炒白銀風(fēng)險(xiǎn)評估

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1、炒白銀風(fēng)險(xiǎn)評估1.概述現(xiàn)貨白銀為杠桿保證金交易，50kg白銀的操作比例為2:100，所發(fā)生的風(fēng)險(xiǎn)就是一旦建倉方向與實(shí)際相反，就會產(chǎn)生虧損。虧損金額有兩部分，一部分是交易費(fèi)用，即9個(gè)點(diǎn)450元的損失，還有就是止損點(diǎn)減去9個(gè)點(diǎn)的損失。假如止損點(diǎn)為20個(gè)點(diǎn)，那么損失金額為50倍的點(diǎn)數(shù)2.爆倉賬戶資金為z,每建倉一手合約，需要預(yù)付金為y,則賬戶余額為保證金bb=z-y(1)虧損首先虧損的是預(yù)付款,當(dāng)虧損≥預(yù)付金的70%時(shí)，也就是預(yù)付金剩余不足30%時(shí)，平臺就會出現(xiàn)強(qiáng)制平倉，也就是爆倉。爆倉是高壓線，絕對避免觸碰，否則會被電死。3.虧損在建倉單和趨勢相反的情況之下，必然產(chǎn)生虧損，虧損是不可避免

2、的，也是很正常的，在這里，要把虧損控制在最小范圍內(nèi)，不讓虧損繼續(xù)擴(kuò)大。發(fā)生虧損的額度，由兩部分組成，一部分為9個(gè)點(diǎn)的交易費(fèi)，另一部分就是逆向點(diǎn)數(shù)，虧損額度為二者之和。假如做多，實(shí)際趨勢為空20個(gè)點(diǎn)平倉，此時(shí)的虧損額度為9×50＋20×50=1450元。因此逆向虧損金額e=450+50d2.合理倉位合理倉位的基礎(chǔ)一是合理止損點(diǎn)，二是預(yù)付金和保證金的合理比例，在五.2中已經(jīng)制定了合理的止損點(diǎn)。在此討論預(yù)付金和保證金的合理比例，這要分兩種情況，一種情況是止損點(diǎn)為10點(diǎn)，另一種情況為20點(diǎn)，因?yàn)橹箵p點(diǎn)不同，其虧損額度不同。⑴止損點(diǎn)10止損點(diǎn)為10的情況下，如果發(fā)生虧損，則虧損額度為e=(9+

3、10)×50=950元建倉后，賬戶中的保證金要大于950元，這樣就遠(yuǎn)離了被爆倉的可能性，起碼要≥1.2e,這樣就會確保無虞。在此基礎(chǔ)上，建倉每手的保證金為1140元，只要不低于此額度就可確保無虞。⑵止損點(diǎn)20止損點(diǎn)為20的情況下，如果發(fā)生虧損，則虧損額度為e=(9+20)×50=1450元建倉后，賬戶中的保證金要大于1450元，這樣就遠(yuǎn)離了被爆倉的可能性，起碼要≥1.2e,這樣就會確保無虞。在此基礎(chǔ)上，建倉每手的保證金為1740元，只要不低于此額度就可確保無虞。⑶止損點(diǎn)30止損點(diǎn)為30的情況下，如果發(fā)生虧損，則虧損額度為e=(9+30)×50=1950元建倉后，賬戶中的保證金要大于1

4、950元，這樣就遠(yuǎn)離了被爆倉的可能性，起碼要≥1.2e,這樣就會確保無虞。在此基礎(chǔ)上，建倉每手的保證金為2340元，只要不低于此額度就可確保無虞。⑷建倉手?jǐn)?shù)、止損點(diǎn)與保證金額度列表如下：表1建倉手?jǐn)?shù)、止損點(diǎn)與保證金額度/50kg白銀可建倉手?jǐn)?shù)賬戶具備資金止損點(diǎn)10止損點(diǎn)20止損點(diǎn)3011140+建倉價(jià)1740+建倉價(jià)2340+建倉價(jià)22（1140+建倉價(jià)）2(1740+建倉價(jià))2（2340+建倉價(jià)）33（1140+建倉價(jià)）3(1740+建倉價(jià))3（2340+建倉價(jià)）44（1140+建倉價(jià)）4(1740+建倉價(jià))4（2340+建倉價(jià)）55（1140+建倉價(jià)）5(1740+建倉價(jià))5（2

5、340+建倉價(jià)）66（1140+建倉價(jià)）6(1740+建倉價(jià)）6（2340+建倉價(jià)）77（1140+建倉價(jià)）7(1740+建倉價(jià)）7（2340+建倉價(jià)）88（1140+建倉價(jià)）8(1740+建倉價(jià)）8（2340+建倉價(jià)）99（1140+建倉價(jià)）9(1740+建倉價(jià)）9（2340+建倉價(jià)）1010（1140+建倉價(jià)）10(1740+建倉價(jià)）10（2340+建倉價(jià)）