量化交易系統(tǒng)簡介

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1、前言：在金融市場上賺錢，也就是在二維平面圖上賺錢。價格在二維平面圖上的表現(xiàn)無非是向上或者向下這兩種情況。你想賺錢就要判斷：“現(xiàn)在的價格在未來的一段時間內(nèi)會向上還是向下？”，這就要研判價格的運動趨勢。按照概率來講，判斷向上或者向下各占50%，即使是什么都不懂的外行人或者小孩子也都會存在50%的勝率。學(xué)了那么多的理論和專業(yè)技能有什么用呢？用處就是——輔助你判斷方向，幫助你客觀的論證價格是向上還是向下。它們都是你的工具，你需要做的就是要掌握它們的使用規(guī)則和應(yīng)用范疇。但是必須明白一點：工具是為你服務(wù)的；你不能被其牽著鼻子走，

2、被它們束縛住。否則的話就會反受其害！一．客觀性交易：客觀性交易指客觀認(rèn)知和現(xiàn)實承認(rèn)市場走勢是真實的，根據(jù)市場的真實表現(xiàn)來制定計劃并操作。市場走勢的真實表現(xiàn)是“控盤資金”有計劃；有步驟；有條理；按節(jié)奏進(jìn)行“布局在前，運作在后”運作的結(jié)果。因為市場機(jī)會的產(chǎn)生是由價格和資金互相推動而形成的。眼睛看到的市場表現(xiàn)就是真實的情況，耳朵聽到的和心里想象（感受）的都不是真實的。承認(rèn)現(xiàn)實，然后去適應(yīng)現(xiàn)實；保持客觀，尊重市場；在資金推動形的市場中做一個“市場的順從者”，而不是“逆反者”！?二．市場運作原理：市場走勢認(rèn)為抽象的趨勢只有兩種

3、：一種是單邊趨勢；一種是區(qū)間趨勢。單邊趨勢的運作全過程包括“籌碼收集階段；單邊運動階段；籌碼派發(fā)階段”3個階段；區(qū)間趨勢的運作全過程包括“形態(tài)構(gòu)造初期；形態(tài)構(gòu)造中期；形態(tài)構(gòu)造末期”3個階段。以歐元走勢為例：日線圖上的周期行情持續(xù)的時間一般為3個月的交易日，[單邊行情]空間波動幅度為870~920點；8小時K線圖上的周期行情持續(xù)的時間一般為19~24個交易日（一個月左右），[單邊行情]空間波動幅度為540~580點；4小時K線圖上的周期行情持續(xù)的時間一般為8.5~11個交易日（半個月左右），[單邊行情]空間波動幅度為3

4、20~360點；1小時K線圖上的周期行情持續(xù)的時間為42~54小時（1.75~2.25天），[單邊行情]空間波動幅度為110~140點；30分鐘K線圖上的周期行情持續(xù)的時間為16~22小時，[單邊行情]空間波動幅度為55~80點。三．原理和定律的應(yīng)用方法指導(dǎo)：１．內(nèi)部運作原理與外在表現(xiàn)結(jié)果要相互驗證是否辯證統(tǒng)一，不能產(chǎn)生對立矛盾。（1）不同的周期行情空間變化幅度的點數(shù)也不同，周期的長短不同所用的時間也不一樣：1小時的單邊行情歐元會有110~140點的空間，所用時間為42~54小時（1.75~2.25天）；2小時的單邊

5、行情歐元會有180~230點的空間變化，所用時間為4~5天。在不同的時間“點”上發(fā)動的行情最后結(jié)束的時間周期也不相同。（2）如果內(nèi)部積累的空間勢能達(dá)到一定程度后，外在的表現(xiàn)結(jié)果上沒有得到充分的表現(xiàn)，這就產(chǎn)生了矛盾，實際操作時就要有疑惑，因為趨勢方向可能要發(fā)生變化；如果內(nèi)部積累的能量在外在的表現(xiàn)結(jié)果上超出預(yù)期，而后來的市場走勢也沒得到修正，可能會引起行情的逆轉(zhuǎn)；如果內(nèi)部積累的能量要求有相應(yīng)的空間點數(shù)出現(xiàn)而實際上也出現(xiàn)了，這就是互相驗證一致，并且統(tǒng)一！（3）短期的移動成本均線和中期的移動成本均線之間的乖離不能太大，短期的

6、成本均線和中期成本均線之間的“負(fù)乖離”不能超出３％～５％，否則就會被“強(qiáng)制性的拉回到中期成本均線附近”。成本均線是內(nèi)在的神韻和分析的精髓，市場走勢的一切變化都是圍繞著成本均線系統(tǒng)的運行規(guī)律展開。（3）注意：量化的客觀“計算和測量”是這條指導(dǎo)的靈魂。應(yīng)用的分析技術(shù)：時間周期的共振與發(fā)散；空間幅度的疊加與對沖；移動成本均線系統(tǒng)。?2．階段性變化與全過程演繹在邏輯上要表現(xiàn)出一致性，并且要符合客觀的理性推論。（1）每一個周期行情（8小時或者4小時）運作的全過程都會包括2~3個主要趨勢階段，最多4個階段。階段性的“波浪結(jié)構(gòu)”變

7、化和“空間點數(shù)幅度”變化（主趨勢幅度和回撤幅度）這2個參數(shù)的變化要和主要運作周期行情的全過程表現(xiàn)出一致性，并且要符合客觀的邏輯推理——也就是根據(jù)已經(jīng)發(fā)展出的波段行情推理：在經(jīng)過回調(diào)后還會有另外一個相同的波段行情出現(xiàn)甚至還會出現(xiàn)第3個；第４個波段行情。（2）運作手法在“階段性變化內(nèi)部”（２～５個交易日）是不變的，這是保持其內(nèi)部運作邏輯完整的一致性表現(xiàn)，也就是運作的手法要合乎內(nèi)部波段變化的推理要求，從其剛開始的運作節(jié)奏就能推導(dǎo)出整個階段變化的節(jié)奏：空間點數(shù)變化范圍；行情發(fā)展的時間段等信息。（3）波浪結(jié)構(gòu)和指標(biāo)系統(tǒng)的跟蹤要

8、相互驗證。當(dāng)指標(biāo)系統(tǒng)出現(xiàn)“隔波性背離（３波和５波之間對比產(chǎn)生的）”或者“區(qū)域性背離”（形態(tài)和波之間產(chǎn)生的）時，特別是看盤分析周期上出現(xiàn)時，階段性的變化就結(jié)束了。未來的趨勢發(fā)展會進(jìn)入下一個“嶄新的階段”運作。（4）注意：合乎邏輯上的“一致性表現(xiàn)和推理要求”是這條指導(dǎo)的靈魂。應(yīng)用的分析技術(shù)：波浪結(jié)構(gòu)理論；指標(biāo)系統(tǒng)RSI和MACD，BOLL。?3．局