商業(yè)銀行業(yè)務(wù)與經(jīng)營(yíng)第11章國(guó)際銀行業(yè)

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1、第十一章國(guó)際銀行業(yè)國(guó)際銀行業(yè)概述跨國(guó)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理國(guó)際銀行業(yè)的監(jiān)管?chē)?guó)際結(jié)算業(yè)務(wù)外匯買(mǎi)賣(mài)業(yè)務(wù)國(guó)際信貸業(yè)務(wù)近年來(lái)，跨國(guó)公司的規(guī)模、經(jīng)營(yíng)方式、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)均發(fā)生了前所未有的變革，國(guó)際金融市場(chǎng)迅猛發(fā)展，為各國(guó)商業(yè)銀行拓展國(guó)際業(yè)務(wù)提供了廣闊的空間和巨大的商機(jī)。越來(lái)越多的商業(yè)銀行抓住機(jī)遇，擴(kuò)大國(guó)際業(yè)務(wù)的規(guī)模與范圍，到國(guó)外設(shè)立分支機(jī)構(gòu)，提高金融服務(wù)的水平和質(zhì)量，加入到跨國(guó)銀行的行列中。第一節(jié)國(guó)際銀行業(yè)概述商業(yè)銀行的國(guó)際擴(kuò)張20世紀(jì)90年代以后，很多國(guó)家相繼放松了銀行業(yè)的管制。國(guó)際業(yè)務(wù)可以使商業(yè)銀行在多個(gè)經(jīng)濟(jì)體中實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)的多樣化，這也是

2、諸多商業(yè)銀行在世界范圍內(nèi)設(shè)立分行的原因所在。各家商業(yè)銀行在從事海外業(yè)務(wù)時(shí)可以更多地為跨國(guó)公司服務(wù)，從而提高商業(yè)銀行的國(guó)際化專(zhuān)業(yè)水平商業(yè)銀行的海外業(yè)務(wù)機(jī)構(gòu)形式代表處（RepresentativeOffice）代理處（AgencyOffice）海外分支行（境外聯(lián)行）(OverseasSisterBank/Branch,Sub-branch)附屬銀行（子銀行）（SubsidiaryBanks）代理銀行(CorrespondentBanks)聯(lián)營(yíng)銀行（AffiliatedBank）銀團(tuán)銀行（ConsortiumBank）商業(yè)

3、銀行的全球競(jìng)爭(zhēng)隨著全球金融市場(chǎng)一體化的發(fā)展，任何國(guó)家的銀行所面對(duì)的主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手不僅有本國(guó)銀行,還有外資銀行，全球的銀行競(jìng)爭(zhēng)將更加激烈。商業(yè)銀行在海外設(shè)立分支機(jī)構(gòu)的數(shù)量增加投資銀行服務(wù)的競(jìng)爭(zhēng)，全球競(jìng)爭(zhēng)激烈的典型業(yè)務(wù)就是承銷(xiāo)、經(jīng)紀(jì)等投資銀行業(yè)務(wù)歐元的誕生也對(duì)全球銀行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)產(chǎn)生了巨大的影響全球銀行業(yè)運(yùn)行規(guī)則世界范圍內(nèi)也存在統(tǒng)一化的全球銀行業(yè)運(yùn)行規(guī)則。其中，最有意義的三個(gè)規(guī)則是：《國(guó)際銀行業(yè)法案》、《單一歐洲法案》和《巴塞爾協(xié)議》。1978年的《國(guó)際銀行業(yè)法案》的主旨是對(duì)全美國(guó)的國(guó)內(nèi)外銀行施加相同的監(jiān)管1987年的《單一歐洲

4、法案》消除了歐洲各國(guó)銀行業(yè)務(wù)接受存款等方面的資本管制，提高了歐洲金融市場(chǎng)的效率，促進(jìn)了歐洲銀行的整合趨勢(shì)。1988年的《巴塞爾協(xié)議》規(guī)定了各國(guó)銀行資本充足率的標(biāo)準(zhǔn)外資銀行在中國(guó)早在19世紀(jì)50年代，匯豐、渣打等外資銀行就進(jìn)入了中國(guó)市場(chǎng)。但在其后的150年里，外資銀行在中國(guó)發(fā)展非常緩慢。直到2001年中國(guó)加入世界貿(mào)易組織（WTO）以后，外資銀行才開(kāi)始在中國(guó)大規(guī)模地進(jìn)行擴(kuò)張。外資銀行在中國(guó)的業(yè)務(wù)機(jī)構(gòu)主要是分行和代表處從地域上看，這些業(yè)務(wù)機(jī)構(gòu)主要集中在大中城市和沿海發(fā)達(dá)地區(qū)。外資銀行進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)之初只能開(kāi)展有限的外匯業(yè)務(wù)，

5、但隨著中國(guó)逐漸開(kāi)放金融市場(chǎng)，目前外資銀行已經(jīng)能開(kāi)展全方位的外匯業(yè)務(wù)和在部分城市開(kāi)展人民幣業(yè)務(wù)。隨著業(yè)務(wù)范圍的擴(kuò)大，外資銀行的市場(chǎng)份額也迅速提高。第二節(jié)跨國(guó)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理跨國(guó)銀行的風(fēng)險(xiǎn)種類(lèi)跨國(guó)銀行要面對(duì)不同的政治、法律環(huán)境，對(duì)外國(guó)客戶往往難以徹底了解，而且還要面對(duì)各種不同的貨幣。信用風(fēng)險(xiǎn)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)政治風(fēng)險(xiǎn)法律風(fēng)險(xiǎn)跨國(guó)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的基本方法風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值法(VAR)VAR方法把銀行的全部資產(chǎn)組合風(fēng)險(xiǎn)概括為一個(gè)簡(jiǎn)單的數(shù)字，并以美元計(jì)量單位來(lái)表示風(fēng)險(xiǎn)管理的核心——潛在虧損風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的資本收益法(Raroc)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的資本收益是

6、收益與潛在虧損或VAR值的比率。以資金投資風(fēng)險(xiǎn)基礎(chǔ)上的盈利貼現(xiàn)值作為依據(jù)來(lái)對(duì)其資金使用進(jìn)行決策全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式全面風(fēng)險(xiǎn)管理是指對(duì)整個(gè)機(jī)構(gòu)內(nèi)各個(gè)層次的業(yè)務(wù)單位，各個(gè)種類(lèi)風(fēng)險(xiǎn)的通盤(pán)管理，這種管理要求將信用風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)及各種其他風(fēng)險(xiǎn)以及包含這些風(fēng)險(xiǎn)的各種金融資產(chǎn)與資產(chǎn)組合，承擔(dān)這些風(fēng)險(xiǎn)的各個(gè)業(yè)務(wù)單位納入到統(tǒng)一的體系中，對(duì)各類(lèi)風(fēng)險(xiǎn)再依據(jù)統(tǒng)一的標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行測(cè)量并加總，根據(jù)全部業(yè)務(wù)的相關(guān)性對(duì)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行控制和管理。第三節(jié)國(guó)際銀行業(yè)的監(jiān)管在國(guó)際范圍內(nèi)對(duì)銀行進(jìn)行監(jiān)管（supervision）與規(guī)范（regulation）,這在一個(gè)正常運(yùn)作

7、的世界經(jīng)濟(jì)體制中是十分重要的因素。沒(méi)有適當(dāng)?shù)谋O(jiān)管，銀行也就無(wú)法正常執(zhí)行其信貸機(jī)構(gòu)以及國(guó)家支付系統(tǒng)的職能，還會(huì)跨國(guó)界對(duì)其他國(guó)家的銀行體系產(chǎn)生危害。這些影響包括：通過(guò)企業(yè)集團(tuán)或控股公司的結(jié)構(gòu)來(lái)自我放貸；受到其他金融市場(chǎng)的傳染；不完善的信貸政策指導(dǎo)原則；經(jīng)營(yíng)不善。國(guó)際銀行監(jiān)管政策和規(guī)范巴塞爾協(xié)議和資本充足率1988年，委員會(huì)擬訂了一個(gè)十分重要的國(guó)際協(xié)定，即《巴塞爾協(xié)議》，規(guī)定了有關(guān)衡量資本量的基本框架，并以此為標(biāo)準(zhǔn)公布了銀行資本量的最低標(biāo)準(zhǔn)。第四節(jié)國(guó)際結(jié)算業(yè)務(wù)國(guó)際結(jié)算及其原則國(guó)與國(guó)之間，由于政治、經(jīng)濟(jì)、文化及事務(wù)性的交往和

8、聯(lián)系均會(huì)產(chǎn)生債權(quán)債務(wù)關(guān)系或資金授受行為，以貨幣收付來(lái)清償債權(quán)債務(wù)及實(shí)現(xiàn)資金轉(zhuǎn)移的行為即為國(guó)際結(jié)算（InternationalSettlement）按在銀行業(yè)務(wù)中差異，分為國(guó)際貿(mào)易結(jié)算與非貿(mào)易國(guó)際結(jié)算。其中核心部分是國(guó)際貿(mào)易結(jié)算。按資金運(yùn)送方式不同，分為現(xiàn)金結(jié)算和非現(xiàn)金結(jié)算。國(guó)際結(jié)算的原則是：同一銀行的支票內(nèi)部轉(zhuǎn)賬；不同銀行的支票交換轉(zhuǎn)賬；按時(shí)合