我的交易系統(tǒng)--延續(xù)形態(tài)

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1、我的交易系統(tǒng)——延續(xù)形態(tài)本帖最后由joefx于2009-12-620:12編輯2;:lK
":?RCI4~q?time=91206.19type=交易系統(tǒng)keyword=title=我的交易系統(tǒng)——延續(xù)形態(tài)Name=TheTradingSystemwithContinuationPatternCode=CPVersion=1.0.0Edition=Fina一、從趨勢說起我的交易系統(tǒng)很簡單在趨勢行情中尋找延續(xù)性的調(diào)整形態(tài)。約翰·莫菲老師在《期貨市場技術(shù)分析》中運用大量的篇幅去介紹形態(tài)分析方法，經(jīng)過了很多的嘗試和研究我決定還是采用延續(xù)性形態(tài)來進行安

2、全的交易。說到趨勢就離不開道氏理論，莫菲老師在《期貨》開篇就介紹了道氏理論的要義，然后講了趨勢的定義，接下來是趨勢的反轉(zhuǎn)和延續(xù)——最有交易價值的地方。抓住趨勢的反轉(zhuǎn)是廣大交易者夢寐以求的，但正因為反轉(zhuǎn)的利潤可觀，風險也同樣更大。趨勢延續(xù)相對于趨勢的反轉(zhuǎn)要相對安全的多，雖然利潤空間較小但對于形態(tài)穩(wěn)定的交易大有裨益。二、延續(xù)形態(tài)即日交易系統(tǒng)的適應性趨勢的延續(xù)就是對于當前趨勢延續(xù)，那么牛市和熊市以及較大級別的震蕩調(diào)整市都是趨勢的存在，這也就引出了一個最大的問題和軟肋——震蕩市場。延續(xù)形態(tài)的出現(xiàn)是市場多空力量較量的結(jié)果，具體的內(nèi)容莫菲老師已經(jīng)講過了，他那本經(jīng)典的

3、教科書值得百年傳頌。我是即日交易者，那么尋找延續(xù)形態(tài)自然也在小周期圖表中（M5、M15），形態(tài)的持續(xù)時間在幾個小時至十來個小時。但一個非常嚴重的問題是，延續(xù)形態(tài)經(jīng)過幾個小時的調(diào)整后，當其突破形態(tài)時正好遇到新時段的開始（比如歐洲開市），市場的力量可能立即反轉(zhuǎn)無法達到測算的目標。根據(jù)經(jīng)驗市場每隔幾周或更久就會出現(xiàn)寬幅震蕩格局，日內(nèi)形成V型反轉(zhuǎn)的局面。亞洲盤漲一二百點，歐美時段又跌回去，這樣拉鋸的持續(xù)兩三天的時間。在這種時期內(nèi)是延續(xù)形態(tài)交易法最懼怕的，因為行情根本無法延續(xù)運行，當形態(tài)突破后建立頭寸時，另一股力量就將行情帶向了相反的方向。在窄幅整理行情中到極少出

4、現(xiàn)挨打的情況，窄幅整理限制了趨勢的延展，以GJ為例通常一個交易時段的波動幅度限制在100點之內(nèi)，如果從日間來觀察通常窄幅整理行情是處在密集區(qū)的形態(tài)中。那么除了寬幅震蕩和窄幅整理這兩類趨勢之外，剩下的單邊上行和震蕩上揚都是延續(xù)形態(tài)發(fā)揮威力的時候。所要做的是盡量判斷出寬幅震蕩和窄幅整理的行情節(jié)奏，在此時期內(nèi)交易降低頭寸數(shù)量控制好風險。cVp[Z#B?三、延續(xù)形態(tài)的類型在形態(tài)之前應該有一段明顯的趨勢，形態(tài)的出現(xiàn)是對之前力量的消化和調(diào)整，當延續(xù)形態(tài)突破后才是交易入場的時機。根據(jù)幾何外觀可分為：三角形、楔形、旗形、矩形、菱形、延續(xù)形頭肩等幾種重要的延續(xù)形態(tài)。其中

5、屬旗形的價值最高，旗形屬于降半旗狀態(tài)，即旗子只升到了一半，還有一半的距離沒走完。之前的趨勢走過的距離，當旗子開始突破后還會再延續(xù)同樣的距離。這是旗形測算的價值所在。其他形態(tài)測算目標均為形態(tài)內(nèi)部的高度或頭部至頸線的豎直投影距離，遠遠小于旗形的獲利空間。具體的分析和交易方法如下。1)先找出之前的趨勢是否存在，因為是延續(xù)形態(tài)所以之前必須存在趨勢。（注：做為頂部形態(tài)出現(xiàn)的上升楔形不在此范疇內(nèi)考慮，此類屬于反轉(zhuǎn)。）然后尋找相應的延續(xù)形態(tài)是否存在，最好是有方向性的，比如上升旗形、上升楔形、上升三角形。中性的形態(tài)需要更高的判斷力，且經(jīng)常伴隨著假突破或稱為失敗突破，比如

6、正三角形、矩形，交易價值較低。2)目標測算。根據(jù)形態(tài)的不同進行目標測算，以便掌握好當價格突破形態(tài)區(qū)間后第一目標會行進到哪里，即我的止盈位置。3)潛隨觀察。當形態(tài)出現(xiàn)后開始密切觀察等待價格突破形態(tài)的舒服。4)突破和反撲。如果形態(tài)突破了就立即入場建立頭寸。我的突破判定條件是，以收盤價突破形態(tài)為基準。如果是M5周期形態(tài)的可觀察清晰的延續(xù)形態(tài)，就必須有M5圖標的柱線收盤于形態(tài)之外，M15或M30以此類推。當頭寸建立后還不能放松，因為此時多空力量還處理激戰(zhàn)之中并沒有主動放棄的一方，所以建倉后立即遭遇反撲的情況時有發(fā)生，而且剛開始的一小時內(nèi)也經(jīng)常遭遇反撲。只要價格的

7、反撲被剛剛突破的趨勢線阻擋在外，那么這次突破就是良好且有效的，倘若價格重新回到形態(tài)里面，這說明形態(tài)突破無效，或是這個形態(tài)已經(jīng)變化，那么建立頭寸的依據(jù)也不存在，要立即止損。5)持有或止損當經(jīng)歷過反撲后匯價通常會朝有利的方向發(fā)展，此時需要做的就是持有頭寸直到止盈觸發(fā)，或是止損離場條件的觸發(fā)。止盈目標就是自突破點算起再運行前波行情距離的1倍（或是形態(tài)的高度），當然有時無法順利抵達止盈目標，有時過了止盈目標還會持續(xù)好遠好遠，不過仍按目標止盈離場。止損沒有距離和時間的限制，為了統(tǒng)一和簡化止損方法，我采用EMA(34)做為止損依據(jù)?？諉螘r，經(jīng)過反撲后價格已經(jīng)運行很遠

8、，如若還未達到止盈目標就反彈，只要價格收于均線之上，止損離場。多單時，價格回落至