基于銀行股的配對(duì)交易策略回測(cè)

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1、分類號(hào)：０２１２單位代碼：１０４２２密級(jí)．號(hào)：２０１３１１３４２：公開學(xué)店＞ｆ１嶺ｉ、ｔＳＨＡＮＤＯＮＧＵＮＩＶＥＲＳＩＴＹ碩±學(xué)位論義ＴｈｅｓｉｓｆｂｒＭａｓｔ：ｅｒＤｅｒｅｅｇ（專業(yè)學(xué)位）論文題目；基于銀行股的配對(duì)交易策略回測(cè)ＢａｃｋｔｅｓｔｏｆＰａｉｒｓＴｒａｄｉｎＳｔｒａｔｅｇｇｙＢａｓｅｄｏｎＢａｎｋＳｈａｒｅｓ，－，，．．‘Ｖ’．．一中‘．．Ｖ‘．Ａ、一、＂ｒ．．．．—．；早Ａ＇作者

2、姓名張疵－＿＿專３培養(yǎng)單位金融研究院Ｖ？ＨＩ．Ｈ專業(yè)名稱應(yīng)巧統(tǒng)計(jì)＼Ｉ．－．．ｆｒ指導(dǎo)教師胃廣胃教Ｓ＇－Ｉ合作導(dǎo)師．ｉ－■．．，，馬—■、三’？？■一：‘５２５、‘２０化月日Ｖ年，?。荆墸荆崳姟б唬墸墸椋牐?，辟與’＇，＇二Ｖ＇’？＇，盧公，－－．－ＶＶ？分類號(hào)：０之Ｉ＾單位代碼：１０４２２？密級(jí)：學(xué)號(hào)？碩±學(xué)位論文ＴｈｅｓｉｓｆｏｒＭａｓｔ

3、ｅｒＤｅｒｅｅｇ（專業(yè)＾立）論文感曰：扭從ｋＤ焉Ｉ哥ｉ泉等化挪叫葉ｆｃ＾了｝Ｓ切ｚｉ々ｉｙ＾義（Ｔｙｉ作者姓名吝衫培養(yǎng)單位ＡＭ愛巧ｆ專業(yè)名稱苗卻卷卡指導(dǎo)教師為爲(wèi)爸合作導(dǎo)師年ｒ月）ｊＴ日原創(chuàng)性聲明：所呈交的學(xué)位論文本人鄭重聲明，是本人在導(dǎo)師指導(dǎo)下，獨(dú)立進(jìn)行研究所取得的成果。除文中已經(jīng)注明引用的內(nèi)容外，本論文不包含任何其他個(gè)人或集體已經(jīng)發(fā)表或撰寫過的科研成果。對(duì)本論文的研究作出重要貢獻(xiàn)的個(gè)人和集體，均已在文中Ｗ明確方式標(biāo)明。。本聲明

4、的法律責(zé)任由本人承擔(dān)論文作者簽名：Ａ期：關(guān)于學(xué)位論文使用授權(quán)的聲明、本人完全了解山東大學(xué)有關(guān)保留使用學(xué)位論文的規(guī)定，同意學(xué)校保留或向國(guó)家有關(guān)部口或機(jī)構(gòu)送交論文的復(fù)印件和電子版，允許論文被查閱和借閱；本人授權(quán)山東大學(xué)可Ｗ將本學(xué)位論文全部或部分內(nèi)容編入有關(guān)數(shù)據(jù)庫(kù)迸行檢索レ，可ッ采用影印、縮印或其他復(fù)制手段保存論文和匯編本學(xué)位論文。（保密的論文在解密后應(yīng)遵守此規(guī)定）論文作者簽名：師簽名?。奁?；山東大學(xué)碩±學(xué)位論文目錄中文摘要ＩＩＩ英文摘要一第章緒論１

5、１．１統(tǒng)計(jì)套利相關(guān)理論及研究現(xiàn)狀１１丄１發(fā)展歷史簡(jiǎn)介１１丄２統(tǒng)計(jì)套利的原理１１．２統(tǒng)計(jì)套利的定義３１．３統(tǒng)計(jì)套利機(jī)會(huì)的判斷４１．４統(tǒng)計(jì)套利策略種類簡(jiǎn)介４１．４．１（ＰａｉｒＴｒａｄｉｎ）４配對(duì)交易ｇ，－１．４．２多因素模型（Ｍｕｌｔｉｆａｃｔｏｒｏｄｅｌｓ４Ｍ）－１．４．３均值回復(fù)策略（ｅａｎｒｅｖｅｒｔｉｎｓｔｒａｔｅｉｅｓ）Ｍｇｇ５－１．４．４協(xié)整（Ｃｏｉｎｔｅｇｒａｔｉｏｎ）５第二章統(tǒng)計(jì)套利策略分析與設(shè)計(jì)５２．１

6、相關(guān)系數(shù)過濾６２．２協(xié)整檢驗(yàn)過濾６第Ｈ章配對(duì)交易策略的研究部分與執(zhí)行部分９．３１策略的研究部分９３．２策略的執(zhí)行部分２０３．２．１樣本內(nèi)配對(duì)交易２０３．２．２樣本外配對(duì)交易２８第四章本文的不足之處３４第五章結(jié)論３５附錄３６參考文獻(xiàn)４４致謝４６Ｉ山東大學(xué)碩±學(xué)位論文ＣＯＮＴＥＮＴＳＡＢＳＴＲＡＣＴｉ打ＣｈｉｎｅｓｅＩ（）ＡＢＳＴＲＡＣＴＩＩＣｈａｐ化ｒ１ＩＮＴＲＯＤＵＣＴＩＯＮ１１．１Ｓｔ

7、ａｔｉｓｔｉｃａｌａｒｂｉｔｒａｇｅｔｈｅｏｒｙａｎｄｒｅｓｅａｒｃｈｓｔａｔｕｓ１１．１．１Ｉｎｔｒｏｄｕｃｔｉｏｎｏｆｔｈｅｄｅｖｅｌｏｐｍｅｎｔｈｉｓｔｏｒｙ１１．１．２Ｔｈｅｒｉｎｃｉｐｌｅｏｆｓｔａｔｉｓｔｉｃａｌａｒｂｉｔｒａｇｅ１ｐ１．２Ｔｈｅｄｅｆｉｎｉｔｉｏｎｏｆｓｔａｔｉｓｔｉｃａｌａｒｂｉｔｒａｇｅ３１．３Ｔｈｅｕｄｅｍｅｎｔｏｆｓｔａｔｉｓｔｉｃａｌａｒｂｉｔｒａｅｏｏｒｔｕｎｉｔｉｅｓ４ｊｇｇｐｐ１．４

8、Ｉｎｔｒｏｄｕｃｔｉｏ打化ｔｈｅｓｔａｔｉｓｔｉｃａｌａｒｂｉｔｒａｇｅｓｔｒａｔｅｇｙｔｅｓ４ｙｐ．４．１Ｐ１ａｉｒＴｒａｄｉｎｇ４４－１．２ｔ．ＭｕｌｉｆａｃｔｏｒＭｏｄｅｌｓ４－１．ｔ５．４３Ｍｅａｎｒｅｖｅｒｉｎｇｓｔｒａｔｅｉｅｓｇ１－ｔｔ．４．４Ｃｏｉｎｅｇｒａｉｏｎ５ｔ２ＴｔｔｔｔｒｔＣｈａｐｅｒｈｅａｎａｌｙｓｉｓａｎｄ