算法交易系統(tǒng)

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1、國泰安算法交易系統(tǒng)深圳市國泰安信息技術有限公司算法交易算法交易也被為：黑盒、機器人交易，它是當輸入一個交易指令后，由算法模型自動計算下單的時間、數量、價格等，自動進行執(zhí)行。是一個智能性交易系統(tǒng)。完全不同于以往的程序化交易系統(tǒng)，以往程序化交易往往指的就是將一籃子股票的委托。NYSE對程序化交易的定義，一個組合交易策略包含至少15支股票且總資金在1百萬美元以上。算法交易的發(fā)展趨勢2006年歐美股票交易中有33%是通過算法交易完成的，而2003年時這一比例為14%（AiteGroupLLC）。倫敦交易所在2006

2、年所有交易中有40%的交易是由算法交易完成的，2007年這個數字攀升到了60%；在美國NYSE算法交易的每日平均成交量年增長超過34%。其它海外市場:2006年:25%亞洲(Aite研究):2007年:4%；2010年:16%(預計)。算法交易的優(yōu)勢減少市場沖擊降低交易成本隱藏快速增加的下單量提高交易執(zhí)行效率自由設定個性化投資策略增加投資回報降低交易成本根據國際大行的統(tǒng)計，交易成本中有89%的成本都是由于市場沖擊成本、執(zhí)行效率低等因素造成的。采用“國泰安算法交易系統(tǒng)”可以大大減低除交易傭金、印花稅外的交易成

3、本，提高投資收益。降低交易成本提高投資收益根據國外對機構投資者交易指令的統(tǒng)計分析：越是大的交易指令，其理論收益越高，可是其實現成本也越高，甚至在有些時候實現成本都超過了理論收益。ValueofDecisions=不計執(zhí)行成本的隨后6個月的理論收益。CostofImplementing=交易執(zhí)行成本Costasa%ofdecisionvalue=執(zhí)行成本占理論收益的比例國泰安算法交易系統(tǒng)的進展“國泰安算法交易系統(tǒng)v1.0”采用在國際算法交易市場成交量占到50%，最為主流的“TWAP”和“VWAP”算法。美國市

4、場和GoldmanSachs在算法交易上的算法分布國泰安算法交易系統(tǒng)v1.0手動構建母單參數設置基本參數：代碼、數量、買賣方向策略參數：算法、參與度、緩急度時間參數：開始時間導入excel交易單母單、子單的監(jiān)控母單、子單的監(jiān)控算法策略的調整算法策略的參數調整