bp神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)在匯率短期預(yù)測(cè)中的應(yīng)用

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1、＾■Ｈｎｌ論義題目：ＢＰ神客巧絡(luò)在匯率短期預(yù)測(cè)中的應(yīng)用論文作者：堇萌［領(lǐng)域：應(yīng)用統(tǒng)計(jì)１１指導(dǎo)教師：關(guān)麗副教授論丈提交日期：２０１６年５月ＩＩUDC：311學(xué)校代碼：10005中文圖書分類號(hào)：F822.2學(xué)號(hào)：S201406016密級(jí)：公開北京工業(yè)大學(xué)碩士專業(yè)學(xué)位論文（全日制）題目：BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)在匯率短期預(yù)測(cè)中的應(yīng)用英文題目：THEAPPLICATIONOFBPNEURALNETWORKINSHORT-TERMFORECASTINGOFEXCHANGERATE論文作者：董萌

2、領(lǐng)域：應(yīng)用統(tǒng)計(jì)研究方向：數(shù)量金融申請(qǐng)學(xué)位：應(yīng)用統(tǒng)計(jì)專業(yè)學(xué)位指導(dǎo)教師：關(guān)麗副教授所在單位：應(yīng)用數(shù)理學(xué)院答辯日期：2016年5月授予學(xué)位單位：北京工業(yè)大學(xué)獨(dú)創(chuàng)性聲明本人聲明所呈交的論文是我個(gè)人在導(dǎo)師指導(dǎo)下進(jìn)行的研巧工作及取得的研Ｌ究成果，。盡我所知，除了文中特別加Ｊ標(biāo)注和致謝的地方外論文中不包含其他人已經(jīng)發(fā)表或撰寫過(guò)的研究成果，也不包含為獲得北京工業(yè)大學(xué)或其它教育機(jī)構(gòu)的學(xué)位或證書而使用過(guò)的材料一。與我同工作的同志對(duì)本研究所做的任何貢獻(xiàn)均已在論文中作了明確的說(shuō)明并表示了謝意。簽名：或句如口日期：

3、年ｒ月多日關(guān)于論文使用授權(quán)的說(shuō)明本人完全了解北京工業(yè)大學(xué)有關(guān)保留、使用學(xué)位論文的規(guī)定，即：學(xué)校有權(quán)保留送交論文的復(fù)印件，允許論文被查閱和借閱；學(xué)?？晒颊撐牡娜炕虿浚崳姟＃崳姺謨?nèi)容，可Ｗ采用影印、縮印或其他復(fù)制手段保存論文（保密的論文在解密后應(yīng)遵守此規(guī)定）＇。：如簽名；日期年ｒ月日’導(dǎo)師簽名：品日期：度年廣月０日；丟＇摘要摘要隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展，匯率作為核心經(jīng)濟(jì)變量，對(duì)宏觀和微觀經(jīng)濟(jì)起到聯(lián)系并調(diào)節(jié)的作用。人民幣匯率在維持我國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)內(nèi)外均衡中扮演了重要的角色。2005年7月21日，人

4、民幣實(shí)行“匯改”，2008年全球經(jīng)歷了經(jīng)濟(jì)危機(jī)，在此背景下，人民幣匯率問(wèn)題逐漸成為影響我國(guó)與重要貿(mào)易伙伴關(guān)系的關(guān)鍵問(wèn)題。因此，探索匯率系統(tǒng)的內(nèi)在規(guī)律，從而更好地對(duì)匯率波動(dòng)趨勢(shì)和幅度進(jìn)行準(zhǔn)確地預(yù)測(cè)，具有很強(qiáng)的現(xiàn)實(shí)意義和價(jià)值。由于傳統(tǒng)線性時(shí)間序列模型的缺陷，不能有效地反映類似匯率數(shù)據(jù)這種非線性特征時(shí)間序列。因此本論文分別使用了傳統(tǒng)的時(shí)間序列模型——ARIMA模型和常用于擬合非線性特征的BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)模型。利用模型對(duì)處理后的人民幣/美元匯率數(shù)據(jù)進(jìn)行擬合，并分析這兩個(gè)模型的預(yù)測(cè)誤差和擬合情況，研究結(jié)果表明，BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)在擬合匯率

5、這種非線性特征經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)的效果上比傳統(tǒng)時(shí)間序列模型更加理想。本論文主要由三部分組成：第一部分介紹了人民幣和匯率的相關(guān)概念，回顧人民幣兌美元匯率的發(fā)展歷程，分析了影響匯率波動(dòng)的主要因素以及匯率的波動(dòng)會(huì)對(duì)國(guó)家內(nèi)部和外部經(jīng)濟(jì)產(chǎn)生的影響。第二部分介紹了傳統(tǒng)線性時(shí)間序列模型的相關(guān)理論，總結(jié)了擬合ARIMA模型的建模步驟，接著介紹了神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的特點(diǎn)和研究?jī)?nèi)容，詳細(xì)闡述了應(yīng)用最廣的BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的結(jié)構(gòu)、特性和擬合模型時(shí)隱含層單元數(shù)選擇。第三部分是實(shí)證部分，本文選取了我國(guó)在實(shí)行“匯改”之后人民幣/美元匯率數(shù)據(jù)，對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行建模和預(yù)測(cè)，分析并評(píng)

6、價(jià)擬合和預(yù)測(cè)效果。本文最終選擇的最優(yōu)模型能對(duì)我國(guó)人民幣匯率的價(jià)格水平和波動(dòng)趨勢(shì)進(jìn)行較準(zhǔn)確的預(yù)測(cè)，對(duì)涉外企業(yè)或銀行等投資機(jī)構(gòu)制定正確的貨幣政策和規(guī)避匯率波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)制定決策具有一定的實(shí)際指導(dǎo)意義。關(guān)鍵詞：匯率；ARIMA模型；時(shí)間序列分析；BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)??I?北京工業(yè)大學(xué)應(yīng)用統(tǒng)計(jì)碩士專業(yè)學(xué)位論文AbstractWiththedevelopmentofChina'seconomy,theexchangeratebecomesthekeyeconomicvariablesandcontactswithmacroandmicroe

7、conomy.RMBexchangerateplaysanimportantroletomaintainbalanceinChina'snationaleconomy,especiallyonJuly21,2005,China'sCentralBankimposed"currencyreform".ThenChinaexperiencedaneconomiccrisisintheworldin2008.ThewholethingsmadetheRMBexchangerateissueaffectthekeyissues

8、ofourrelationswithimportanttradingpartners.Therefore,exploringtheinherentlawsoftheexchangeratesystemandbetteraccuratepredictionofexchangeratefluctuationandamplitudeha