期貨程序化交易系統(tǒng)及策略介紹1

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1、期貨程序化交易系統(tǒng)及策略介紹內(nèi)容摘要程序化交易簡介1程序化交易的開發(fā)流程2程序化交易系統(tǒng)評估3交易策略及模型介紹4一、程序化交易簡介1、程序化交易介紹2、程序化交易系統(tǒng)3、程序化交易優(yōu)勢一、程序化交易簡介1、程序化交易介紹程序化交易的概念：根據(jù)一定的交易模型和規(guī)則生成買賣信號，由計算機(jī)自動執(zhí)行買賣指令的交易過程。簡單地說就是由計算機(jī)程序來控制買進(jìn)賣出的時機(jī)并自動執(zhí)行的交易方式。一、程序化交易簡介程序化交易的特點：系統(tǒng)性、完整性、唯一性必須有一套完整的交易系統(tǒng)，對投資決策的各個相關(guān)環(huán)節(jié)作出相應(yīng)的明確規(guī)定。絕對客觀性系統(tǒng)不以交易者的自身看法和預(yù)測入場，杜絕投資人可能因為盤勢所產(chǎn)生的情緒進(jìn)行追

2、漲殺跌的操作，從而避免人性化交易的缺點，也進(jìn)而消除了交易中的主觀隨意性，大大減輕了交易者下單前的恐懼、持倉中的焦慮和平倉后的后悔。一、程序化交易簡介程序化交易的特點：可復(fù)制性交易系統(tǒng)的客觀性，保證了交易系統(tǒng)結(jié)果的可重復(fù)性。從理論上說，對任何使用者而言，如果使用條件完全相同，則操作結(jié)果完全相同。數(shù)量化、機(jī)械性--技術(shù)分析和參數(shù)一致性交易決策活動具有一致性，市場狀態(tài)和交易對策一一對應(yīng)。投資者完全按照交易系統(tǒng)給出的信號進(jìn)行操作，確保了交易思路的連貫性和一致性2、程序化交易系統(tǒng)模型A、單策略模型B、多策略模型程序化交易系統(tǒng)自動完成交易A、下單模塊B、指令處理3、程序化交易優(yōu)勢風(fēng)控嚴(yán)格速度快系統(tǒng)化

3、客觀科學(xué)性五大優(yōu)勢3、程序化交易優(yōu)勢二、程序化交易開發(fā)的流程理念代碼編寫歷史回測測試報告實盤策略思路邏輯參數(shù)優(yōu)化問題數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性回測工具的可信度模擬交易調(diào)整組合策略實現(xiàn)問題滑點問題資金管理其他問題交易的構(gòu)成因素贏利模式——無外乎兩種策略績效特征客戶風(fēng)險策略與品種選擇（篩選與匹配）入市（以簡為美）止損出市（融合、互補(bǔ)）止盈及其它出市（降低風(fēng)險、利潤最大化、保護(hù)利潤）頭寸確定（控制風(fēng)險）投資組合（風(fēng)險、容量、頻率)勝率盈虧比交易成本頭寸調(diào)整資金占用交易頻率影響交易的關(guān)鍵因素入市策略市場選擇:流動性、經(jīng)紀(jì)人、交易規(guī)則、波動性市場方向：上升，下降，盤整入場條件：佩里．考夫曼的市場效用模型AMA威

4、廉．加拉赫的基本面分析模型肯．羅伯特的“1-2-3”回調(diào)方法時機(jī)選擇：a：高勝率b：高R乘數(shù)止損離市超出噪音、最大不利偏移、緊密止損。常用止損方法：資金止損百分比回撤波動性止損（三倍ATR）標(biāo)準(zhǔn)差止損Dev渠道突破和移動平均止損支撐阻力止損時間止損心理止損造成虧損減小初始風(fēng)險的離市：定時止損跟蹤止損使利潤最大化的離市跟蹤止損利潤回撤止損防止返回太多利潤的離市固定止盈（匯率）利潤回撤離市拋物線止損止盈離市三、程序化系統(tǒng)的績效評估系統(tǒng)評估總收益（獲利能力）勝率交易周期期望收益最大盈利/最大虧損最大連續(xù)虧損手續(xù)費與滑點四、交易策略及模型介紹期貨勝率總收益風(fēng)險控制交易次數(shù)期待收益手續(xù)費、滑點IF

5、策略原理及效果策略周期時間跨度加倉最多在倉15分鐘留倉有加倉2手核心思想：1.從開盤開始計算當(dāng)日的每根BAR的收盤價加總的平均價；2.從開盤開始計算(當(dāng)日的每根BAR的收盤價-openD(0))標(biāo)準(zhǔn)差的一定倍率在均價上下方作為上下軌；加上止盈止損條件（波動率）；RB趨勢策略介紹及績效策略周期：30分鐘時間跨度：留倉；是否加倉：有加倉；最大在倉：2手；Rb趨勢策略績效報告盈虧比：1.94勝率：77.27%最大連續(xù)虧損次數(shù)：2初始資金收益：127.36%投資組合整體績效和風(fēng)險評估盈虧比：1.79勝率：48.09%初始資金收益：389.14%投資策略組合謝謝觀賞聯(lián)系方式：QQ：13050053

6、16聯(lián)系電話：13550022280郵箱:wolf0927@163.com