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《程式化交易系統(tǒng)簡要設(shè)計思路》由會員上傳分享，免費在線閱讀，更多相關(guān)內(nèi)容在行業(yè)資料-天天文庫。
1、程式化交易系統(tǒng)簡要設(shè)計思路一．設(shè)計思想：本設(shè)計旨在利用新的思路構(gòu)建一個高效率、高質(zhì)量的證券市場分析決策系統(tǒng)和以該系統(tǒng)。系統(tǒng)設(shè)計建立在對證券市場全方位的分析上，并引入了現(xiàn)代管理科學(xué)和控制理論的一些核心理念。系統(tǒng)所設(shè)計的方法可以有效的提高對市場的分析和評價效率，可以更高效、更直觀、更合理的監(jiān)控市場變化、評價市場冷暖、篩選介入目標、確定買賣時機，方便的進行自動或半自動的程式交易。二．系統(tǒng)特點本系統(tǒng)是一個完整科學(xué)的數(shù)據(jù)檢測、分析與評價系統(tǒng)和買賣決策管理系統(tǒng)，與其它系統(tǒng)相比具有以下特色：1．分析策略和決策方法比較完整：理論上講我們進行證券投資決策所需要的絕大多數(shù)數(shù)據(jù)其
2、實都在我們的機器里或者在網(wǎng)絡(luò)上，而數(shù)據(jù)是可以被分析的，趨勢也應(yīng)該是可以被跟蹤的。該系統(tǒng)通過對行情數(shù)據(jù)、歷史數(shù)據(jù)和財務(wù)數(shù)據(jù)進行盡可能全面完整的分析，以及通過采用直觀明了的表現(xiàn)形式、完整全面的評價體系和及時高效的操作管理體系來從不同的角度去引導(dǎo)我們做出科學(xué)、正確的決策，去逼近我們對市場的更為真實的了解和判斷。2．分析方法比較科學(xué)：比如說，對于大多數(shù)證券投資者而言，都不會否認形態(tài)的重要性，但是就像世界上沒有完全相同的兩片葉子一樣，世界上也沒有完全相同的兩只股票，形態(tài)的模糊性和數(shù)學(xué)處理的復(fù)雜性也經(jīng)常讓人們大傷腦筋。不管是關(guān)于“形態(tài)識別”的方法還是關(guān)于“分型”的概念都
3、不便于進行確切具體的操作。在具體應(yīng)用時還都有很多的技術(shù)和效率問題不能很好的解決，但是本系統(tǒng)獨創(chuàng)的技術(shù)分析與處理方法則將股票的走勢、形態(tài)、成交情況、財務(wù)狀況以及與整個市場狀態(tài)的關(guān)系等有機的結(jié)合了起來，把模糊與精確、背景與現(xiàn)狀、大盤與個股的相對關(guān)系統(tǒng)一在了一個規(guī)范的平臺上，以一種標準、統(tǒng)一的方式對市場和股票進行科學(xué)的監(jiān)測評價和買賣操作的管理。這種處理方式的另一個合理之處在于它可以非常方便高效的利用人們在模式識別方面的現(xiàn)有技術(shù)，以一種更簡單的方式來對復(fù)雜的形態(tài)進行分析，讓事情可以變的簡單、自動、智能。3．表現(xiàn)形式比較合理：計算機與人的能力目前階段還有很大的差別。對
4、于大規(guī)模的數(shù)據(jù)處理人根本無法和計算機相比，但對于模糊識別和判斷方面人比計算機具有更大的優(yōu)勢。本系統(tǒng)采用比較科學(xué)合理的方式對這兩方面的工作進行了有效的分離，充分發(fā)揮了計算機和人的優(yōu)勢，高效、合理，而且直觀、可靠、具有良好的人機界面和方便簡單的操作方式。4．分析和執(zhí)行效率比較高：本系統(tǒng)對數(shù)據(jù)進行了分類管理。主要數(shù)據(jù)和次要數(shù)據(jù)、歷史數(shù)據(jù)和實時數(shù)據(jù)、正常數(shù)據(jù)和異常數(shù)據(jù)、靜態(tài)數(shù)據(jù)和動態(tài)數(shù)據(jù)、常態(tài)數(shù)據(jù)和異動數(shù)據(jù)等都按其和操作的關(guān)聯(lián)程度進行了不同的分配和應(yīng)用，所以可以在不需要很高硬件資源的條件下就可以非常高效的完成對整個市場的監(jiān)測、分析和評價工作。5．資源利用效率很高：證
5、券市場工作的核心是對市場的分析、評價和篩選，具體的買賣操作應(yīng)該是一種機械的執(zhí)行行為。因為操作指令具有非常簡單化的特點且實時性要求不算太高，理論上講對系統(tǒng)資源的占用并不大，所以在系統(tǒng)分析的基礎(chǔ)上，如果能夠充分利用網(wǎng)絡(luò)的話，即便是同時對成千上萬個帳戶進行管理也是完全可能的。所以系統(tǒng)考慮建立了一種集中式分析、評價、篩選和買賣指令產(chǎn)生，但卻是分布式買賣操作指令執(zhí)行的服務(wù)系統(tǒng)。這樣就可以充分利用系統(tǒng)分析的資源并以很高的效率來統(tǒng)一的協(xié)調(diào)行動，可以較好的解決操作的效率和風(fēng)險的控制等問題。三．系統(tǒng)的技術(shù)與理論分析基礎(chǔ)（限于篇幅和本文的主題，該部分簡略的分析只是為了對系統(tǒng)的可
6、行性做出必要的．（一）．基本分析近百年來，人們在生產(chǎn)組織的過程中建立了管理科學(xué)的理論，在追求自動化的過程中完善了控制理論，在對軍事行動的優(yōu)化配置中產(chǎn)生了運籌學(xué)的理論。這些理論、技術(shù)的產(chǎn)生和發(fā)展非常成功的解決了企業(yè)的管理問題、自動控制問題、規(guī)劃問題和預(yù)測問題等，在提高生產(chǎn)效率、保證產(chǎn)品質(zhì)量、自動化設(shè)備的制造、資源的優(yōu)化配置、軍事保障以及市場的分析預(yù)測等方面都提供了系統(tǒng)的理論基礎(chǔ)和成熟的方法技術(shù)，在現(xiàn)代科技和產(chǎn)業(yè)的發(fā)展中起到了極為重要的作用。如果沒有這些理論也就很難設(shè)想會產(chǎn)生現(xiàn)代化的大工業(yè)、自動控制設(shè)備制造、航空航天與導(dǎo)彈技術(shù)等，也很難建立諸如天氣預(yù)報等大規(guī)模的
7、分析預(yù)測模型等復(fù)雜系統(tǒng)的分析。相對于上述這些行業(yè)對管理理論和控制技術(shù)等方面應(yīng)用的深度和廣度而言，證券市場做為一個高度數(shù)字化、信息化的行業(yè)，在其市場分析、操作管理、資金管理等方面對管理科學(xué)和自動控制技術(shù)的應(yīng)用顯得非常不足。手工與經(jīng)驗操作的比重非常大。但事實上證券市場的操作過程不僅僅是一項單純的技術(shù)和經(jīng)驗問題，同時也是一個非常多樣化的管理問題：操作的管理、資金的管理、理念的管理等。理論上講這個過程是可以歸納為一個復(fù)雜的管理過程的。就像企業(yè)生產(chǎn)出合格產(chǎn)品并不能說明什么，關(guān)鍵是能否保證很高的合格率一樣，在證券市場上偶爾的賺錢根本算不了什么，——關(guān)鍵是能否建立一套穩(wěn)定
8、的獲利規(guī)則并嚴格的執(zhí)行它！管理問題實際上在很大程度上
