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《xx集合資產(chǎn)管理計劃管理報告》由會員上傳分享，免費在線閱讀，更多相關(guān)內(nèi)容在行業(yè)資料-天天文庫。
1、東方紅2號集合資產(chǎn)管理計劃資產(chǎn)管理報告（2006年7月5日－2006年9月30日）重要提示本報告依據(jù)《證券公司客戶資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)試行辦法》（以下簡稱“《試行辦法》”）、《關(guān)于證券公司開展集合資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)有關(guān)問題的通知》（以下簡稱“《通知》”）及其他有關(guān)規(guī)定制作。中國證監(jiān)會對東方紅2號集合資產(chǎn)管理計劃（下稱“集合計劃”或“本集合計劃”）出具了無異議函（證監(jiān)函[2006]98號），但中國證監(jiān)會對本集合計劃作出的任何決定，均不表明中國證監(jiān)會對本集合計劃的價值和收益做出實質(zhì)性判斷或保證，也不表明參與本集合計劃沒有風(fēng)險。管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責(zé)
2、的原則管理和運用本集合計劃資產(chǎn)，但不保證本集合計劃一定盈利，也不保證最低收益。托管人已于2006年10月23日復(fù)核了本報告。本報告未經(jīng)審計。管理人、托管人保證本報告書中所載資料的真實性、準(zhǔn)確性和完整性。本報告書中的內(nèi)容由管理人負(fù)責(zé)解釋。本報告期起止時間：2006年7月5日―2006年9月30日一、集合計劃簡介（一）基本資料集合計劃名稱:東方紅2號集合資產(chǎn)管理計劃。集合計劃類型：非限定性集合資產(chǎn)管理計劃。集合計劃成立日：2006年7月5日。集合計劃成立規(guī)模：1,500,892,161.42元。集合計劃報告期末計劃總份額：1,500,892,
3、161.42元。集合計劃存續(xù)期：2006年7月5日-2009年7月4日集合計劃投資目標(biāo)：深入研究中國經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)律和產(chǎn)業(yè)演進(jìn)理論，投資具有比較優(yōu)勢的行業(yè)與上市公司，為委托人謀求最大程度的財富增值。集合計劃投資策略：本計劃的投資管理由自上而下的大類資產(chǎn)配置、行業(yè)優(yōu)化和自下而上的精選個股組成。集合計劃業(yè)績比較基準(zhǔn)：本集合計劃的業(yè)績比較基準(zhǔn)是：中信成長指數(shù)*60%+中信國債指數(shù)*40%。集合計劃管理人：東方證券股份有限公司集合計劃托管人：中國銀行股份有限公司注冊登記機(jī)構(gòu)：中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司二、主要財務(wù)指標(biāo)和集合資產(chǎn)管理計劃凈值表現(xiàn)1、主
4、要財務(wù)指標(biāo)：單位：人民幣元主要財務(wù)指標(biāo)2006年7月5日－2006年9月30日1期初單位集合計劃資產(chǎn)凈值1.002期末單位集合計劃資產(chǎn)凈值1.04423集合計劃單位累計資產(chǎn)凈值1.04424本期集合計劃凈值增長率4.42%5集合計劃累計凈值增長率4.42%6本期集合計劃可供分配凈收益10,223,159.777本期集合計劃單位可供分配凈收益0.00688期初集合計劃資產(chǎn)凈值1,500,892,161.429期末集合計劃資產(chǎn)總值1,569,395,325.1110期末集合計劃資產(chǎn)凈值1,567,262,387.032、財務(wù)指標(biāo)的計算公式（1
5、）單位集合計劃本期可供分配凈收益=集合計劃本期可供分配凈收益÷期末集合計劃份額（2）期末單位集合計劃資產(chǎn)凈值=期末集合計劃資產(chǎn)凈值÷期末集合計劃份額（3）單位集合計劃累計資產(chǎn)凈值=期末集合計劃資產(chǎn)凈值+單位集合計劃累計分紅（4）本期集合計劃凈值增長率=(分紅前一天單位凈值/期初單位凈值)*{期末單位凈值/(分紅前一天單位凈值-分紅金額)}-1（5）集合計劃累計凈值增長率=(第一次分紅后單位集合計劃資產(chǎn)凈值增長率+1)×（第二次分紅后單位集合計劃資產(chǎn)凈值增長率+l）×……×（最后一次分紅后單位集合計劃資產(chǎn)凈值增長率+1）－13、集合計劃累計
6、凈值增長率與比較基準(zhǔn)收益率的歷史走勢對比圖收益率（％）64202006-07-042006-08-012006-08-292006-09-26-2-4-6-8-10時間東方紅2號業(yè)績比較基準(zhǔn)本集合計劃的業(yè)績比較基準(zhǔn)是：中信成長指數(shù)*60%+中信國債指數(shù)*40%4、本期每份額凈值增長率與投資基準(zhǔn)收益率的比較期間計劃凈值增長率①投資基準(zhǔn)收益率②①-②7月5日-9月30日4.42%1.26%3.16%三、集合計劃管理人報告（一）業(yè)績表現(xiàn)截止到2006年9月30日，集合計劃單位凈值為1.0442元，本期凈值增長率為4.42％，集合計劃累計凈值增長
7、率為4.42％。（二）投資經(jīng)理簡介姜荷澤，男，1975年出生，北京大學(xué)光華管理學(xué)院碩士，注冊會計師，證券從業(yè)時間6年，歷任東方證券證券投資業(yè)務(wù)管理總部研究員、投資經(jīng)理，東方基金管理公司研究部經(jīng)理，現(xiàn)任東方證券受托資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)總部總經(jīng)理助理。（三）投資經(jīng)理工作報告7－9月，A股市場先抑后揚，在權(quán)重股中國銀行的帶動下，上證指數(shù)在7月大幅回調(diào)了近200點，下跌11％強(qiáng)；8月和9月，盡管有工商銀行這一超級大盤股即將發(fā)行的壓制，但是市場走勢異常穩(wěn)健，指數(shù)穩(wěn)步走高，成交量溫和放大，顯示投資者信心十足，市場資金十分充沛。東方紅2號集合資產(chǎn)管理計劃于20
8、06年7月5日正式成立并開始運作，我們堅持了穩(wěn)健的操作原則，逐步建立投資組合，較好地把握了市場脈搏，重點投資了一些具有核心競爭力、能夠持續(xù)高速增長的優(yōu)秀公司，為東方紅2號的下一步操作奠定了較好
