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《商業(yè)銀行監(jiān)管資本的適度性研究》由會員上傳分享，免費在線閱讀，更多相關內容在學術論文-天天文庫。
1、學校代碼10125專業(yè)代碼020204碩士學位論文題目商業(yè)銀行監(jiān)管資本的適度性研究姓名趙瑩專業(yè)金融學研究方向金融工程與風險管理所屬學院財政金融學院指導教師沈沛龍二〇一五年六月四日UniversityCode10125MajorCode020204ShanxiUniversityofFinance&EconomicsThesisforMaster’sDegreeTitleAStudyofAppropriateRegulatoryCapitalforCommercialBanksNameZhaoYingMajorFinanceResearchOrientationFinancialEng
2、ineering&RiskManagementSchoolFacultyofFinance&BankingTutorShenPeilongJune4,2015學位論文原創(chuàng)性聲明本人鄭重聲明：所呈交的學位論文，是本人在導師的指導下，獨立進行研究工作所取得的成果。除文中已經(jīng)注明引用的內容外，本論文不包含任何其他個人或集體已經(jīng)發(fā)表或撰寫過的作品成果。對本文的研究所做出重要貢獻的個人和集體，均已在文中以明確方式標明。本人完全意識到本聲明的法律結果由本人承擔。學位論文作者簽名：日期：年月日學位論文版權使用授權書本學位論文作者完全了解學校有關保管、使用學位論文的規(guī)定，同意學校保留并向國家有關部門
3、或機構送交論文的復印件和電子版，允許論文被查閱和借閱。本人授權山西財經(jīng)大學可以將本學位論文的全部或部分內容編入有關數(shù)據(jù)庫進行檢索，可以采用影印、縮印或掃描等復制手段保存和匯編本學位論文。本學位論文屬于保密□，不保密□。在年解密后適用本授權書。（請在以上方框內打“√”）學位論文作者簽名：指導教師簽名：日期：年月日日期：年月山西財經(jīng)大學碩士學位論文摘要監(jiān)管資本是商業(yè)銀行風險管理的核心，是衡量銀行業(yè)穩(wěn)定性的統(tǒng)一標準。2007年的金融危機表明現(xiàn)階段我國商業(yè)銀行面臨的經(jīng)營風險越來越復雜，各家銀行雖然都達到了監(jiān)管要求，仍不能避免危機帶來的損失。由此可以看出監(jiān)管資本的適度性對商業(yè)銀行的重要性。危機
4、后，巴塞爾委員會出臺了巴塞爾協(xié)議Ⅲ，協(xié)議對資本進行了重新定義，提高了銀行資本監(jiān)管的要求。因此，測算和銀行內部風險匹配的資本數(shù)量，研究適度的緩釋銀行實際風險的資本數(shù)額，對深化商業(yè)銀行經(jīng)濟資本計量，提高銀行風險管理水平具有重要的意義。本文首先介紹了商業(yè)銀行經(jīng)濟資本和監(jiān)管資本的定義，梳理了巴塞爾協(xié)議下資本充足率的演變發(fā)展過程，對比不同時期的監(jiān)管要求進行比較認為，巴塞爾協(xié)議Ⅲ對資本監(jiān)管標準的修正是銀行業(yè)當前風險管理的要求，在進一步闡述我國資本監(jiān)管的現(xiàn)狀后，著重提出VaR理論與期權定價理論相結合的經(jīng)濟資本測度方法和監(jiān)管資本測度方法。在此基礎上，以我國14家上市商業(yè)銀行為研究對象，利用期權定價模
5、型和極大似然估計模型測算得出經(jīng)濟資本比率、監(jiān)管資本比率和法定最低監(jiān)管資本比率。研究表明雖然我國商業(yè)銀行提取的監(jiān)管資本已達到監(jiān)管當局的要求，上市商業(yè)銀行提取的監(jiān)管資本額度仍小于經(jīng)濟資本額度，仍不能完全覆蓋面臨的風險。商業(yè)銀行需要設定比當前資本充足率更高的標準用于緩沖其面臨的風險，這可能和我國銀行監(jiān)管資本套利和風險加權資產(chǎn)度量方法不完善有關。本文在實證分析的基礎上，提出保持適度監(jiān)管資本的具體措施和相關建議：適度提高我國當前的資本監(jiān)管標準，盡早建立資本補充的長效機制，將巴塞爾協(xié)議要求與我國商業(yè)銀行資本監(jiān)管實際相結合，從而建立全面的風險管理制度。關鍵字：監(jiān)管資本商業(yè)銀行適度性1商業(yè)銀行監(jiān)管資
6、本的適度性研究ABSTRACTRegulatorycapitalisthecoreoftheriskmanagementofcommercialbanks,whichisalsothestandardtomeasurethestabilityofbankingindustry.Thefinancialcrisisin2007hasshowedthatcommercialbanksarefacingmoreandmorecomplexrisks,althoughthebankshavereachedtheregulatoryrequirements,whichstillcan’tavo
7、idthelossescausedbythecrisis.Accordingtothecrisis,itcanbeconcludedthatappropriateregulatorycapitalisplayinganimportantroleinriskmanagement.Afterthecrisis,theBaselCommitteeissuedtheBaselIIIagreement,whichredefinedtheconceptsofcapit
