中國糧食價格波動的實證分析

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1、碩士學(xué)位論文中國糧食價格波動的實證分析作者姓名汪玲學(xué)科專業(yè)概率論與數(shù)理統(tǒng)計指導(dǎo)教師方衛(wèi)東教授所在學(xué)院數(shù)學(xué)學(xué)院論文提交日期2016年9月8日AnempiricalanalysisbasedonthefluctuationoffoodpriceinChinaADissertationSubmittedfortheDegreeofMasterCandidate：WangLingSupervisor：Prof.FangWei-dongSouthChinaUniversityofTechnologyGuangzhou,China分類號：０２１學(xué)校代號；１０５６１學(xué)號；２０１１２０１２２４４

2、７華南理工大學(xué)碩±學(xué)位論文中國糧食價格波動的實證分析作者姓名‘：汪玲指導(dǎo)教師姓名、職稱：方衛(wèi)東教授申請學(xué)位級別：理學(xué)碩±學(xué)科專業(yè)名稱：概率論與數(shù)理統(tǒng)計研究方向：精算與風險管理＾｜７／：：從２月口（日論文提交日期｜？年月日論文答辯日期年茄｜ｙ學(xué)位授予單位：華南理工大學(xué)學(xué)位授予日期：年月日答辯委員會成員．主席：巧委員：＾詞Ｗ蛛■屯馬?。墸椋崳姡椋崳姡桑崳娙A南理工大學(xué)學(xué)位論文原創(chuàng)性聲明本人鄭重聲明：所呈交的論文是本人在導(dǎo)師的指導(dǎo)下獨立進行研究所取得的研究成果。除了文中特別加Ｗ標注引用的內(nèi)容外，本論文不包含任何其他個人或

3、集體己經(jīng)發(fā)表或撰寫的成果作品。對本文的研究做出重要貢獻的個人和集體，均己在文中明確方式標明。本人完全意識到本聲明的法律后果由本人承擔。作者簽名：日期廷游：年／）月誠日學(xué)位論文版權(quán)使用授權(quán)書本學(xué)位論文作者完全了解學(xué)校有關(guān)保留、使用學(xué)位論文的規(guī)定，良Ｐ：研究生在校攻讀學(xué)位期間論文王作的知識產(chǎn)權(quán)單位屬華南理王大學(xué)。學(xué)校有權(quán)保存并向國家有關(guān)部口或機構(gòu)送交論文的復(fù)印件和電子版，允許學(xué)位論文被查閱（除在保密期內(nèi)的保密論文外）；學(xué)?？晒紝W(xué)位論文的全部或部分內(nèi)容，可允許采用影印、縮印或其它復(fù)制手段保存、匯編學(xué)位一論文本。本人電子文檔的內(nèi)容和紙質(zhì)論文的內(nèi)容相致

4、。學(xué)位論文屬于：密，在年解密后適用本授權(quán)書。打＾＾保密，同意在校園網(wǎng)上發(fā)布，供校內(nèi)師生和與學(xué)校有共享協(xié)議全的單位瀏覽；同意將本人學(xué)位論文提交中國學(xué)術(shù)期刊（光盤版）電子雜志社文出版和編入ＣＮＫＩ《中國知識資源總庫》，傳播學(xué)位論文的全部或部分內(nèi)容。＂＂（請在Ｗ上相應(yīng)方玲框內(nèi)打Ｖ）作者簽名：曰撕潔乂．ｏｆ簽＾．指導(dǎo)教師名日期：又良資摘要“誰控制了糧食，誰就控制了全人類”。糧食安全問題與人類的生存息息相關(guān)，對一個國家的社會經(jīng)濟發(fā)展、國民的生活質(zhì)量，甚至國家穩(wěn)定有著十分重要的影響。中國是一個人口大國，更是一個農(nóng)業(yè)大國，因而保障糧食安全的穩(wěn)定尤為重

5、要，其戰(zhàn)略意義在維持長期可持續(xù)性發(fā)展的基本方針上更是顯得意義非凡。糧食價格的波動會直接影響到糧食安全問題，因此，全面地對中國糧食價格的波動規(guī)律和波動影響因素進行研究分析，了解糧食價格波動的作用機理后可采取相應(yīng)措施以減輕糧食價格波動的負面影響來保障國家糧食安全。價格視角的糧食安全問題采用定性研究的方式較多，而采用定量研究的較少，本文嘗試將兩種研究方式結(jié)合在一起，對糧食價格的內(nèi)部機理和外部影響進行深入分析。首先闡述當前糧食安全領(lǐng)域的研究現(xiàn)狀以及在結(jié)合中國具體國情來進行的糧食安全問題的研究現(xiàn)狀，從而來確定本文的研究技術(shù)路線及研究特色。其次，從糧食價格波動與糧食安全的關(guān)系、糧食價格波動的經(jīng)濟理

6、論分析、中國糧食價格形成機制改革歷程、中國糧食價格體系和中國糧食價格波動的定性分析五個方面來提出糧食價格波動的相關(guān)理論，并提出ARCH模型和LASSO模型為本文的研究理論基礎(chǔ)。第三，通過建立ARMA，GARCH、GARCH-M和EGARCH等模型分析中國糧食市場價格的波動特征，研究結(jié)果發(fā)現(xiàn)玉米和大豆都存在顯著的波動集聚性，并且主要糧食品種沒有表現(xiàn)出顯著高風險高回報的特征，暴露出中國糧食市場的交易機制的缺陷。第四，避開傳統(tǒng)的多元回歸方法易因變量選擇不適而產(chǎn)生多重共線性問題，進而采用具有可有效估計回歸模型中的各個參數(shù)和較好解決變量間的多重共線性問題的LASSO方法來建立多元回歸模型對影響中

7、國糧食價格波動的因素進行分析，發(fā)現(xiàn)CPI、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)價格和石油價格是影響糧食價格的主要因素。最后，在進行理論分析和實證分析的基礎(chǔ)上，得到中國糧食安全預(yù)警機制，并提出對現(xiàn)實社會經(jīng)濟生活具有一定指導(dǎo)意義的建議。關(guān)鍵詞：糧食安全；糧食價格波動；GARCH族模型；LASSO回歸；糧食安全預(yù)警機制IAbstract“Ifyoucontrolthefood，youcontroltheallpeople”.Foodsecurityissuesrelatetob