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1、一，名詞解釋1.風險：指發(fā)生某一經濟損失的不確定性（金融風險的根本屬性）。2.風險管理：一種通過對風險的識別、衡量和控制，以最少的成本將風險導致的各種不利后果減少到最低限度的科學方法。3.風險因素：導致風險風險發(fā)生的潛在可能性。4.風險事故：指造成生命財產或資金損失的偶發(fā)事件。5.風險損失：由于風險事故發(fā)生造成的損失。6.風險測度：指隊風險數量和風險質量的測量。7.風險成本：市場參與者承擔的風險成本。8.金融風險識別：是從商業(yè)銀行外部紛雜的風險環(huán)境和內部經營環(huán)境中識別出可能給銀行經營帶來意外損失的風險因素。9.V
2、AR：指在一定置信水平下，某一種金融資產在未來特定一段時間內的最大可能損失。10.流動性：是指金融機構能夠在一定時間內以合理的成本籌集一定數量的資金來來滿足客戶當前或未來資金需求。11.流動性風險：指無法在不增加成本或資產價值不發(fā)生損失的額條件下及時滿足客戶流動性需求的可能性。12.利率：指的是資金的價格。13.利率風險：之未來的利率的不利變動帶來損失的可能性。14.利率上限：指交易雙方確定的一項固定利率水平，在未來確定期限內每個設定的日期，將選定的參考利率水平與固定利率水平相比較，如果參考利率低于固定利率，買方
3、將獲得兩者之間的差額，反之，則不發(fā)生資金交割。15.利率下限：指交易雙方確定的一項固定利率水平，在未來確定期限內每個設定的日期，將選定的參考利率水平與固定利率水平相比較，如果參考利率超過固定利率，買方將獲得兩者之間的差額，反之則不發(fā)生資金交割。16.利率上下限：由利率上限和下限合成的一種衍生金融工具。，買入一項利率上限的同時，賣出一項利率下限。，從而達到將未來一段時間的利率成本限定在一定幅度內的目的。17.外匯風險：指經濟主體在持有或者運用外匯時，因匯率變動而蒙受經濟損失的可能性。18.操作風險：指由于不完善或有
4、問題的內部控制程序、人員、系統(tǒng)或外部事件造成直接或間接損失的風險。19.基本指標法：將單一的風險暴露指標與一個固定的百分比相乘得出監(jiān)管資本要求。20.金融衍生工具：是與原生金融工具相對的一個概念，是在原生金融工具基礎上派生出來的。21.回購協議：以證券為抵押的短期貸款。22.金融自由化：一個國家金融部門的運行從主要由政府管制變?yōu)橛墒袌鰶Q定的過程。23.金融危機：指金融風險大規(guī)模集聚爆發(fā)的結果。二，簡答題1．金融風險與金融危機的區(qū)別（1），金融風險是指遭受損失的可能性，是尚未實現的損失，是普遍存在的，是在一定誘因下
5、爆發(fā)金融危機的必要條件；（2）金融危機是金融風險積累到一定程度時以突發(fā)性、破壞性方式表現出來的極端情況，是金融活動中損失的可能性轉變?yōu)楝F實損失。2.銀行風險的主要表現（1）信用風險A，不良貸款資產比重高、數額大。B，銀行貸款呆滯，損失嚴重。C，信貸風險過于集中（2）流動性風險：主要表現為資產負債比率嚴重失調A，存貸款比例過高B，銀行資產品種單一C，資本充足率低，資產結構不合理，資本補充缺乏持續(xù)性（3）市場風險A，利率風險B，匯率風險：支付外匯損失的風險（4）操作風險商業(yè)銀行在經營過程中因財務或機構設置不合理、組織
6、分工存在漏洞、規(guī)章制度和操作規(guī)程不嚴等原因而造成的損失。4，商業(yè)法與金融法的區(qū)別商業(yè)法又稱內部構成本法，是指在對外經濟活動中為防范、轉移、分散、控制風險而采取的措施金融法又稱外匯交易法，是指利用外匯交易等化解已有風險的措施5，操作風險時間損失的主要原因（1）內部欺詐：即有機構內部人員參與的詐騙、盜用資產、違反法律以及金融機構的規(guī)章制度的行為。（2）外部欺詐：即第三方的詐騙、盜用資產、違反法律的行為。（3）雇傭合同以及工作狀況帶來的風險事件。（4）客戶、產品以及商業(yè)行為引起的風險事件（5）有形資產損失（6）經營中斷
7、和系統(tǒng)損失（7）涉及執(zhí)行、交割以及交易過程管理的風險事件。6，商業(yè)銀行面臨的各種風險（1）外部風險①信用風險，指合同一方不履行義務的可能性②市場風險，只因市場波動而導致商業(yè)銀行頭寸或組合遭受損失的可能性③法律風險，是指來自交易一方不能履行合約的可能性，指因不能執(zhí)行的合約或因合約一方超越法定權限的行為而導致損失的風險。（2）內部風險①財務風險，主要表現在資本金嚴重不足和經營利潤虛實盈虧兩個方面。②流動性風險，指銀行用于即時支付需要，使銀行喪失清償能力的風險。③內部管理風險，即銀行內部的制度建設及落實情況不力而形成的
8、風險。7，信貸資產風險管理的措施（1）回避措施，就是不予貸款（2）分散措施，銀行管理信貸資產風險的一種措施①資產多樣化②單個貸款比例③貸款方的分散（3）轉移措施①保險②保證③信用衍生產品（1）抑制措施①健全審貸分離制度②加強貸后檢查工作，積極清收不良貸款（2）補償措施：銀行以自身的財力來承擔未來可能發(fā)生的風險損失的一種措施8，信托的功能（1）促進市場經濟發(fā)展（2）聚集社會
