2013江蘇自學(xué)考試金融風(fēng)險(xiǎn)控制與管理教材大綱

《2013江蘇自學(xué)考試金融風(fēng)險(xiǎn)控制與管理教材大綱》由會(huì)員上傳分享，免費(fèi)在線閱讀，更多相關(guān)內(nèi)容在工程資料-天天文庫(kù)。

1、27086金融風(fēng)險(xiǎn)控制與管理南京財(cái)經(jīng)大學(xué)編（高綱號(hào)0512）　?、裾n程的性質(zhì)及其設(shè)置目的與要求　　一、課程的性質(zhì)、地位與任務(wù)　　《金融風(fēng)險(xiǎn)控制與管理》課程是江蘇省高等教育自學(xué)考試金融管理專(zhuān)業(yè)本科階段的必考課，是為培養(yǎng)適應(yīng)社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)要求的經(jīng)濟(jì)工作者特別是從事金融管理的高等專(zhuān)門(mén)人才的需要而設(shè)置的一門(mén)專(zhuān)業(yè)課程?！　　督鹑陲L(fēng)險(xiǎn)控制與管理》主要從理論與實(shí)踐、歷史與現(xiàn)實(shí)的分析與考察中較全面地闡述金融風(fēng)險(xiǎn)的發(fā)生、發(fā)展規(guī)律，進(jìn)而找出控制與化解金融風(fēng)險(xiǎn)的方法。它所研究的是金融從業(yè)人員所必須具備的金融風(fēng)險(xiǎn)管理方

2、面的基本理論、基本方法和基本知識(shí)。　　二、課程的基本要求　　課程設(shè)置的具體目的要求是：使自學(xué)考試者能過(guò)本課程的學(xué)習(xí)，能夠較全面、系統(tǒng)地掌握金融風(fēng)險(xiǎn)管理的基本理論和基本方法，培養(yǎng)和提高分析問(wèn)題和解決問(wèn)題的能力，使自學(xué)考試者畢業(yè)后能更好地適應(yīng)金融工作的需要?！　、?、課程的內(nèi)容與考核要求　　第一章金融風(fēng)險(xiǎn)概述　　一、考核知識(shí)點(diǎn)　　（一）金融風(fēng)險(xiǎn)的概念　?。ǘ┙鹑陲L(fēng)險(xiǎn)的種類(lèi)　?。ㄈ┙鹑陲L(fēng)險(xiǎn)的經(jīng)濟(jì)后果　　二、考核要求　?。ㄒ唬┙鹑陲L(fēng)險(xiǎn)的概念　　1、識(shí)記：（1）金融風(fēng)險(xiǎn)的定義　　2、領(lǐng)會(huì)：（2）金融風(fēng)險(xiǎn)的

3、廣泛存在是現(xiàn)代金融市場(chǎng)的一個(gè)重要特征；（2）金融風(fēng)險(xiǎn)是行為人遭受損失的不確定性；（3）金融風(fēng)險(xiǎn)的成因是金融活動(dòng)中的不確定性?！　。ǘ┙鹑陲L(fēng)險(xiǎn)的種類(lèi)　　識(shí)記：（1）匯率風(fēng)險(xiǎn)；（2）利率風(fēng)險(xiǎn)；（3）信用風(fēng)險(xiǎn)；（4）流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)；（5）購(gòu)買(mǎi)力風(fēng)險(xiǎn)；（6）證券價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)；（7）各類(lèi)金融衍生產(chǎn)品價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)；（8）經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)；（9）國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)；（10）關(guān)聯(lián)風(fēng)險(xiǎn)　　（三）金融風(fēng)險(xiǎn)的經(jīng)濟(jì)后果　　領(lǐng)會(huì)：（1）金融風(fēng)險(xiǎn)對(duì)微觀經(jīng)濟(jì)和宏觀經(jīng)濟(jì)的影響?！　〉诙隆　〗鹑陲L(fēng)險(xiǎn)管理的基本原則　　一、考核知識(shí)點(diǎn)　?。ㄒ唬┙鹑陲L(fēng)險(xiǎn)管理的意

4、義　?。ǘ┖暧^金融風(fēng)險(xiǎn)管理　　（三）微觀金融風(fēng)險(xiǎn)管理　?。ㄋ模┙鹑陲L(fēng)險(xiǎn)管理體制　?。ㄎ澹┙鹑陲L(fēng)險(xiǎn)管理的一般程序　　二、考核要求　?。ㄒ唬┙鹑陲L(fēng)險(xiǎn)管理的意義　　領(lǐng)會(huì)：（1）金融風(fēng)險(xiǎn)管理對(duì)微觀經(jīng)濟(jì)的作用；（2）金融風(fēng)險(xiǎn)管理對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)的作用；（3）加強(qiáng)金融風(fēng)險(xiǎn)管理的必要性　?。ǘ┖暧^金融風(fēng)險(xiǎn)管理　　領(lǐng)會(huì)：（1）宏觀金融風(fēng)險(xiǎn)管理的目標(biāo)；（2）宏觀金融風(fēng)險(xiǎn)管理的手段　　（三）微觀金融風(fēng)險(xiǎn)管理　　領(lǐng)會(huì)：（1）微觀金融風(fēng)險(xiǎn)管理的特征；（2）微觀金融風(fēng)險(xiǎn)管理的目標(biāo)　　（四）金融風(fēng)險(xiǎn)管理體制　　領(lǐng)會(huì)：（1）金融

5、風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)；（2）金融風(fēng)險(xiǎn)管理的組織體系　?。ㄎ澹┙鹑陲L(fēng)險(xiǎn)管理的一般程序　　領(lǐng)會(huì)：（1）金融風(fēng)險(xiǎn)管理程序包括四個(gè)階段的內(nèi)容　　第三章　　金融風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別與預(yù)測(cè)　　一、考核知識(shí)點(diǎn)　?。ㄒ唬┙鹑陲L(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別與分析　?。ǘ┙鹑陲L(fēng)險(xiǎn)的測(cè)量　?。ㄈ┙鹑陲L(fēng)險(xiǎn)的預(yù)測(cè)　　二、考核要求　?。ㄒ唬┙鹑陲L(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別與分析　　1、識(shí)記：（1）商業(yè)銀行的資產(chǎn)項(xiàng)目；（2）商業(yè)銀行的負(fù)債項(xiàng)目；（3）商業(yè)銀行的表外業(yè)務(wù)　　2、領(lǐng)會(huì)：（1）商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債比例管理監(jiān)控指標(biāo)；（2）商業(yè)銀行收益能力與風(fēng)險(xiǎn)的關(guān)系；（3）金融風(fēng)險(xiǎn)的影響；

6、（4）金融風(fēng)險(xiǎn)的誘因　?。ǘ┙鹑陲L(fēng)險(xiǎn)的測(cè)量　　領(lǐng)會(huì)：（1）測(cè)量金融產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)的常用方法是均值——方差模型、β系數(shù)和信用評(píng)級(jí)等；（2）暴露和簡(jiǎn)單缺口模型；（3）敏感性分析和到期日缺口模型；（4）持續(xù)期和持續(xù)期缺口；（5）《巴塞爾協(xié)議》的主要內(nèi)容；（6）《補(bǔ)充協(xié)議》的主要內(nèi)容　?。ㄈ┙鹑陲L(fēng)險(xiǎn)的預(yù)測(cè)　　1、領(lǐng)會(huì)：（1）基本因素預(yù)測(cè)法　　2、運(yùn)用：（1）圖形分析法；（2）統(tǒng)計(jì)分析法　　第四章　金融風(fēng)險(xiǎn)管理策略　　一、考核知識(shí)點(diǎn)　　（一）金融風(fēng)險(xiǎn)管理策略的基本類(lèi)型　　（二）金融風(fēng)險(xiǎn)管理策略的歷史演變　?。?/p>

7、三）衍生性金融工具與金融風(fēng)險(xiǎn)管理　　二、考核要求　?。ㄒ唬┙鹑陲L(fēng)險(xiǎn)管理策略的基本類(lèi)型　　1、識(shí)記：（1）遠(yuǎn)期交易；（2）掉期交易；（3）金融期貨交易；（4）金融期權(quán)交易；（5）套期保值　　2、領(lǐng)會(huì)：（1）金融風(fēng)險(xiǎn)管理策略的基本類(lèi)型及其運(yùn)用領(lǐng)域　?。ǘ┙鹑陲L(fēng)險(xiǎn)管理策略的歷史演變　　領(lǐng)會(huì)：（1）70年代以前金融風(fēng)險(xiǎn)的特點(diǎn)；（2）70年代以前的金融風(fēng)險(xiǎn)管理策略；（3）20世紀(jì)70年代以來(lái)金融環(huán)境的新變化與金融風(fēng)險(xiǎn)的新特征；（4）70年代以來(lái)的金融風(fēng)險(xiǎn)管理策略　　（三）衍生性金融工具與金融風(fēng)險(xiǎn)管理　　1

8、、識(shí)記：（1）衍生性金融工具；（2）衍生性金融市場(chǎng)　　2、領(lǐng)會(huì)：（1）金融風(fēng)險(xiǎn)管理的需要與衍生性金融工具的產(chǎn)生；（2）衍生性金融工具的投機(jī)與新金融風(fēng)險(xiǎn)的引發(fā)；（3）衍生性金融工具交易中的金融風(fēng)險(xiǎn)管理；（4）建立和發(fā)展我國(guó)的衍生性金融市場(chǎng)是利率市場(chǎng)化改革的需要，是國(guó)有商業(yè)銀行改革的需要，是進(jìn)一步擴(kuò)大對(duì)外開(kāi)放的需要?！　〉谖逭隆　≠Y產(chǎn)負(fù)債管理　　一、考核知識(shí)點(diǎn)　?。ㄒ唬┵Y產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理　?。ǘ┵Y本金和負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理　?。ㄈ┤笨诠芾砼c比例管理　?。ㄋ模┍硗鈽I(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理　　二、考核要求　?。?/p>