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1、日內(nèi)交易策略——期貨交易實戰(zhàn)指南主題：一、為什么選擇日內(nèi)交易二、交易什么三、用什么方法戴維?班尼特簡介戴維·班尼特是一位生活在澳大利亞黃金海岸的農(nóng)產(chǎn)品期貨交易商，他從事教學(xué)、人力資源管理等工作，但他鐘情于交易。“在很多年我嘗試過我聽過的所有的交易，但結(jié)果都很平庸，后來我開始交易農(nóng)產(chǎn)品期貨——我便再未回頭過！”戴維擁有三個國籍：英國、新西蘭、澳大利亞，他不斷追逐著太陽生活。戴維成為一個大型養(yǎng)老基金的董事主席。同一些專業(yè)基金經(jīng)理人一起工作的時候，他開始對交易與金融感興趣。他認(rèn)為要保持身體健康、才思敏捷，就要盡量多花時間進行
2、跑步、游泳、瑜伽等運動。一、為什么選擇日內(nèi)交易“日內(nèi)交易區(qū)別于其他交易風(fēng)格的關(guān)鍵所在，是所有開倉頭寸都必須在日內(nèi)交易時段結(jié)束前平倉出局?！边x擇日內(nèi)交易的理由：?立刻滿足：當(dāng)天就可以知道結(jié)果！?減少風(fēng)險：你的資金暴露在風(fēng)險中的時間是最短的！?穩(wěn)定的利潤：平穩(wěn)的資金增長曲線，持續(xù)穩(wěn)定的盈利。?輕松快樂：即刻滿足、風(fēng)險小、穩(wěn)定盈利難道不輕松愉快？?不懼怕危機：不用在乎市場是否因為一個突發(fā)消息而瘋狂上漲，或者即刻崩潰！?其缺點：所選擇的品種必須有較大的日內(nèi)波動和成交量。生活是有風(fēng)險的都是概率的游戲期貨的風(fēng)險把盈利的勝算概率放在
3、你這邊關(guān)交易原則：于在至少一半的交易中獲利期確保盈利的平均值大于虧損的平均值貨在至少80%的日內(nèi)交易中發(fā)現(xiàn)交易機會的風(fēng)險和風(fēng)險充分的硬件配置管理交易必設(shè)止損風(fēng)險管理控制每一筆交易的最大風(fēng)險“永遠不要在任何一次交易中冒總資金5%以上的風(fēng)險。理想狀態(tài)下，把每一次交易的總資金虧損風(fēng)險降到1.5%以下”二、交易什么波動、交易量大的品種國內(nèi)期貨市場：豆粕、塑料、白糖、螺紋橡膠、鋅、銅股指三、用什么方法（戴維?班尼特的交易策略）1、支撐和阻力“支撐和阻力位是大多數(shù)交易者選擇交易的位置”圖表上的轉(zhuǎn)折點是至關(guān)重要的一方贏得戰(zhàn)爭“沒有辦
4、法知道哪一方會贏得勝利，但最古老的交易諺語是‘趨勢是你的朋友’，這對于支持哪一方給出了一些暗示?！迸c在開盤時候交易的關(guān)系交易理念“一旦我確定了支撐和阻力位，判斷了趨勢的方向，我的計劃是交易第一次重要的突破。如果突破阻力，我做多；如果突破支撐，我做空?！?、入場準(zhǔn)則傾向：看第一根蠟燭圖如果蠟燭圖是紅色的，代表第一個2分鐘期間有向上的變動，傾向看多！如果蠟燭圖是藍色的，傾向看空！如果蠟燭圖是十字星，保持中立，讓第二根蠟燭圖決定傾向。回調(diào)：回調(diào)完成后，在趨勢（傾向）方向上做突破交易。市場在A點創(chuàng)新高后，如果隨后出現(xiàn)兩個或兩個
5、以上連續(xù)蠟燭線具有比A點較低的高點，則確認(rèn)有效回調(diào)。如下圖：市場在B點創(chuàng)新低后，如果隨后出現(xiàn)兩個或兩個以上連續(xù)蠟燭線具有比B點較高的低點，則確認(rèn)有效回調(diào)。如下圖：如果在A點市場創(chuàng)新高后，回撤非常極端，以至于B點被擊穿，創(chuàng)造了一個新低，那么則把傾向從向上改為向下，開始等待從新低出現(xiàn)的回調(diào)。如下圖：如果在B點市場創(chuàng)新低后，回撤非常極端，以至于A點被擊穿，創(chuàng)造了一個新高，那么則把傾向從向下改為向下上，開始等待從新高出現(xiàn)的回調(diào)。如下圖：突破：在目前的傾向方向上，市場價格經(jīng)過有效回調(diào)后，擊穿前期的高點或低點的走勢形態(tài)，就是突破。
6、在上升趨勢中，我的傾向是向上，A點代表當(dāng)前盤中高點。如果市場出現(xiàn)至少連續(xù)兩個蠟燭線的高點都低于A點的情況后，價格向上穿越A點，這就是上漲突破。如下圖：在下降趨勢中，我的傾向是向下，B點代表當(dāng)前盤中低點。如果市場出現(xiàn)至少連續(xù)兩個蠟燭線的低點都高于B點的情況后，價格向下穿越B點，這就是下跌突破。如下圖：觸發(fā)交易：等待盤中第一個突破，并在突破方向上下單。如果沒有突破，則不交易。例外：第二根蠟燭線回調(diào)，隨后第三根蠟燭線突破如下圖：3、交易管理盈虧參數(shù)設(shè)置要適合“入場持倉后，這筆交易的成功概率完全有我們?nèi)绾喂芾硭??！贝骶S?班
7、尼特的重要表白：“不論何時我入場持倉，我立即按照計算的止損價位輸入一個止損單，并按照計算的目標(biāo)價位輸入一個限價單。然后我從交易中走開，讓它自己自動工作，而不去更改這些已經(jīng)計算過的價位?！薄安徽摵稳鐝娬{(diào)這對于我交易獲得成功的重要性都不為過?！彼褪俏胰绾窝杆僦箵p，放飛盈利。它就是我如何做到一致性交易，確保我下的每一單與別的單子都以同樣的條件為基礎(chǔ)。它就是我如何戰(zhàn)勝那種難以抗拒的調(diào)倉沖動。它就是我如何減少盯盤時間，避免心中不停地擔(dān)心市場是否在不利于我的方向上變動。而且從長遠看，我沒有發(fā)現(xiàn)因為長時間盯盤而給我?guī)硎裁搭~外的好
8、處。設(shè)置止損和止盈價位定義r——標(biāo)稱波動范圍標(biāo)稱波動范圍的一個端點總是在被突破價位（即支撐或阻力位），另一端的確定是：對于做多，從當(dāng)前蠟燭線往回找到一個蠟燭線的低點，這個蠟燭線的高低點都分別低于它緊鄰的前一根蠟燭線的高低點。這個蠟燭線的低點就是另一個端點。如下圖：對于做空，從當(dāng)前蠟燭線往回找到一個蠟燭線的高點，這個蠟燭線的高低點都
