基于魯棒優(yōu)化的供電公司購電組合模型

《基于魯棒優(yōu)化的供電公司購電組合模型》由會(huì)員上傳分享，免費(fèi)在線閱讀，更多相關(guān)內(nèi)容在學(xué)術(shù)論文-天天文庫。

1、學(xué)校代號(hào)10536學(xué)號(hào)12110020970分類號(hào)O213,TM715密級(jí)公開碩士學(xué)位論文基于魯棒優(yōu)化的供電公司購電組合模型學(xué)位申請(qǐng)人姓名田琴所在學(xué)院數(shù)學(xué)與計(jì)算科學(xué)學(xué)院指導(dǎo)教師李應(yīng)求教授、戴志鋒副教授學(xué)科專業(yè)統(tǒng)計(jì)學(xué)研究方向數(shù)理金融論文提交日期2015年4月長沙理工大學(xué)學(xué)位論文原創(chuàng)性聲明１＾：本人鄭甫聲明所，．交的論文姑本人在導(dǎo)郵的巧詩Ｋ獨(dú)立進(jìn)研究所取巧的研究成果。除丫義中特別加材巧；引用的內(nèi)癖外，本論丈不但件巧何化他個(gè)人或樂體。巧發(fā)矣誠撰嗎的成巧作Ｗ，。刈本文的硏究做?。椋颍娨绔I(xiàn)的個(gè)人和化體，均?；x小糾化肺方式惦明。本人完全想識(shí)到本盧明的化化片也山本人承扣。化

2、巧錯(cuò)知■＼Ｉ期：年ｙＷ＾乃Ｉ決Ｍ學(xué)位論文版權(quán)使用授權(quán)書本乎化論義作巧亢個(gè)了解７：巧化乂化衍、使川巧化論義的規(guī)化，Ｍ點(diǎn)學(xué)校保’衍并向Ｎ永竹義部ｎ誠機(jī)構(gòu)化父論文的公印件和屯？／版，化化論義被閱和借Ｉ。Ｐ！閒本人巧權(quán)長沙ＩＵ；乂節(jié)ＪＵ巧本學(xué)化論義的介部誠部分內(nèi)蔣編入軒義數(shù)據(jù)昨ｉｉｍ采進(jìn)干ｒ檢索，ｊｉｍ印、縮印或擱等挺制下段保佔(zhàn)和匯編本節(jié)化論義。Ｗ時(shí)巧權(quán)中時(shí)科學(xué)技術(shù)ｆＹ描研究所將本論義收雜ｉ到《小１４巧朽論義個(gè)：文數(shù)化炸》１并皿過Ｎ巧向化公公眾粗化ｆＹ枯、服努。，本節(jié)化論義Ｍ１、保當(dāng)□，化年解背井ｉ巧川本授權(quán)巧。２、不保常四。＂＂（巧巧ＷＩ

3、相化方樞內(nèi)Ｖ）作擇綜知＼為ＩＩ柳：年各ＵＪ。Ｕ一甘帥簽名Ｕ卿：興杉葉：義片ｂＮ＾＾ｊ學(xué)校代號(hào)：10536學(xué)號(hào)：12110020970密級(jí)：公開長沙理工大學(xué)碩士學(xué)位論文基于魯棒優(yōu)化的供電公司購電組合模型學(xué)位申請(qǐng)人姓名田琴指導(dǎo)教師李應(yīng)求教授、戴志鋒副教授所在學(xué)院數(shù)學(xué)與計(jì)算科學(xué)學(xué)院專業(yè)名稱統(tǒng)計(jì)學(xué)論文提交日期2015年4月論文答辯日期2015年5月答辯委員會(huì)主席劉全升教授PurchasingPortfolioModelbasedonRobustOptimizationforloadservingentitiesbyTIANQinB．S．(HunanCityUniversi

4、ty)2012AthesissubmittedinpartialsatisfactionoftheRequirementsforthedegreeofMasterofScienceinStatisticsinChangshaUniversityofScience&TechnologySupervisorProfessorLiYingqiuAssociateProfessorDaiZhifengApril,2015摘要針對(duì)當(dāng)前的電力市場(chǎng)宏觀環(huán)境和市場(chǎng)環(huán)境，本文充分考慮供電公司在多個(gè)電力市場(chǎng)中投資的復(fù)雜性和購電投資組合模型對(duì)參數(shù)的敏感性，將魯棒優(yōu)化方法運(yùn)用到供電公司購電投資組合模型中，用它來表

5、達(dá)和求解數(shù)據(jù)和參數(shù)的不確定性問題，建立了基于魯棒均值-下半偏差模型和基于魯棒最壞情況的VaR模型的供電公司多市場(chǎng)購電電量分配模型，為供電公司多市場(chǎng)購電和風(fēng)險(xiǎn)控制提供了新思路。本文主要研究內(nèi)容簡述如下：第一章，緒論部分對(duì)電力市場(chǎng)中供電公司多市場(chǎng)購電投資組合的研究背景、意義、現(xiàn)狀進(jìn)行分析，并列出了本文研究工作的大綱。第二章，本章主要介紹了研究的數(shù)學(xué)理論背景：魯棒優(yōu)化的幾種常用形式、對(duì)偶理論和最壞情況下的VaR及它出現(xiàn)的各種不確定性。第三章，本章基于供電公司在多市場(chǎng)中購電電價(jià)呈隨機(jī)波動(dòng)的特性，用均值-下半偏差作為購電風(fēng)險(xiǎn)測(cè)度，并用魯棒優(yōu)化處理電價(jià)的不確定性，建立了供電公司魯棒均值-下半偏差(Ro

6、bustMeanSemi-Deviation)購電策略優(yōu)化模型。最后利用廣西電網(wǎng)公司提供的數(shù)據(jù)進(jìn)行實(shí)證分析，驗(yàn)證了模型的有效性和適用性，表明此模型對(duì)供電公司的投資組合決策具有一定的參考價(jià)值。第四章，本章考慮供電公司在多個(gè)實(shí)時(shí)電力市場(chǎng)中購電投資退出時(shí)刻出現(xiàn)兩種不確定性的魯棒投資選擇問題：退出時(shí)刻分布的不確定性和退出時(shí)刻投資收益條件分布的不確定性。在退出時(shí)刻的分布和投資收益率的條件分布的部分信息是可用的情形下，以最壞情況下的VaR模型作為供電公司多市場(chǎng)購電投資策略模型，然后將相關(guān)問題表示為能被有效解決的半定規(guī)劃問題。并利用廣西電網(wǎng)數(shù)據(jù)進(jìn)行實(shí)證分析，結(jié)果表明模型的有效性和適用性，對(duì)供電公司的投資

7、組合決策具有一定的指導(dǎo)意義。關(guān)鍵詞：魯棒優(yōu)化；均值下半偏差；最壞情況下的VaR；對(duì)偶理論；退出時(shí)刻不確定性IAbstractAimingatmacroeconomicenvironmentandmarketenvironmentofpowermarket,thispaperfullyconsiderthethecomplexityoftheloadservingentities(LSE)inmorethanoneinve