黃金期貨量化交易投資策略研究

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1、巧＇Ｖ？？學(xué)校代碼１００％：１９５１ＵｎｉｍｒａｉｔｙｏｆＩｎｔｓｒｎａｌｋｍａｌｆｔｕｓｉｎ＊？ｓａｎｄＥｃｏｎｏｍｉｃｓ碩女＃隹訟Ａ黃金期貨量化交易投資策略研究學(xué)位類型：同等學(xué)力論文作者：劉東生培養(yǎng)學(xué)院：國際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易學(xué)院專業(yè)名稱：金融學(xué)指導(dǎo)教師；余白敏副教授２０１６年５月學(xué)位論文原創(chuàng)性聲明本人鄭重聲明，：所呈交的學(xué)位論文，是本人在導(dǎo)師的指導(dǎo)下獨(dú)立進(jìn)行研究工作所取得的成果。除文中已經(jīng)注明引用的內(nèi)容外，本論文不含任何其他個(gè)人或集體已經(jīng)發(fā)表或撰寫過的作品成

2、果，均已。對本文所涉及的研究工作做出重要貢獻(xiàn)的個(gè)人和集體在文中＾明確方式標(biāo)明。本人完全意識到本聲明的法律責(zé)任由本人承擔(dān)。特此聲明從１？月４曰學(xué)位論文作者簽名：絨秦生（？年學(xué)位論文版權(quán)使用授權(quán)書本人完全了解對外鐘濟(jì)貿(mào)易大學(xué)關(guān)于收集、保存、使用學(xué)位論文的規(guī)定，同意如下各項(xiàng)內(nèi)容：按照學(xué)校要求提交學(xué)位論文的印刷本和電子版本，并采；學(xué)校有權(quán)保存學(xué)位論文的印刷本和電子版用影印、縮印、掃描、數(shù)字化或其它手段保存論文；學(xué)校有權(quán)提供目錄檢索ｉｌｌ＾及提供本學(xué)位論文全文或部分的閱覽服務(wù)；學(xué)校有權(quán)按照有關(guān)規(guī)定向

3、國家有關(guān)部口或者機(jī)構(gòu)送交論文；學(xué)?？桑崳姴捎糜扒?，或?qū)W(xué)位論文、縮印或者其它方式合理使用學(xué)位論文規(guī)的定兩容編入相關(guān)數(shù)據(jù)庫供檢索；保密的學(xué)位論文在解密后遵守此。學(xué)位論文作者簽名：矣＾東生從年；月曰導(dǎo)師簽葉名；年ｉＴ月日黃金期貨量化交易投資策略研究學(xué)位類型：同等學(xué)力論文作者：劉東生培養(yǎng)學(xué)院：國際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易學(xué)院專業(yè)名稱：金融學(xué)指導(dǎo)教師：余白敏副教授2016年5月Thequantitativetradingstrategyresearchofgoldfutures摘要本文使用MATLAB編程，利用上海黃金1606期貨合約的五

4、分鐘高頻交易數(shù)據(jù)建立了一個(gè)實(shí)際可行的擇時(shí)量化交易系統(tǒng)。首先對趨勢跟蹤策略中的MA、MACD、KDJ、RSI四種單指標(biāo)策略進(jìn)行研究，然后對四種單指標(biāo)策略進(jìn)行組合分析，組合后的收益率得到進(jìn)一步提高，達(dá)到132%。全文由五個(gè)章節(jié)組成，第一章為緒論部分，介紹選題背景及研究意義，并對量化交易的相關(guān)文獻(xiàn)進(jìn)行回顧，最后明確本文的研究內(nèi)容和框架結(jié)構(gòu)；第二章對量化交易的發(fā)展、類型及交易平臺做了梳理；第三章對量化交易流程進(jìn)行介紹；第四章為量化交易擇時(shí)策略理論方法介紹和對上海黃金1606期貨合約的實(shí)證研究，分別介紹MA、MACD、KDJ、RSI四種指標(biāo)及其

5、開平倉時(shí)點(diǎn)，并簡要介紹量化交易投資組合策略理論方法和優(yōu)點(diǎn)，然后對四種單指標(biāo)策略進(jìn)行組合分析；第五章為研究結(jié)論與投資建議。關(guān)鍵詞：黃金期貨,量化交易,趨勢追蹤AbstractInthispaper,MATLABprogrammingisusedtoestablishapraticaltimingquantitativetradingsystembasedontheContract1606ofShanghaigoldfutureswithfiveminuteshigh-frequencytradingdata.First,eachofMA

6、、MACD、RSI、KDJfourkindsofsingle-indexstrategieswerestudied.Then,thestrategiesarecombinedsothattheyieldisfurtherincreased,reaching132%yield.Thispaperisdividedintofivechapters:Thefirstchapteristheintroductionpart.Atthefirst,itintroducesthebackgroundandthesignificanceofthep

7、aper.Thenitreviewessomeoftherelevantliteraturetoquantifytransactions.Atlast,itmakeclearthecontentsandframeworkofthisarticle.Thesecondchapterintroducesquantitativemodel.Wedevelopquantitativetrading,thetypeofquantitativetradingandquantitativetradingplatformtodoacomb.Theth

8、irdchapterintroducesquantitativetradingprocess.ChapterIVofquantitativetradingstrategyselectiontheoryandempiric