量化手記：12.05平倉(多)

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1、【資訊特稿】交易記錄：IF12122117.4買入平倉5手/IF12122118.4買入開倉5手12月5日計劃：IF1212平倉5手<賬戶交易及賬戶報告>報告期間：20120822-20121204期初賬戶凈值：1000,000元期末賬戶凈值：1250，665元期初杠桿：3.35倍（保證金15%）即期杠桿：2.55倍即期收益率：25.07%（69個交易日）設(shè)計預(yù)值：標(biāo)的：期指即期主力合約特征：低頻、非日內(nèi)（日線級）、封閉、浮動杠桿、非ETF期初杠桿：4倍(保證金12%，杠桿理論最大值8.3倍)到期杠桿：2倍清盤線：-20%（賬戶期初凈值虧損20%則觸發(fā)清

2、盤）折算線：+50%（賬戶期末凈值盈利50%則觸發(fā)折算）未觸及清盤線或折算線則處于封閉期，不接受新的份額投入。折算期內(nèi)開放申購贖回，重新核算份額，重設(shè)清盤線，杠桿恢復(fù)4倍。中性收益評估：年化200%（復(fù)利）備注：詳情見《觀摩“百萬資金股指期貨量化交易手記”》8月22日起百萬資金依據(jù)RKD套利指標(biāo)進(jìn)行股指期貨交易。交易特點：系統(tǒng)原理并非常見的順勢交易而是逆勢交易。交易頻次低，積小勝、高勝率、穩(wěn)定收益。資金管理：單次交易上限為5手，不設(shè)止損、止盈。前期數(shù)據(jù)滾算：2012年4月5日-2012年8月23日，收益率34.54%——44.42%。指令正確率71.5%

3、、資金回撤率最高10%。(CK)