天弘余額寶貨幣市場基金

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1、天弘余額寶貨幣市場基金2016年第4季度報(bào)告天弘余額寶貨幣市場基金2016年第4季度報(bào)告2016年12月31日基金管理人：天弘基金管理有限公司基金托管人：中信銀行股份有限公司報(bào)告送出日期：2017年1月20日第1頁共12頁天弘余額寶貨幣市場基金2016年第4季度報(bào)告§1重要提示基金管理人的董事會及董事保證本報(bào)告所載資料不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。基金托管人中信銀行股份有限公司根據(jù)本基金合同規(guī)定，于2017年1月18日復(fù)核了本報(bào)告中的財(cái)務(wù)指標(biāo)、凈值表現(xiàn)和投資組合報(bào)告等內(nèi)容，保證復(fù)核內(nèi)容不

2、存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏?；鸸芾砣顺兄Z以誠實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利?；鸬倪^往業(yè)績并不代表其未來表現(xiàn)。投資有風(fēng)險(xiǎn)，投資者在作出投資決策前應(yīng)仔細(xì)閱讀本基金的招募說明書。本報(bào)告財(cái)務(wù)資料未經(jīng)審計(jì)。本報(bào)告期自2016年10月1日起至2016年12月31日止。§2基金產(chǎn)品概況基金簡稱天弘余額寶貨幣基金主代碼000198基金運(yùn)作方式契約型開放式基金合同生效日2013年5月29日報(bào)告期末基金份額總額808,293,523,026.09份在保持基金資產(chǎn)的低風(fēng)險(xiǎn)和高流動性的前提下，力爭投資目標(biāo)實(shí)現(xiàn)超越業(yè)績比較基準(zhǔn)的投

3、資回報(bào)。本基金根據(jù)對短期利率變動的預(yù)測，采用投資組合平均剩余期限控制下的主動性投資策略，利用定性分析投資策略和定量分析方法，通過對短期金融工具的積極投資，在控制風(fēng)險(xiǎn)和保證流動性的基礎(chǔ)上，力爭獲得穩(wěn)定的當(dāng)期收益。業(yè)績比較基準(zhǔn)同期七天通知存款利率（稅后）本基金為貨幣市場基金，屬于證券投資基金中的低風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)收益特征險(xiǎn)品種，其預(yù)期收益和風(fēng)險(xiǎn)均低于債券型基金、混合型基金及股票型基金。基金管理人天弘基金管理有限公司第2頁共12頁天弘余額寶貨幣市場基金2016年第4季度報(bào)告基金托管人中信銀行股份有限公司§3主要財(cái)務(wù)指標(biāo)和基金凈值表現(xiàn)3.1主要財(cái)務(wù)指標(biāo)單位：人民幣元

4、主要財(cái)務(wù)指標(biāo)報(bào)告期（2016年10月1日-2016年12月31日）1.本期已實(shí)現(xiàn)收益4,992,389,592.232.本期利潤4,992,389,592.233.期末基金資產(chǎn)凈值808,293,523,026.09注：1、本基金無持有人認(rèn)購或基金交易的各項(xiàng)費(fèi)用。2、本期已實(shí)現(xiàn)收益指基金本期利息收入、投資收益、其他收入（不含公允價(jià)值變動收益）扣除相關(guān)費(fèi)用后的余額，本期利潤為本期已實(shí)現(xiàn)收益加上本期公允價(jià)值變動收益，由于貨幣市場基金采用攤余成本法核算，因此公允價(jià)值變動收益為零，本期已實(shí)現(xiàn)收益和本期利潤的金額相等。3、本基金合同自2013年5月29日起生

5、效。3.2基金凈值表現(xiàn)3.2.1本報(bào)告期基金份額凈值收益率及其與同期業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率的比較業(yè)績比業(yè)績比凈值收較基準(zhǔn)凈值收較基準(zhǔn)階段益率標(biāo)收益率①-③②-④益率①收益率準(zhǔn)差②標(biāo)準(zhǔn)差③④過去三個(gè)月0.6403%0.0007%0.3456%0.0000%0.2947%0.0007%注：本基金的收益分配是按日結(jié)轉(zhuǎn)份額。3.2.2自基金合同生效以來基金累計(jì)凈值收益率變動及其與同期業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率變動的比較第3頁共12頁天弘余額寶貨幣市場基金2016年第4季度報(bào)告14%12%10%8%6%4%2%0%2013-05-292013-12-022014-06-

6、072014-12-122015-06-172015-12-222016-06-262016-12-31天弘余額寶貨幣業(yè)績比較基準(zhǔn)注：1、本基金《基金合同》于2013年5月29日生效。2、本報(bào)告期內(nèi)，本基金的各項(xiàng)投資比例達(dá)到基金合同約定的各項(xiàng)比例要求?！?管理人報(bào)告4.1基金經(jīng)理（或基金經(jīng)理小組）簡介任本基金的基金經(jīng)理期限證券從姓名職務(wù)說明任職日期離任日期業(yè)年限男，經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士。歷任中信建投證券股份有限公司本基金固定收益部高級經(jīng)理。王登峰基金經(jīng)2013年5月-7年2012年5月加盟本公司，理。歷任本公司固定收益研究員等。注：1、上述任職日期為基金合同

7、生效日。2、證券從業(yè)的含義遵從行業(yè)協(xié)會《證券業(yè)從業(yè)人員資格管理辦法》的相關(guān)規(guī)定。4.2報(bào)告期內(nèi)本基金運(yùn)作遵規(guī)守信情況說明本基金按照國家法律法規(guī)及基金合同的相關(guān)約定進(jìn)行操作，不存在違法違規(guī)及未履行基金合同承諾的情況。4.3公平交易專項(xiàng)說明4.3.1公平交易制度的執(zhí)行情況第4頁共12頁天弘余額寶貨幣市場基金2016年第4季度報(bào)告公平交易的執(zhí)行情況包括：建立統(tǒng)一的研究平臺和公共信息平臺，保證各組合得到公平的投資資訊；公平對待不同投資組合，禁止各投資組合之間進(jìn)行以利益輸送為目的的投資交易活動；在保證各投資組合投資決策相對獨(dú)立性的同時(shí)，嚴(yán)格執(zhí)行授權(quán)審批程序；

8、實(shí)行集中交易制度和公平交易分配制度；建立不同投資組合投資信息的管理及保密制度，保證不同投資組合經(jīng)理之間的重大非公開投資信息