīng)濟(jì)衰退和通貨膨脹等嚴(yán)重后果（盧靜，20

4、06），因而對(duì)我國(guó)商業(yè)銀行不良貸款問(wèn)題的采取有效治理已迫在眉睫。二、文獻(xiàn)綜述要對(duì)商業(yè)銀行不良貸款問(wèn)題采取有效治理，須先要研究影響商業(yè)銀行不良貸款因素，目前主要從宏觀經(jīng)濟(jì)因素、政府干預(yù)等方面進(jìn)行研究。宏觀經(jīng)濟(jì)因素是否對(duì)商業(yè)銀行不良貸款產(chǎn)生影響方面研究。李麟等（2009）采用時(shí)間序列分析方法，分析得出，在中國(guó)經(jīng)濟(jì)波動(dòng)的信貸周期特征下，經(jīng)濟(jì)波動(dòng)與不良貸款間呈現(xiàn)較強(qiáng)的反向動(dòng)態(tài)變動(dòng)關(guān)系，這會(huì)導(dǎo)致銀行業(yè)極易觸發(fā)系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)。謝冰（2009）研究了宏遠(yuǎn)經(jīng)濟(jì)因素對(duì)不良貸款的影響及貢獻(xiàn)率，發(fā)現(xiàn)宏觀經(jīng)濟(jì)與不良貸款余額成負(fù)相關(guān)關(guān)系，且對(duì)不良貸款

5、的降低存在正向促進(jìn)作用，其中社會(huì)消費(fèi)品零售、進(jìn)出口對(duì)降低不良貸款率的貢獻(xiàn)最大。張雪蘭（2012）分別研究宏觀經(jīng)濟(jì)要素對(duì)公司貸款與零售貸款的影響，研究顯示公司貸款相較于零售貸款對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)層面的負(fù)面沖擊受到影響更大。張漢飛等（2014）利用142個(gè)經(jīng)濟(jì)體數(shù)據(jù)研究發(fā)現(xiàn)，經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)與銀行體系的不良貸款率具有密切的因果關(guān)系，同時(shí)國(guó)家的制度質(zhì)量對(duì)不良貸款率的影響重大。政府干預(yù)與商業(yè)銀行不良貸款兩者關(guān)系的研究。王連軍（2011）分析了在金融危機(jī)背景下政府干預(yù)對(duì)銀行貸款的影響，結(jié)果顯示，在此條件下的政府干預(yù)并沒(méi)有造成不良貸款的上升，但會(huì)顯

6、著影響銀行的信貸規(guī)模擴(kuò)張，如果長(zhǎng)期下去將造成銀行系統(tǒng)資源過(guò)度使用，引發(fā)潛在風(fēng)險(xiǎn)。王倩等（2012）將城市商業(yè)銀行作為研究對(duì)象，考察在不同環(huán)境下地方政府干預(yù)對(duì)城市商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)的影響，發(fā)現(xiàn)政府干預(yù)會(huì)加劇銀行風(fēng)險(xiǎn)，同時(shí)外部環(huán)境的差異會(huì)影響政府干預(yù)的風(fēng)險(xiǎn)效應(yīng)，政府規(guī)模越大則總體風(fēng)險(xiǎn)越小。譚勁松等（2012）則將某國(guó)有商業(yè)銀行作為研究樣本發(fā)現(xiàn)，政府干預(yù)是商業(yè)銀行不良貸款產(chǎn)生的主要因素，由于政府干預(yù)的作用，國(guó)有企業(yè)相比非國(guó)有企業(yè)的不良貸款數(shù)量更多、期限更長(zhǎng)、擔(dān)保系數(shù)更低，政府對(duì)國(guó)有企業(yè)的干預(yù)程度最大，且地區(qū)的市場(chǎng)化程度越高，政府的干

7、預(yù)程度越低，而由于企業(yè)的國(guó)有性質(zhì)會(huì)減弱市場(chǎng)化對(duì)不良貸款的抑制。蔣岳祥等（2015）從政府干預(yù)和銀行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)信貸資源結(jié)構(gòu)配置的影響著手，利用全國(guó)30個(gè)省份的面板數(shù)據(jù)進(jìn)行研究，實(shí)證結(jié)果表明，政府干預(yù)對(duì)國(guó)有企業(yè)貸款占比呈倒U型關(guān)系，但與不良貸款率的關(guān)系并不顯著?？傊瑲v數(shù)以往研究，往往直接采用國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值（GDP）、廣義貨幣供應(yīng)量（M2）、股票價(jià)格指數(shù)、財(cái)政收入等宏觀經(jīng)濟(jì)變量，或政府干預(yù)指標(biāo)（財(cái)政預(yù)算支出占GDP比重）研究與商業(yè)銀行不良貸款之間的關(guān)系，并沒(méi)有從更深層次角度深入研究。【參考文獻(xiàn)】孫麗，張雨??.我國(guó)商業(yè)銀行不良貸

8、款的總量和結(jié)構(gòu)性分析[J].新金融，2016，（04）：51-57.蔣岳祥，劉新平.政府干預(yù)、銀行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)和信貸資源結(jié)構(gòu)配置[J].社會(huì)科學(xué)戰(zhàn)線(xiàn)，2015，（06）：45-51.張漢飛，李宏瑾.經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的不良貸款效應(yīng)及異常分野[J].宏觀經(jīng)濟(jì)研究，2014，（03）：11-23.李維安，王倩.監(jiān)管約束下我國(guó)商業(yè)銀行資本