基于銀行股的配對交易策略回測

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1、分類號：０２１２單位代碼：１０４２２密級．號：２０１３１１３４２：公開學店＞ｆ１嶺ｉ、ｔＳＨＡＮＤＯＮＧＵＮＩＶＥＲＳＩＴＹ碩±學位論義ＴｈｅｓｉｓｆｂｒＭａｓｔ：ｅｒＤｅｒｅｅｇ（專業(yè)學位）論文題目；基于銀行股的配對交易策略回測ＢａｃｋｔｅｓｔｏｆＰａｉｒｓＴｒａｄｉｎＳｔｒａｔｅｇｇｙＢａｓｅｄｏｎＢａｎｋＳｈａｒｅｓ，－，，．．‘Ｖ’．．一中‘．．Ｖ‘．Ａ、一、＂ｒ．．．．—．；早Ａ＇作者

2、姓名張疵－＿＿專３培養(yǎng)單位金融研究院Ｖ？ＨＩ．Ｈ專業(yè)名稱應巧統(tǒng)計＼Ｉ．－．．ｆｒ指導教師胃廣胃教Ｓ＇－Ｉ合作導師．ｉ－■．．，，馬—■、三’？？■一：‘５２５、‘２０化月日Ｖ年，?。荆墸荆崳姟б唬墸墸椋牐埽倥c’＇，＇二Ｖ＇’？＇，盧公，－－．－ＶＶ？分類號：０之Ｉ＾單位代碼：１０４２２？密級：學號？碩±學位論文ＴｈｅｓｉｓｆｏｒＭａｓｔ

3、ｅｒＤｅｒｅｅｇ（專業(yè)＾立）論文感曰：扭從ｋＤ焉Ｉ哥ｉ泉等化挪叫葉ｆｃ＾了｝Ｓ切ｚｉ々ｉｙ＾義（Ｔｙｉ作者姓名吝衫培養(yǎng)單位ＡＭ愛巧ｆ專業(yè)名稱苗卻卷卡指導教師為爲爸合作導師年ｒ月）ｊＴ日原創(chuàng)性聲明：所呈交的學位論文本人鄭重聲明，是本人在導師指導下，獨立進行研究所取得的成果。除文中已經注明引用的內容外，本論文不包含任何其他個人或集體已經發(fā)表或撰寫過的科研成果。對本論文的研究作出重要貢獻的個人和集體，均已在文中Ｗ明確方式標明。。本聲明

4、的法律責任由本人承擔論文作者簽名：Ａ期：關于學位論文使用授權的聲明、本人完全了解山東大學有關保留使用學位論文的規(guī)定，同意學校保留或向國家有關部口或機構送交論文的復印件和電子版，允許論文被查閱和借閱；本人授權山東大學可Ｗ將本學位論文全部或部分內容編入有關數據庫迸行檢索レ，可ッ采用影印、縮印或其他復制手段保存論文和匯編本學位論文。（保密的論文在解密后應遵守此規(guī)定）論文作者簽名：師簽名?。奁冢唬崳娚綎|大學碩±學位論文目錄中文摘要ＩＩＩ英文摘要一第章緒論１

5、１．１統(tǒng)計套利相關理論及研究現(xiàn)狀１１丄１發(fā)展歷史簡介１１丄２統(tǒng)計套利的原理１１．２統(tǒng)計套利的定義３１．３統(tǒng)計套利機會的判斷４１．４統(tǒng)計套利策略種類簡介４１．４．１（ＰａｉｒＴｒａｄｉｎ）４配對交易ｇ，－１．４．２多因素模型（Ｍｕｌｔｉｆａｃｔｏｒｏｄｅｌｓ４Ｍ）－１．４．３均值回復策略（ｅａｎｒｅｖｅｒｔｉｎｓｔｒａｔｅｉｅｓ）Ｍｇｇ５－１．４．４協(xié)整（Ｃｏｉｎｔｅｇｒａｔｉｏｎ）５第二章統(tǒng)計套利策略分析與設計５２．１

6、相關系數過濾６２．２協(xié)整檢驗過濾６第Ｈ章配對交易策略的研究部分與執(zhí)行部分９．３１策略的研究部分９３．２策略的執(zhí)行部分２０３．２．１樣本內配對交易２０３．２．２樣本外配對交易２８第四章本文的不足之處３４第五章結論３５附錄３６參考文獻４４致謝４６Ｉ山東大學碩±學位論文ＣＯＮＴＥＮＴＳＡＢＳＴＲＡＣＴｉ打ＣｈｉｎｅｓｅＩ（）ＡＢＳＴＲＡＣＴＩＩＣｈａｐ化ｒ１ＩＮＴＲＯＤＵＣＴＩＯＮ１１．１Ｓｔ

7、ａｔｉｓｔｉｃａｌａｒｂｉｔｒａｇｅｔｈｅｏｒｙａｎｄｒｅｓｅａｒｃｈｓｔａｔｕｓ１１．１．１Ｉｎｔｒｏｄｕｃｔｉｏｎｏｆｔｈｅｄｅｖｅｌｏｐｍｅｎｔｈｉｓｔｏｒｙ１１．１．２Ｔｈｅｒｉｎｃｉｐｌｅｏｆｓｔａｔｉｓｔｉｃａｌａｒｂｉｔｒａｇｅ１ｐ１．２Ｔｈｅｄｅｆｉｎｉｔｉｏｎｏｆｓｔａｔｉｓｔｉｃａｌａｒｂｉｔｒａｇｅ３１．３Ｔｈｅｕｄｅｍｅｎｔｏｆｓｔａｔｉｓｔｉｃａｌａｒｂｉｔｒａｅｏｏｒｔｕｎｉｔｉｅｓ４ｊｇｇｐｐ１．４

8、Ｉｎｔｒｏｄｕｃｔｉｏ打化ｔｈｅｓｔａｔｉｓｔｉｃａｌａｒｂｉｔｒａｇｅｓｔｒａｔｅｇｙｔｅｓ４ｙｐ．４．１Ｐ１ａｉｒＴｒａｄｉｎｇ４４－１．２ｔ．ＭｕｌｉｆａｃｔｏｒＭｏｄｅｌｓ４－１．ｔ５．４３Ｍｅａｎｒｅｖｅｒｉｎｇｓｔｒａｔｅｉｅｓｇ１－ｔｔ．４．４Ｃｏｉｎｅｇｒａｉｏｎ５ｔ２ＴｔｔｔｔｒｔＣｈａｐｅｒｈｅａｎａｌｙｓｉｓａｎｄ