《動態(tài)模型基礎(chǔ)》PPT課件

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1、第12章動態(tài)模型基礎(chǔ)010102030409091929394959697989900主要內(nèi)容建立宏觀經(jīng)濟(jì)學(xué)模型的基本準(zhǔn)則宏觀經(jīng)濟(jì)學(xué)的微觀基礎(chǔ)家庭的選擇廠商的選擇勞動力市場簡介12.1建立宏觀經(jīng)濟(jì)學(xué)模型的基本準(zhǔn)則靜態(tài)經(jīng)濟(jì)學(xué)靜態(tài)分析:一個孤立的均衡點(diǎn)及其決定因素比較靜態(tài)經(jīng)濟(jì)學(xué)比較靜態(tài)分析：兩個或多個均衡點(diǎn)的比較動態(tài)經(jīng)濟(jì)學(xué)動態(tài):不同均衡點(diǎn)之間的動態(tài)過渡路徑微觀中的動態(tài)經(jīng)濟(jì)模型考慮變量的時(shí)間順序，考慮變量調(diào)整所需的時(shí)間和過程。蛛網(wǎng)理論12.1建立宏觀經(jīng)濟(jì)學(xué)模型的基本準(zhǔn)則宏觀中的動態(tài)經(jīng)濟(jì)模型收入支出模型12.1建立宏觀經(jīng)濟(jì)學(xué)模型的基本準(zhǔn)則yt=ct+Itct=a+byt

2、-1yt-byt-1=It+a12.1建立宏觀經(jīng)濟(jì)學(xué)模型的基本準(zhǔn)則宏觀經(jīng)濟(jì)學(xué)模型是對真實(shí)經(jīng)濟(jì)活動的高度簡化抽象，建立模型的過程就是一個凸顯最主要的因素（變量），忽略掉所有不重要或次要因素的過程。同一經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象，根據(jù)不同經(jīng)濟(jì)模型很有可能推導(dǎo)出不同的甚至是相反的結(jié)論。是否有一個統(tǒng)一的標(biāo)準(zhǔn)來判斷模型的好壞呢？12.1建立宏觀經(jīng)濟(jì)學(xué)模型的基本準(zhǔn)則建立宏觀經(jīng)濟(jì)學(xué)模型的基本準(zhǔn)則實(shí)踐數(shù)據(jù)檢驗(yàn)微觀相容性12.1建立宏觀經(jīng)濟(jì)學(xué)模型的基本準(zhǔn)則建立宏觀經(jīng)濟(jì)學(xué)模型的基本準(zhǔn)則實(shí)踐數(shù)據(jù)檢驗(yàn)經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)是對經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的真實(shí)客觀記錄。計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)家運(yùn)用各種數(shù)學(xué)的和統(tǒng)計(jì)的方法來檢驗(yàn)經(jīng)濟(jì)學(xué)理論模型，考察這些

3、模型與真實(shí)相吻合的程度，并由此定量預(yù)測未來經(jīng)濟(jì)的發(fā)展。12.1建立宏觀經(jīng)濟(jì)學(xué)模型的基本準(zhǔn)則舉例：國民生產(chǎn)總值時(shí)間序列（TimeSeries）上式含義：今年的產(chǎn)值受去年及以往各年產(chǎn)值的影響。但影響到底有多大，顯著性如何？很有可能被描繪為以下四種不同的情況：12.1建立宏觀經(jīng)濟(jì)學(xué)模型的基本準(zhǔn)則自回歸過程（Autoregressive）移動平均誤差過程（MovingAverage，MA）自回歸平均移動誤差過程（Autoregressive-MovingAverage，ARMA）集成自回歸平均移動誤差過程（IntegratedAutoregressive-MovingA

4、verage，ARIMA）12.1建立宏觀經(jīng)濟(jì)學(xué)模型的基本準(zhǔn)則建立宏觀經(jīng)濟(jì)學(xué)模型的基本準(zhǔn)則現(xiàn)代研究表明，許多宏觀經(jīng)濟(jì)學(xué)變量包括國民生產(chǎn)總值都表現(xiàn)出極明顯的時(shí)間序列特征。同時(shí)，最新研究還表明，宏觀經(jīng)濟(jì)變量不僅表現(xiàn)為時(shí)間序列，許多還表現(xiàn)為隨機(jī)游走。12.1建立宏觀經(jīng)濟(jì)學(xué)模型的基本準(zhǔn)則哪一種描述最合適呢？我們運(yùn)用布蘭查德（Blanchard）和費(fèi)歇爾（Fisher）的數(shù)據(jù)和結(jié)論進(jìn)行分析。上式表明，在40-70年代，美國的國民總產(chǎn)值呈ARMA形態(tài)，也就是說，在短期，各種沖擊有可能對經(jīng)濟(jì)運(yùn)行造成明顯的震蕩，但從長期的觀點(diǎn)看，經(jīng)濟(jì)運(yùn)行可以依賴市場機(jī)制的力量與調(diào)整復(fù)原。結(jié)果支

5、持了凱恩斯理論的觀點(diǎn)。12.1建立宏觀經(jīng)濟(jì)學(xué)模型的基本準(zhǔn)則我們再看坎布（Campbell）和曼昆（Mankiw）的過程。上式表明，美國的國民總產(chǎn)值呈ARIMA形態(tài)。這說明，各種沖擊有可能對經(jīng)濟(jì)運(yùn)行造成持久性的影響，經(jīng)濟(jì)運(yùn)行很難自行調(diào)節(jié)到受沖擊之前的狀態(tài)。真實(shí)經(jīng)濟(jì)周期理論強(qiáng)調(diào)該理論。12.1建立宏觀經(jīng)濟(jì)學(xué)模型的基本準(zhǔn)則結(jié)論：一個理論模型能夠經(jīng)受數(shù)據(jù)檢驗(yàn)，我們就可以較有把握地認(rèn)為該模型是一個好的模型；如果在現(xiàn)有的數(shù)據(jù)和定量分析手段上，一個模型不能或通不過數(shù)據(jù)檢驗(yàn)，我們不應(yīng)該輕易地做出該理論不好的結(jié)論，因?yàn)閿?shù)據(jù)的記錄、分析手段的取舍都有可能影響理論與定量測算的吻合程度

6、。此時(shí)，我們應(yīng)該考察它們的邏輯推理是否嚴(yán)密合理，對于宏觀經(jīng)濟(jì)模型來說，就是考察它們是否有堅(jiān)實(shí)的微觀基礎(chǔ)。12.1建立宏觀經(jīng)濟(jì)學(xué)模型的基本準(zhǔn)則建立宏觀經(jīng)濟(jì)學(xué)模型的基本準(zhǔn)則微觀基礎(chǔ)宏觀經(jīng)濟(jì)總體運(yùn)行的規(guī)律應(yīng)該與該經(jīng)濟(jì)中基本經(jīng)濟(jì)單位的行為規(guī)律相協(xié)調(diào)。典型微觀經(jīng)濟(jì)單元（家庭和廠商）的行為規(guī)律稱為“微觀基礎(chǔ)”。12.2宏觀經(jīng)濟(jì)學(xué)的微觀基礎(chǔ)總需求的微觀基礎(chǔ)單位：家庭（Households）總供給的微觀基礎(chǔ)單位：廠商（Firms）描述代表性的家庭和廠商參與經(jīng)濟(jì)活動的動機(jī)和行為規(guī)律，以及它們在給定約束條件下的各種選擇，就是宏觀經(jīng)濟(jì)學(xué)的微觀基礎(chǔ)。12.2宏觀經(jīng)濟(jì)學(xué)的微觀基礎(chǔ)從金融市

7、場角度描繪代表性家庭（Households）和廠商（Firms）廠商的投資行為：任何一個時(shí)期的投資必須等于這個時(shí)期之內(nèi)的資本積累變化，資本積累變化又可被度量為該企業(yè)股票的市場價(jià)值變化家庭的收入安排：每一時(shí)期家庭的可支配收入等于消費(fèi)與儲蓄之和，而儲蓄又可以表示為該時(shí)期內(nèi)流動金融資產(chǎn)的變動12.2宏觀經(jīng)濟(jì)學(xué)的微觀基礎(chǔ)家庭的選擇問題（Households’Problem，HP）消費(fèi)目的：消費(fèi)效用極大化（MaximizingUtility）消費(fèi)的效用函數(shù)：消費(fèi)的當(dāng)前價(jià)值極大化（MaximizingPresentValueofConsumption）12.2宏觀經(jīng)濟(jì)學(xué)的微

8、觀基礎(chǔ)消費(fèi)的交易成本一個