!!!計(jì)量2012試卷手打整理

《!!!計(jì)量2012試卷手打整理》由會(huì)員上傳分享，免費(fèi)在線閱讀，更多相關(guān)內(nèi)容在教育資源-天天文庫(kù)。

1、一、填空1.計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)建模步驟包括理論模型的設(shè)計(jì)、樣本數(shù)據(jù)的收集、與模型檢驗(yàn)。2.模型檢驗(yàn)包括四個(gè)方面。3.計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型應(yīng)用有結(jié)構(gòu)分析、四個(gè)方面。4.線性模型經(jīng)典假設(shè)中對(duì)隨機(jī)擾動(dòng)項(xiàng)的假設(shè)有5.將模型被解釋變量的值擴(kuò)大兩倍，則擴(kuò)大前運(yùn)用普通最小二乘估計(jì)計(jì)算的殘差（大于、小于、等于）擴(kuò)大后運(yùn)用普通最小二乘估計(jì)計(jì)算的殘差。6.檢驗(yàn)?zāi)Ｐ褪欠翊嬖谝浑A相關(guān)時(shí)，D.W.統(tǒng)計(jì)量適用的條件有：（模型不含）7.若模型出現(xiàn)近似共線性，則普通最小二乘估計(jì)（存在與否）8.克服多重共線性的兩類方法有：剔除引起共線性的變量、9.模型中解釋變量、。工具變量具備的條件有：與解釋變量高度相關(guān)、、與模型中其它解釋變量不相關(guān)。10

2、.模型出現(xiàn)序列相關(guān)是仍用普通最小二乘估計(jì)產(chǎn)生的不良后果有：參數(shù)估計(jì)量非有效、模型的預(yù)測(cè)失效。11.最可能產(chǎn)生異方差問題的數(shù)據(jù)是12.在多元線性回歸模型變量的顯著性假設(shè)檢驗(yàn)與方程的顯著性檢驗(yàn)的關(guān)系為1.二元線性回歸模型中，若解釋變量的樣本相關(guān)系數(shù)為0.6，則方差膨脹因子為2.為獲普通最小二乘估計(jì)，模型中有3個(gè)解釋變量時(shí)，最小樣本容量為3.模型估計(jì)完成后，D.W.=1.8，則殘差一階相關(guān)系數(shù)大約等于二、選擇1.若總體回歸模型為，已知解釋變量與隨機(jī)擾動(dòng)項(xiàng)同期不相關(guān)、異期相關(guān)，則對(duì)此模型運(yùn)用普通最小二乘估計(jì)所得的估計(jì)量是（）A.有偏的B.無偏的C.一致的D.不一致的2.模型中，參數(shù)的含義為（）A.X的

3、絕對(duì)變化引起Y均值相對(duì)量的變化B.Y均值關(guān)于X的彈性C.X的相對(duì)變化引起Y均值絕對(duì)量的變化D.Y均值關(guān)于X的邊際變化3.模型出現(xiàn)序列相關(guān)時(shí)，需要運(yùn)用哪種方法估計(jì)保證參數(shù)估計(jì)性質(zhì)良好（）A.普通最小二乘法B.加權(quán)最小二乘法C.廣義差分法D.工具變量法4.線性回歸模型中，若，則表明模型中存在（）A.序列相關(guān)B.多重共線C.隨機(jī)解釋變量D.異方差5.一個(gè)模型D.W.=3.2（具備適用條件），若在5%顯著水平下，則模型（）A.不存在一階自相關(guān)B.不能判斷是否存在C.存在一階正自相關(guān)D.存在一階負(fù)自相關(guān)三、判斷1.工具變量法并不是用工具變量替代解釋變量進(jìn)行回歸分析（）2.當(dāng)D.W.與2很接近時(shí)，模型不存

4、在序列相關(guān)性（）3.在模型存在異方差時(shí)，參數(shù)估計(jì)不具有一致性（）4.當(dāng)模型滿足經(jīng)典假定，則普通最小二乘估計(jì)性質(zhì)最優(yōu)（）5.若隨機(jī)解釋變量與隨機(jī)擾動(dòng)項(xiàng)相關(guān)，則可通過提高樣本容量改善普通最小二乘估計(jì)的性質(zhì)（）四、簡(jiǎn)答1.簡(jiǎn)述計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型中，為使模型具有優(yōu)良性質(zhì)的假設(shè)有哪些？在這些假設(shè)下，參數(shù)的最小二乘估計(jì)的性質(zhì)有哪些？2.多元線性回歸分析中，對(duì)方程和變量進(jìn)行的檢驗(yàn)分別是？在一元線性回歸分析中，二者是否等價(jià)？為什么？3.二元線性回歸模型，若解釋變量與隨機(jī)擾動(dòng)項(xiàng)相關(guān)，如果、工具變量分別為、，試述工具變量法（二階段最小二乘法）估計(jì)的過程。4.若僅存在二階序列相關(guān)，，試述廣義差分法實(shí)施過程。5.，試求普

5、通最小二乘估計(jì)的正規(guī)方程組；記殘差為e，寫出樣本回歸模型。五、證明1.對(duì)于模型，、、是模型參數(shù)的普通最小二乘估計(jì)，為殘差，試寫出殘差的性質(zhì)并證明，為被解釋變量中心化后的結(jié)果。2.令和為Y對(duì)X的回歸和X對(duì)Y的回歸中的斜率，證：，r為X和Y間的樣本相關(guān)系數(shù)六、1.下表給出三變量模型（兩解釋變量、一被解釋變量）的回歸結(jié)果，求樣本容量、RSS、ESS、可決系數(shù)2.對(duì)一時(shí)間序列建模，普通最小二乘估計(jì)結(jié)果，說明模型方程是否顯著，變量是否顯著3.建雙對(duì)數(shù)模型，進(jìn)行普通最小二乘估計(jì)，用white異方差檢驗(yàn)，問有沒有多重共線性問題和隨機(jī)解釋變量問題4.建模，此模型有無通過計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)意義檢驗(yàn)？可能存在什么問題？為

6、什么？怎么解決？