金融網(wǎng)絡(luò)中資金異常流動監(jiān)測研究

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1、上海交通大學(xué)博士學(xué)位論文金融網(wǎng)絡(luò)中資金異常流動監(jiān)測研究姓名：薛耀文申請學(xué)位級別：博士專業(yè)：管理科學(xué)與工程指導(dǎo)教師：張鵬翥20060301上海交通大學(xué)博士學(xué)位論文此本文依據(jù)智能節(jié)點(diǎn)(銀行賬號)的特征，構(gòu)建了金融網(wǎng)絡(luò)，并將資金流動的存量、流量、流動次數(shù)、流動方向等屬性以數(shù)學(xué)模型的形式進(jìn)行了描述，提出了辨識資金異常流動的數(shù)量、路徑、強(qiáng)度、性質(zhì)等標(biāo)準(zhǔn)，將這些辨識標(biāo)準(zhǔn)模型化，并給出了部分遵照中國人民銀行監(jiān)測標(biāo)準(zhǔn)的參數(shù)說明。按照監(jiān)測準(zhǔn)則對異常資金流動進(jìn)行監(jiān)測，就需要交易數(shù)據(jù)。本文首先建立了能夠進(jìn)行存取款、轉(zhuǎn)賬、查詢等功能的交易模擬系統(tǒng)。每兩分鐘為一天，1個小時可以模擬一個月

2、的交易；如果完成了交易，可通過刷新屏幕，加快時間進(jìn)程，每刷新一次，日期自動轉(zhuǎn)至下一天；如果當(dāng)前沒有完全輸入數(shù)據(jù)和交易，還可以在后續(xù)時問繼續(xù)輸入，但錄入的時間是跟上次退出時問連續(xù)：這個模擬交易系統(tǒng)較好地完成了各種實驗。在模擬交易系統(tǒng)的基礎(chǔ)上，本文設(shè)計了監(jiān)測平臺CAFSIS系統(tǒng)。該平臺雖然是一個模擬系統(tǒng)，但也要和目前中國對大額和可疑交易進(jìn)行監(jiān)測的法律法規(guī)相結(jié)合。中國目前的法律法規(guī)只涉及到18種異常監(jiān)測的參數(shù)，而實際中這些參數(shù)是不能滿足全部要求的。為此本文根據(jù)類比和遞推原則將該標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行了擴(kuò)充。將企業(yè)和個人在存取款、轉(zhuǎn)賬等交易的當(dāng)日、短期監(jiān)測標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行了完善。按照辨識異常

3、資金流動的準(zhǔn)則和本文提出的參數(shù)，實現(xiàn)了對交易數(shù)據(jù)進(jìn)行分析和監(jiān)測的功能。CAFSIS平臺的建立不單能夠?qū)崿F(xiàn)模擬交易和監(jiān)測的功能，更重要的是通過該平臺能夠分析智能節(jié)點(diǎn)的行為，提出改進(jìn)監(jiān)測準(zhǔn)則、監(jiān)測手段的思路和辦法。為此本文進(jìn)行了multi—agents實驗：24名實驗者分成四組，分別扮演正常個人、正常企業(yè)、可疑個人、可疑企業(yè)。按照實際生活、工作中的各種需要進(jìn)行行為模擬。通過對24名實驗者提交的實驗操作報告同CAFSIS系統(tǒng)的分析結(jié)果進(jìn)行差異性分析，發(fā)現(xiàn)大多數(shù)大額和可疑交易和賬號都被CAFSIS系統(tǒng)監(jiān)測出來，但也可能出現(xiàn)“診斷為異常，但沒有發(fā)現(xiàn)真正異常的原因”、“診斷

4、為異常，但確實是正常的智能節(jié)點(diǎn)”、“診斷為正常，但確實發(fā)生了異常”等失誤。對此，本文從數(shù)量彈性化、時期彈性化、趨勢圖對比法、了解你的客戶等方面提出了改進(jìn)監(jiān)測的各種方法。通過分析，本文認(rèn)為監(jiān)測可能出現(xiàn)對交易認(rèn)定、對賬號認(rèn)定的兩種、兩類錯誤，并提出了減少這些錯誤的思路和方法。對異常資金流動可視化研究是中國反洗錢監(jiān)測中心和理論界一直關(guān)心的問題。金融網(wǎng)絡(luò)的可視化能夠提高監(jiān)測和偵破效率。本文從科學(xué)性和實用性出發(fā)，提出了金融網(wǎng)絡(luò)可視化的算法和最終設(shè)想圖形，用Java，c++，ASP，VB等手段進(jìn)行了嘗試性的研究，實現(xiàn)了四種可視化方法，這些方法已經(jīng)得到一些監(jiān)測部門ll摘要的認(rèn)

5、可。異常資金流動路徑選擇問題，一直是理論界關(guān)心的又一個焦點(diǎn)問題。本文從古典經(jīng)濟(jì)學(xué)和行為經(jīng)濟(jì)學(xué)觀點(diǎn)出發(fā)，分析了異常資金智能節(jié)點(diǎn)在不同階段的行為，利用復(fù)雜網(wǎng)絡(luò)理論，對資金異常流動的路徑選擇進(jìn)行了分析，提出了計算洗錢路徑的兩種算法，推導(dǎo)出概率相同條件下的洗錢路徑值，并進(jìn)行了仿真實驗。在對金融網(wǎng)絡(luò)中資金異常流動監(jiān)測研究的過程中，本文的主要創(chuàng)新點(diǎn)如下：(1)在歸納出各種異常資金流動模式的基礎(chǔ)上，提出了辨識資金異常流動的準(zhǔn)則，構(gòu)建了資金異常流動監(jiān)測模型。本文認(rèn)為資金異常流動從宏觀層面米講，包括主要包括洗錢、熱錢和資本外逃，且三種模式有一定的交集。資金異常流動類型不同，監(jiān)管的

6、策略也不相同。在分析了資金流動的各種動機(jī)和國內(nèi)外資金異常流動案例的基礎(chǔ)上，本文歸納出洗錢、熱錢和資本外逃三種資金異常流動的四十余種資金異常流動模式和流程。依據(jù)智能節(jié)點(diǎn)的特征，本文構(gòu)建了金融網(wǎng)絡(luò)，并將資金流動的存量、流量、流動次數(shù)、流動方向等屬性以數(shù)學(xué)模型的形式進(jìn)行了描述，提出了辨識資金異常流動的數(shù)量、路徑、強(qiáng)度、性質(zhì)等準(zhǔn)則。按照這些辨識準(zhǔn)則構(gòu)建了以國家、開戶銀行、開戶地、貨幣種類、交易類型、賬戶性質(zhì)等為變量的資金異常流動監(jiān)測模型，并將這些辨識標(biāo)準(zhǔn)數(shù)學(xué)模型化，給出了相應(yīng)的按照中國人民銀行監(jiān)測標(biāo)準(zhǔn)的參數(shù)示例。(2)完善了“一規(guī)兩法”中資金異常流動數(shù)量標(biāo)準(zhǔn)，開發(fā)了CA

7、FSIS模擬實驗平臺。根據(jù)類比原則，對中國人民銀行“一規(guī)兩法”中的部分絕對數(shù)量標(biāo)準(zhǔn)、單曰累進(jìn)標(biāo)準(zhǔn)和短期累進(jìn)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行了擴(kuò)充。按照擴(kuò)充后的監(jiān)測準(zhǔn)則，依據(jù)監(jiān)測模型，開發(fā)了CAFSIS模擬交易平臺和監(jiān)測平臺。開發(fā)的交易平臺采用虛擬時間，能滿足同步和異步實驗，為收集實驗數(shù)據(jù)提供了便捷的手段；監(jiān)測平臺具有對不同類型智能節(jié)點(diǎn)所進(jìn)行的各種交易以多種單筆、單目累計和短期累計等組合進(jìn)行監(jiān)測的功能，基本滿足目前存取款交易和轉(zhuǎn)賬交易范圍內(nèi)的監(jiān)測要求。(3)開發(fā)了四種基于金融網(wǎng)絡(luò)下的資金異常流動可視化工具。資金異常流動涉及眾多可疑和大額智能節(jié)點(diǎn)，j監(jiān)測表格龐雜繁瑣。為了提高監(jiān)測效率，本文

8、從不同角度用Java，葉